cwayinvestment

Alexis Stenfors อดีต currency trader ของ Merrill Lynch เขากลายเป็น ตำนาน rogue trader หลังจากตอนปี 2009 เทรดผิดพลาด ทำให้สูญเสียเงินจำนวน 456ล้านเหรียญ ด้วยประสบการณ์ 15 ปี และเพิ่งผ่านพ้นการทำกำไรระ ดับ 7 หลักได้มาจากปีก่อนหน้า ทำให้ประมาท บวกกับความเชื่อว่า ตัวเขาสามารถอ่านและทำนายทิ ศทางตลาดได้ ทำให้ Stenfors เทรดแบบ ปร ะมาท over trade เขาเปิด Position ขนาดใหญ่หวังทำเงิน แล้วขาดทุนก็ พยายามกลบ ทำให้สุดท้ายขาดทุนรวมกันมู ลค่า $100m และความผิดพลาดทำให้เกิดการ ขาดทุนครั้งใหญ่เมื่อความแต ก เขาก็โดนไล่ออก การขาดทุนครั้งนั้นทำให้ เขาโดนแบนจากโลกการเงิน 5 ปี เขาทนทุกข์จากความเจ็บปวด ผิดหวังและ อับอายที่โดนสื่อกล่าวโทษว่ าเป็น rogue trader ต้องเขาพบจิตแพทย์ เพื่อบำบัดอาการเครียด ซึมเศร้า ถึง 2 ปี หลักจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นอีก ครั้ง กลับเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัย จนจบ PHD และเริ่มทำงานเป็น อาจารย์ ด้าน เศรษฐศาสตร์และการเงิน ที่ Portsmouth University ล่าสุด เขาออกหนังสือ ชื่อ "Barometer of Fear" เขาถ่ายทอดประสบการณ์การเป็ น currency trader ในสถาบันการเงินขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเรื่องราวของ ความเ...

Amibroker Tutorial III อัพโหลดขึ้น YouTube แล้วนะครับ ซึ่งพาร์ทนี้สอนเรื่องการสร้าง Exploration เครื่องมือการสกีน ค้นหาหุ้นตามเงื่อนไขเชิงเลข และจากผลลัพธ์การประมวลผลด้วย technical analysis ด้วยการเขียนตัวกรองภาษา AFL โดยมีทั้งหมด 6 ตอน ความยาวประมาณ 90 นาที สมาชิก cway ที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาศัยภาพการเทรดในวันหยุดลองแวะเข้าไปดูได้จาก link ด้านล่าง ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ครับ 1. Analysis Window - การใช้งาน Analysis Window https://youtu.be/yt-Y2mtSajo ***** 2. Creating your own exploration 01 -เรียนรู้หลักการทำงานของ exploration - การสร้างเงื่อนไขตัวกรอง filter ด้วยภาษา AFL https://youtu.be/YlYM6AOlWzc ***** 3. Creating your own exploration 02 - เรียนรู้เรื่องการใช้ addcolum() , การแสดงผล Result Table - การสร้างเงื่อนไขจาก ข้อมูล Price & Volume https://youtu.be/B45sW2UqepQ ***** 4. Creating your own exploration 03 - การเขียน code สร้างเงื่อนไขคัดกรองหุ้นจาก watch list - การสร้าง percent rank แสดงผลตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลราคา https://youtu.be/aaSDctjlDzk ***** 5. Creating you...

Venezuela น่าจะเป็นกรณีศึกษาที่ดีมากทั้งเรื่อง การเมือง เศรษฐกิจ ผลกระทบจากราคาน้ำมันโลก และค่าเงิน จำได้สองปีก่อน 2015 มีกูรูฝรั่ง บอกว่า Venezuela ค่าเงินคงไม่ลงไปถึง ศูนย์ ไม่น่าเกิน -75% วันนี้ค่าเงิน Venezuela ลงไปแล้ว -99.5% และค้างมาเกือบ 18 เดือน ถือว่าเป็นการถดถอยที่รุนแรง และยังไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงเลย ดังนั้นมันคงไม่ใช่ถูก หรือลงมาเยอะอย่างเดียว การเข้าไปเก็งกำไรในสินค้าอะไรก็ตาม ยังไงก็ต้องดูพื้นฐาน ประกอบด้วยเสมอ ถ้าซื้อเก็งกำไร จะสวน contrarian อย่างน้อยอนา คตหรือภาพใหญ่มันต้องโตไปได้ ปีนี้มีอีก รัฐ ที่กำลังต้อง bailout นั้นคือ Puerto Rico ลองติดตาม หาข้อมูลเก็บไว้เป็นกรณีศึกษา https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-10/venezuela-s-99-5-currency-plunge-shows-why-protests-rage-chart

