cwayinvestment

-ถ้าเราไปฟังคนใช้ "Trend Following" ก็จะได้ยินคำโฆษณาและพูดแต่ ข้อดีของมัน -ถ้าเราไปฟังคนใช้ "Swing Trading" ก็จะได้ยินคำโฆษณาและพูดแต่ ข้อดีของมัน -ถ้าเราไปฟังคนใช้ "แท่งเทียน ใช้กราฟเปล่า" ก็จะได้ยินคำโฆษณาและพูดแต่ ข้อดีของมัน - ถ้าเราไปฟังคนใช้ "Grid system" ก็จะได้ยินคำโฆษณาและพูดแต่ ข้อดีของมัน ดังนั้นสาระคงไม่ใช่ "การเชื่อ" เคลิ้มไปตามผู้พูด หรือการมานั่งเปรียบเทียบว่ ากลยุทธ์อะไรดีที่สุด แต่สาระคือ การเข้าใจ หาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับต ัวเรา  อย่าใช้กลยุทธ์เพียงเพราะเช ื่อว่ามันจะดี เชื่อมั่นตามคำบอกเล่าหรือ เชื่อเพียงเพราะท่องจำต่อๆก ันมา แต่ไม่เข้าใจ เมื่อไม่เข้าใจก็มองไม่เห็น ข้อจำกัด ข้อเสียของกลยุทธ์ มองไม่เห็นความเสี่ยง สุดท้ายพอเจ๊งขาดทุน ก็โทษเครื่องมือ โทษระบบ เปลี่ยนสำนัก เปลี่ยนกูรู หากลยุทธ์ใหม่ วนซ้ำพายเรือในอ่างไม่รู้จบ  จนกว่าจำหมดแรงเลิกเป็นเทรด เดอร์ไป ถ้าอยากศึกษากลยุทธ์ อย่าไปฟังแค่สรรพคุณข้อดี จงตั้งคำถาม ถึงข้อเสีย ข้อด้อยของกลยุทธ์ แล้วทำความเข้าใจ ก่อนจะนำมันมาใช้ แล้วให้เวลาในการทดลองลงมือ ปฏิบัติ ให้มาก...

แนะนำ paper หนึ่งให้ลองอ่านกันชื่อ Bear Market Survival Guide ของ vanguard  ที่ อยากให้อ่านเพราะอยากให้เห็นภาพว่าตอนวิกฤติมันเกิด ตลาดหมีมันมามันเป็นอย่างไร เราจะมีกลยุทธ์เอาตัวให้รอดอย่างไร  ผมว่าปัญหาของนักเก็งกำไรรุ่นหลังคือ เราเริ่มเรียนแต่จะหากำไร แต่มักจะละเลยเรื่อง การเอาตัวรอด หรือการเล่นเกมส์รับ การบริหารความเสี่ยง paper นี้พูดถึงวิกฤติตอน .dotcom ปี 2000–2001 ตอนนั้นตลาดสหรัฐวิ่งกระฉูดติดกันมานาน จนถึงจุดระเบิดร่วงลง -33% โดยผู้เขียนสรุปเทคนิค 6 ข้อสำคัญในการรับมือวิกฤติไว้ ประวัติศาสตร์มันสอนอะไรเราเยอะนะครับ การอยู่รอดมันไม่ได้มาจากการทำกำไรได้เยอะๆ เร็วๆ แต่มันมาจากการเข้าใจ และรู้จักวางแผน บริหารจัดการความเสี่ยง รับมือกับอนาคตที่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิด ลองศึกษาดูครับ http://www.vanguard.com/pdf/bmsg.pdf