อ่านง่ายและพื้นฐานสุดก็คงเป็น Quantitative Data Analysis ของ university of Minnesota ลองทำความรู้จัก Quant ในเชิงวิชาการ ดูนิยามที่มาที่ไป จะได้เข้าใจไม่นำเครื่องมือไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลผิดหลัก บทความเขาสอนตั้งแต่พื้นฐานประเภทข้อมูล ยันเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน การประเมินหาความถูกต้อง มีตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้เราเข้าใจและเห็น process การทำงานได้สมบูรณ์ ลองศึกษาให้เข้าใจ เพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ พวกนี้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล และนำไปต่อยอดอื่นๆต่อไปได้ครับ เข้าไปศึกษาได้จาก https://cyfar.org/qualitative-or-quantitative-data

ดังที่ทราบว่าปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่แย่ที่สุดของค้าปลีก สหรัฐ โดยเฉพาะกลุ่มห้างจำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ในบ้าน จำนวนไม่น้อยต้องขาดทุนหนัก บ้างต้องปิดสาขาต่างๆ ปลดคนงานจำนวนมาก ที่หนักกว่านั้นคือ Retailer เหล่านี้ไม่น้อยล้มละลายปิดกิจการเลย เช่นเดียวกันกับกลุ่มค้าปลีกขนาดใหญ่หลายเจ้าผลประกอบการยังคงไม่ดีต่อเนื่อง ผลกระทบที่นักวิเคราะห์ออกมาพูดถึงเรื่องของ Commercial Real Estate ที่ตอนนี้หลายห้าง หลายอาคาร กำลังประสบปัญหาจากก ารปิดกิจการของร้านค้าปลีกจำนวนมาก ทำให้เจ้าของห้าง ผู้ให้เช่าเจอปัญหาสภาพคล่องตามไปด้วย บวกกับจำนวนไม่น้อยเป็นหนี้ธนาคารหลายสิบล้านเหรียญ ที่กู้มาสร้างอสังหาเพื่อเปิดเป็น ห้างสรรพสินค้าให้เช่า พอร้านค้าปลีกเช่น Macy’s, J.C. Penny , Sears, Dillard และอื่นๆ มาพร้อมใจกันปิดกิจการหลายสิบสาขา ก็ทำให้เกิดปัญหาทางการเงินตามมาทันที ซึ่งล่าสุดจากสถิติที่รวบรวมโดย BOA สถิติการปิดตัวของร้านค้าปลีกและ department store สูงสุดนับตั้งแต่ วิกฤติการเงิน 2008 สอดคล้องกับ รายได้การเติบโตของ mall ที่ลดลงต่อเนื่องอย่างหนัก Rogers Kniffen นักวิเคราะห์คาดว่า ห้าง...

ความสำเร็จก้าวสำคัญภาระกิจครั้งประวัติศาสตร์เมื่อ NASAได้ส่งยานอวกาศ Cassini แบบไร้คนบังคับ ไปในเขตพื้นที่ส่วนลึกที่สุดในวงแหวนของดาวเสาร์ เพื่อสำรวจอวกาศและส่งภาพกลับมายังโลก สัปดาห์นี้เป็นครั้งแรกที่ NASA ได้รับข้อมูลของอวกาศจากยานสำรวจในบริเวณที่ใกล้ดาวเสาร์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ Cassini บินด้วยความเร็ว 76000 mph (เร็วกว่าเครื่องบิน Jet ถึง 17 เท่า) เข้าทะลุผ่าน Gap ของวงแหวน ลอยเหนือ วงแหวนด้านบนของดาวเสาร์ 19000 ไมล์ บันทึก vdo ภาพและข้อมูลส่งสัญญาณกลับมายังโลกเพื่อทำก ารประมวลผล และนี้จะเป็นการได้รับข้อมูลสำคัญ ที่เปลี่ยนมุมมองของดาวเสาร์ จากเดิม NASA มีแนวคิด พัฒนาโครงการสำรวจ อวกาศรอบดาวเสาร์มาเป็นทศศวรรษ จากโครงการก่อนหน้า เช่น Pioneer11 และยาน Voyager แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะติดปัญหาและข้อจำกัดด้านความปลอดภัย ไม่เคยมาไกลได้ขนาดนี้ ภาระกิจต่อจากนี้ใน เดือน กย. นี้ Cassini จะบินเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์ เพื่อทำการเก็บข้อมูล และเป็นการปิดฉากภาระกิจของ Cassini บนอวกาศ (ระเบิดตัวเองบนชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์) ถ้าภาระกิจบรรลุเป้าหมายนี้น่าจะเป็นอีกก้า...

จากโพสเมื่อเช้า ขอมาเล่าเรื่องของ khan academy ต่อให้ฟัง ผมเป็นคนหนึ่งแหละที่เรียนรู้อะไรมากมาย จากคุณ khan ตั้งแต่แรกๆที่แกทำเว็บขึ้นมา โดยเฉพาะ เรื่องของ Math Stat และ Finance ผมชอบแนวคิดของการรู้และบอกต่อ เข้าใจแล้วถ่ายทอด ของคุณ คาน มาก ตามสโลแกน free world-class education for anyone anywhere เนื้อหาคุณภาพดีๆ เข้าใจง่าย มันถูกแจกจ่ายให้คนทั่วโลก นำไปใช้ ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้มากมาย ประวัติของคุณ Salman Khan ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ khanacademy นี้คืออดีต นักกลยุทธ์ ของ h edge fund ชื่อ Wohl Capital Management เขาจบคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์จาก MIT และมีปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก Harvard Business School เมื่อตอนปี 2009 คุณSalman Khan เริ่มต้นทำ เนื้อหา ในรูปแบบ vdo ง่ายๆ เพื่อสอน mathematics และ sciences แก่ญาติๆ คนเด็กๆละแวกบ้าน เพื่อติวการสอบให้กับพวกเขาเหล่านั้น ผ่าน YouTube channel บนอินเตอร์เน็ต ทำไปทำมา จากงาน vdo หลัก 100 กลายเป็นหลักพัน หลายพัน รวมเรื่องราวหลายหลายวิชา จากทำอดิเรก กลายเป็นงานประจำ จากทำคนเดียวก็กลายมามีทีมงาน หลายสิบชีวิติ ปัจจุบัน มี vdo มากก...

เทรดเดอร์ เข้ามาตลาดอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานความรู้ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ ซึ่งหลายเรื่อง มันมีความสำคัญและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับการออกแบบพอร์ตและการวางกลยุทธ์ ต่างๆ ผมมีแหล่งเรียนออนไลน์อันหนึ่งที่ดีมาก ของ Khan Academy หัวข้อครอส Economics and finance ผมเองก็ศึกษาจากที่นี้ โดยเฉพาะเรื่อง Macroeconomics และ Finance and capital markets ซึ่งอธิบายได้ดีและเข้าใจง่ายมาก อีกประการคุณ khan นี้เป็นอดีต hedge fund manager เก่าที่ออกมาทำประโยชน์ให้กับโลก แทนที่มุ่งหาเงิน คานเรื่ องความรู้ไม่ธรรมดาเขาเรียนจบปริญญาจาก MIT และ MBA จาก Harvard ดังนั้นเรื่องเนื้อหาคุณภาพสูง การอธิบายและยกตัวอย่างดีมาก อยาก แนะนำลองเข้าไปเรียนได้ที่ https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain

อ่านจดหมายถึงผู้ร่วมลงทุนของ Berkshire Hathaway เขียนโดย Warren Buffett อันหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่อง long bets (เดิมพันการกุศล) ระหว่าง Buffett กับ Protege Partners, LLC ของ Ted Seides และ Scott Bessent ลงเงินกันคนละ $500,000 ประเด็นเริ่มต้นที่ Buffett วิจารณ์ถึงค่าธรรมเนียมที่สูงนักลงทุนจ่ายให้กับกองทุนเฮ็ดฟันด์ แต่ผลงานระยะยาวกลับออกมาไม่ได้ดีกว่า low-cost index fund การเดิมพันนี้ว่าด้วยเรื่องที่ Buffett ทำนายไว้ตอนปี 2007 ว่าผลตอบแทนสะสมของ S&P500 อีก 10 ปีข้างหน ้าจะดีกว่าหรือชนะผลตอบแทนของ hedgefund และแล้วก็เกิดการพนันเพื่อการกุศลกันขึ้น โดยการตัดสินจะเทียบผลงานของ funds-of-funds ที่ Ted Seides เลือก 5 กองทุนกับ low-cost Vanguard S&P fund (ข้อตกลงคือไม่เปิดเผยชื่อของเหล่า funds-of-funds เพียงแต่ให้รู้ว่าเป็นตัวแทนของ hedgefund เท่านั้น) โดยถ้าบัพเฟตชนะ เงินเดิมพันกลาง (เดิมพันฝั่งละ $500000) $1,000,000 บริจาคให้กับ Girls Incorporated of Omaha ถ้า แพ้ เงินกองกลางบริจาคให้กับ Absolute Return for Kids ผลการเดิมพันเข้าสู่ระยะปีสุดท้าย ผ่านมา 9 ปีผลค่อนข้างแ...

การศึกษาวิจัยเรื่อง Stoploss ในหุ้นของ Stotz Investment Research (ASIR) เขาทำการทดสอบด้วยการสุ่มเลือกหุ้น 10 ตัวเพื่อสร้างพอร์ตทดสอบจากกลุ่มหุ้นในตลาดหลักทั่วโลก ทำการทดสอบระยะเวลา 10 ปีตั้งแต่ปี 2005 - 2016 ครอบคลุมตลาดทุกสภาวะซึ่งในแต่ละปีจะมีการ re balancing และมีการสุ่มเลือกหุ้นใหม่เข้ามาแทน ผู้วิจัยทำ simulation จำนวน 1,000 พอร์ตโฟริโอ เพื่อวัดค่าสถิติและประเมินคะแนนจากความน่าจะเป็น ผลการทดสอบก็ดังภาพ พอร์ตที่ใช้ stoploss 30% ในการลงทุนชนะตัว benchmark 97% รอ ดผ่านวิกฤติการเงิน subprime 2008 และชนะพอร์ตปกติที่ไม่มี stoploss โดยชั้นล่างสุดของผลการสุ่ม(bottom decile) ของพอร์ต stoploss 30% มีผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 12.2% ซึ่งสูงกว่าค่า benchmark ผมสนใจการทดสอบนี้ไม่ได้จะสรุปว่า stoploss ดีหรือไม่ดี แต่สิ่งที่อยากให้ดูคือ ถ้าเข้าใจพฤติกรรมของข้อมูล การวาง stoploss ที่เหมาะสมมันก็มีคุณมากกว่ามีโทษ ซึ่งจะเห็นว่าการวางไว้ที่ 30% ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา มันครอบคลุม volatility ของข้อมูลราคาจากตลาดหุ้นที่เกิด ผลมันเลยออกมาตามที่ผู้วิจัยเขาสรุป นั้นคือ จำกัด down size risk และเพิ่ม upside ...

กลยุทธ์แบบต่างๆของ hedgefund ข้อมูลล่าสุดปี 2017 ที่ Hedge Fund Research, Inc. เขาทำการจำแนกไว้ อันนี้ที่ผมอ้างอิงในการพูดถึงเมื่อคืนนะครับ จะเห็นในตลาดมันมีผู้เล่นหลายประเภท แม้ในกลุ่ม smart money เองก็ยังมีหลากหลายกลยุทธ์ มันไม่จำเป็นทุกคนต้องคิดเหมือนกันหมด ทำเหมือนหรือตอบสนองกับสิ่งที่เกิดแบบเดียวกันทั้งหมด เสมอไป ทุกกลยุทธ์ต่างมีจุดแข็งและมีข้อจำกัดในตัวมันเอง น้องสนใจอยากรู้จัก กลยุทธ์ประเภทไหนเพิ่มกดเข้าไปอ่านได้ หรือจะเอา keyword ไปค้นหาเพื่อ ศึกษาเพิ่มก็ทำได้เช่นกัน ทุกวันนี้ อินเตอร์เน็ตมันช่วยทำให้เราเข้าถึงแหล่งความรู้ได้เยอะ ความรู้มันเรียนทันกันได้ ทำความเข้าใจนำมาฝึกฝน ก็จะทำให้เราพัฒนาขึ้นได้เอง https://www.hedgefundresearch.com/sites/default/files/pdf/HFR_strategy_classifications.pdf

Trend following strategies ปกติ ความถูกต้องจะไม่สูง(low accuracy) แต่เน้นใช้ payoff ratio ที่สูงจากช่วง strong trend มาชดเชยส่วนการขาดทุนจากความผิดพลาดที่เกิด แต่ปัญหาข้อจำกัดของ Trend following ในตลาดปัจจุบันซึ่งแตกต่างจากยุคอดีต(ที่ history repeat it self กันตลอดเวลา) คือเรื่องของค่า volatility ที่ทำให้เกิดการขาดทุนต่อเนื่อง การขาดทุนหนักการนำกลยุทธ์สาย Trend followingไปใช้ ต้องหาทางแก้โจทย์ หรือ ปิดจุดอ่อน และจำกัดความเสี่ยง ตรงนี้ให้ได้ เพื่อความอยู่รอดในทุกภาวะตลาด ระยะยาว paper นี้ Tail Protection for Long Investors: Trend Convexity at Work อธิบายไอเดียการใช้กลยุทธ์ Trend following ได้น่าสนใจ ระดับการบริหารพอร์ต โดยพูดถึงทั้งด้านเรื่องของการทำ risk party และการทำ hedge ป้องกัน long tail risk ด้วย strangle options ร่วมกับ trend strategies ปล. อยากเรียนเรื่องกลยุทธ์ พัฒนาทักษะด้านนี้ต้องอ่าน paper ครับ อ่านจากกลุ่มคนที่เขาทำวิจัยกับตลาดจริงๆ เราจะเห็นการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา https://www.researchgate.net/publication/303947130_Tail_protection_for_long_investors_Convexity_at_work

รีวิวหนังสือ Way of the Turtle Turtle หนังสือเรื่องการเทรดและการพัฒนาระบบของสา ย Turtle trading system อีกเล่มที่ติดอันดับดีที่สุด ด้านกลยุทธ์การเทรด เล่มนี้เขียนโดยเทรดเดอร์/ นักพัฒนาระบบดัง คุณ Curtis Faith ซึ่งเนื้อหาในเล่มอัดแน่น และครบเครื่องมาก  หลักสอนที่มาจากประสบการณ์ตรง การเป็นนักเก็งกำไรที่เข้าใจความเสี่ยง การเทรดระยะกลางยาว การอยู่รอดและความสำเร็จอย่างยั่งยืน รวมถึง idea สำคัญการใช้เทคนิคอลแบบไม่คาดเดาอนาคต(ประ เด็นที่นักเก็งกำไรจำนวนมากยังเข้าใจผิดอย ู่) . ผมรีวิวประเด็นสำคัญ ในแต่ละส่วนไว้ให้ ถ้าสนใจลองเข้าไปฟัง นะครับ  https://www.youtube.com/ watch?v=vPDLFdpq0Q0

ตอบคำถามเมื่อวาน มีน้องเทรดเดอร์สายโปรแกรมเมอร์ ถามมาว่า ใช้ spreadsheet ทำทดสอบระบบแบบ back testing ได้หรือไม่ ? ตอบคือทำได้ครับ แต่ต้องเขียนโปรแกรมในการประมวลผลข้อมูลแล ะการคำนวณค่า stat เอาเอง ส่วนตัวผม สมัยเริ่มทำ trading system ใหม่ๆก็เคยบอกแล้ว ผมทดสอบระบบใน excel ไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรซับซ้อนเหมือนกัน ดังนั้นถ้าไม่ต้องการทำอะไร ซับซ้อนมาก ใช้ spread sheet ทำก็ได้เช่นกัน แต่อาจจะต้อง hardcore  ในการเขียนโปรแกรมหน่อย วันนี้ทำตัวอย่างมาให้ดู ใน Google spread sheet 1.เขียน script ดึงข้อมูลจาก google finance หรือ quantdl  2.เขียนสูตรคำนวณโมเดลการซื้อขาย ผมใช้ WMA และ Volume spread เพื่อทำระบบเทรดแบบ WMA Cross Over 3. จากนั้นก็เขียน script ให้มันประมวลผลการเทรดและคำนวณ equity curve และ balance curve สรุป ถ้ามี skill แต่ ทุนน้อย ไม่มีเงินซื้อข้อมูล ซื้อโปรแกรมทดสอบ ก็แนะนำให้ลองใช้ spreadsheet ดูครับ

GRID นี้ก็คือ Quant strategies ประเภทหนึ่งนะครับมีทั้งแบบ  linear และ non linear เบื้องหลังจะพัฒนาระบบได้ดี  หรือ advance แค่ไหนอันนี้ขึ้นกับความเข้ าใจ โดยเฉพาะเรื่องของ probability(price stat) นำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งเกมส ์รับและรุก ด้านเกมส์รับจะทำ grid ให้สมบูรณ์อมตะ มีค่า SF สูงก็ต้องคำนวณเงิน ไปให้ถึงจุด CP (low probability) เพื่อป้องกัน risk ส่วนจะเล่นเกมส์รุก ก็ต้องหันมาเรียนรู้เรื่องก ารวางแทกติกการใช้ volatility ที่เกิดใน active zone (high probability) มากๆ จะทำ GRID Trading System ให้สำเร็จ ต้องเข้าใจพฤติกรรมราคาของส ินค้า เป็นอันดับแรก ควรจะเริ่มจากการทำ data analysis ก่อนเสมอ เพราะเมื่อเราเข้าใจ พฤติกรรมของราคา ในช่วงเวลาต่างๆ ภาวะปัจจัยแวดล้อมต่างๆ การวางแผนการเทรด การรับมือกับความเสี่ยง ก็จะดียิ่งขึ้น  ในภาพข้อมูล GOLD ช่วงเวลา 10 ปี แยกประเภทตามช่วงปีต่างๆลอง ดูการเปลี่ยนแปลงของ ราคา และ volatility และลองตอบคำถามที่ผมตั้งโจท ย์ให้ไปคิดนะครับ ว่า  1. ผลตอบแทนของทองคำที่ผ่านมา มันแปรผันตรงกับ เวลาที่ถือครอง หรือไม่? 2. ทำไมทองคำ จึงเป็นสินค้าที่น...

ชวนมาเรียนเรื่อง trading psychology สัปดาห์นี้ผมเตรียม vdo เรื่องจิตวิทยากับการเทรด จำนวน 8 ตอนความยาวกว่า 3 ชม. ไว้ให้สมาชิกได้ศึกษากัน  สามารถเข้าไปชมได้ที่ช่องจา ก link ด้านล่างครับ https://www.youtube.com/playlist?list=PLm21We5eSHK82y_r0MLnUWl4ResegbJJ-

มีคำถามมาทางกล่องข้อความ อยากให้แนะนำวิธีเทรดหุ้นโด ยไม่ต้องตัดขาดทุน(stoploss ) จริงๆต้องเริ่มต้นทำความเข้ าใจเรื่อง stoploss ก่อนนะครับ ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่มีห รือไม่มี stoploss ประเด็นหลักมันอยู่ที่การจั ดการกับการขาดทุนที่เกิด ถ้าจะเอา stoploss ออกจากสมการง่ายมาก เราก็ต้อง จัดการความเสี่ยง(Risk) ที่เกิดจากความผิดพลาดให้ได ้ก่อน  วิธีการเอาแบบ basic กำปั้นทุบดินไม่ต้องพูดถึงป ระสิทธิ์ภาพการใช้เงิ นเลยนะ step1 >> คิดว่าเรามีเงินทุน(balance ) เท่าไหร่ step2 >> คำนวณค่าเรารับการขาดทุนสูง สุดได้เท่าไหร่ (ขาดทุนแล้วนอนหลับ ไม่หมดตัว ไม่เครียด) step3>> เทรดหุ้นเท่าจำนวนเงิน ขาดทุนที่รับได้ ตย. คุณมีเงิน 1,000,000 รับการขาดทุนได้ 30000 บาท หรือก็คือ 3% ของเงินทั้งหมด ดังนั้น ก็ไปเทรดหุ้น aa ด้วยเงินแค่ 30000 บาทราคาหุ้นละ 100 บาทซื้อได้ 300 หุ้น >> สมมติเกิดขาดทุน worst case คือหุ้นมูลค่าเป็นศูนย์ หรือบริษัทล้มละลาย ก็จะเสียเงินสูงสุด 30000 บาทเท่านั้น เลือกหุ้นหรือสินค้าที่เทรด ดีๆถ้ามันเกิดได้ยากก็แปลว่ าโอกาสขาดทุนหมดเงินก็จะต่ำ ลง แถมทำให้ ไม่ต้องรีบ stop...

มีคนถามถึง โปรแกรมทดสอบระบบ อย่างง่าย ฟรี และไม่ต้องเขียนโปรแกรมยุ่ง ยาก(แหม ช่างอยากได้จริงๆ) ผมแนะนำ trading view ครับ เพราะมันทดสอบระบบ กลยุทธ์การซื้อขายเบื้องต้น ได้ ง่ายด้วย script ไม่กี่บันทัด เรียกใช้ indicator มาผูกรวมกันได้ กรณีอยากรู้ว่า logic หรือ idea ของเงื่อนไขซื้อขาย มัน OK ไหมลองดูได้ อีกข้อดีคือ product เยอะ ตามสไตล์ trading view เพราะข้อนี้ผมถึงได้มาลองใช ้ เนื่องจากจะทดสอบกับ ETF ก ็เลยมาลองเล่นของเจ้านี้ Strategies tester เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ trading view เพิ่งออกมาไม่นาน โดยเพิ่มจาก pine script เดิมที่มีซึ่งเปิดให้นักพัฒ นาไปเขียน code สร้าง indicator หรือ model บน platform (แต่ปัจจุบันยังสู้ MT4 MT5 เพราะ pine script มันมีข้อจำกัดในการ implement ระบบขั้นสูง ) การทำงานก็ง่ายเขียน code และ compile จากนั้น build ใส่ในกราฟ มันจะทดสอบกับข้อมูล ย้อนหลังให้ระดับหนึ่ง และ ก็รัน real time mode แบบ forward test บน web application ให้ด้วย รวมๆสำหรับ ของฟรีก็ OK มากเลย อย่างในภาพผมก็เขียน code ทดลองซื้อขายแบบง่ายๆแบบ pyramid trading ก็ได้ผลดังภาพ จาก code ไม่ถึง 10 บรรทัด รวมๆก...

เรียนเรื่องการใช้ trailing stop ในการเทรดกัน โดยเทคนิคนี้จะช่วยเพิ่มประ สิทธิภาพการเทรดและลดการขาด ทุนกำไรจากความผันผวนของราค าได้ โดยบทเรียนแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ - introduction - Type of trailing stop  - Trailing stop method เข้าชมได้จาก link ด้านล่าง https://youtu.be/ XzVdzoTUCz4 https://youtu.be/ rfSUBRtyLIk https://youtu.be/ 0YNJiHI4bQA

-ถ้าเราไปฟังคนใช้ "Trend Following" ก็จะได้ยินคำโฆษณาและพูดแต่ ข้อดีของมัน -ถ้าเราไปฟังคนใช้ "Swing Trading" ก็จะได้ยินคำโฆษณาและพูดแต่ ข้อดีของมัน -ถ้าเราไปฟังคนใช้ "แท่งเทียน ใช้กราฟเปล่า" ก็จะได้ยินคำโฆษณาและพูดแต่ ข้อดีของมัน - ถ้าเราไปฟังคนใช้ "Grid system" ก็จะได้ยินคำโฆษณาและพูดแต่ ข้อดีของมัน ดังนั้นสาระคงไม่ใช่ "การเชื่อ" เคลิ้มไปตามผู้พูด หรือการมานั่งเปรียบเทียบว่ ากลยุทธ์อะไรดีที่สุด แต่สาระคือ การเข้าใจ หาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับต ัวเรา  อย่าใช้กลยุทธ์เพียงเพราะเช ื่อว่ามันจะดี เชื่อมั่นตามคำบอกเล่าหรือ เชื่อเพียงเพราะท่องจำต่อๆก ันมา แต่ไม่เข้าใจ เมื่อไม่เข้าใจก็มองไม่เห็น ข้อจำกัด ข้อเสียของกลยุทธ์ มองไม่เห็นความเสี่ยง สุดท้ายพอเจ๊งขาดทุน ก็โทษเครื่องมือ โทษระบบ เปลี่ยนสำนัก เปลี่ยนกูรู หากลยุทธ์ใหม่ วนซ้ำพายเรือในอ่างไม่รู้จบ  จนกว่าจำหมดแรงเลิกเป็นเทรด เดอร์ไป ถ้าอยากศึกษากลยุทธ์ อย่าไปฟังแค่สรรพคุณข้อดี จงตั้งคำถาม ถึงข้อเสีย ข้อด้อยของกลยุทธ์ แล้วทำความเข้าใจ ก่อนจะนำมันมาใช้ แล้วให้เวลาในการทดลองลงมือ ปฏิบัติ ให้มาก...