ปัจจุบันมันกลายเป็น wall street ร่วมกับ silicon valley ไปแล้ว จะบอกว่ากลุ่มเนริ์ด ไม่มาทำอะไรแบบนี้ก็คงเป็นเรื่องปฏิเสธไม่ได้แล้วในตอนนี้ อย่างปัจจุบัน HFT ที่เน้นเร็ว เน้นได้เปรียบความเร็ว ก็ได้ทีมวิศวกร พัฒนาระบบประมวลผลและการรับส่งข้อมูลจากจนการ execute order มันเร็วขึ้นจาก microseconds ไป nano second ที่พัฒนาไปมากในช่วงปีนี้คือ HFT ไม่เน้นเร็วอย่างเดียว มันเน้นฉลาด เพิ่มความสามารถด้วย Machine learning เข้าไป บวกกับเทคโนโลยี Big Data การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมจากอินเตอร์เน็ตจาก social media ทำให้มันคิดประมวลผลสถานการณ์ที่เกิด ประเมิน sentiment ตลาดจากข่าว และจัดค่าน้ำหนักเพื่อคัดกรอง จากนั้นชิงตัดหน้าด้วยความเร็ว ในการเข้าซื้อขาย การเข้าออกที่เร็วและมีปริมาณมาก ทำให้เกิดผลต่อ volatility ตลาด เกิดการเคลื่อนที่ของพฤติกรรมราคา ทำให้ มีผลต่อการตัดสินใจ ของผู้เล่น อื่นๆในตลาดตามมา แล้ว HFT ก็ใช้ความได้เปรียบในการเข้าออก เพื่อเก็บกำไรที่ได้จากสถานการณ์ที่เกิด ตรงนี้มันกลายเป็นกลยุทธ์แล้วเป็นความได้เปรียบมหาศาลของ smart player ระดับนี้ แน่นอนว่าอนาคต ความยากในการเทรดคงจะเพิ่มมา...

เดือนนี้คำถามประเภทอยากเป็ น Trader , Freedom trader, Full time trader เยอะมากในอีเมล พยายามตอบไปเท่าที่จะมีเวลา อำนวย แต่คำแนะนำหนึ่ง ของคนที่คิดจะเป็น Trader หรือนักเก็งกำไร คือ ผมอยากให้ดูสารคดีนี้ ซึ่งเป็นสารคดีของ BBC ที่ดีมาก เขาพูดถึงเทรดเดอร์แบบครบทุ กประเภท ทั้งเทรดเดอร์อิสระ, แม่บ้านเทรดเดอร์, rookie trader ,prop trader , HFT , floor trader,Hedge fund manager ทั่วโลก จากตลาดหลักต่างๆ คือเร าจะได้เห็นภาพ เห็นแง่คิดของเส้นทางอาชีพเ ทรดเดอร์จริงๆครบมาก ทั้งเรื่องกระบวนการพัฒนาตั วเอง การทำงาน ชีวิตประจำวันและอื่นๆ สารคดีชื่อ 'Traders: Millions By The Minute' มี 2 ตอน ความยาวประมาณ120 นาที  เนื่องจากผมดูแล้วมันเป็นสา รคดีที่มีประโยชน์จริงๆ สำหรับ เทรดเดอร์ ผมเลยสรุปความเป็นภาษาไทยใน แต่ละตอน แต่ละตัวละครในเรื่องไว้ให้  สำหรับคนที่ภาษาอังกฤษไม่แข ็งแรง แต่ถ้าใครอยากเห็นภาพการทำง าน เห็นภาพชีวิตจริงก็แนะนำให้ ดู ตัวเต็มของ BBC รับรองว่าคุณเห็นภาพและเข้า ใจ การเป็นเทรดเดอร์ หรือ นักเก็งกำไร มากขึ้น สรุปภาษาไทย https://youtu.be/ -rGUnambuQk ฺBBC https://youtu.be/ vyO...

คำถามต่อเนื่องจาก เมื่อวาน เรื่อง scalping น้องเขาถามว่า scalping คืออะไรครับ? ตอบคราวๆการเทรด scalping คือการเทรดแบบ active ไปกับการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิด โดยจะเน้นการทำกำไรแบบคงที่(ไม่มากไม่น้อยไป) ใช้ระยะเวลาถือครองสถานะสั้น และเทรดบนขนาด position size ที่เหมาะสมกับสภาพคล่องของตลาด (ไม่ใหญ่เกินไป) ทำกำไรจากรอบการเข้าออก บนการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิด การเทรด scalping ต้องอาศัยทักษะการตัดสินใจ ที่เร็วและแม่นยำสอดคล้องกับพลวัตรของตลาด ต้องมีวินัย และสุดท้ายต้องมีแผนการเทรดที่ดี ส่วนหนังสือถ้าจะเริ่มจาก basic ผมแนะนำเล่มที่ชื่อว่า The Complete Idiot's Guide to Active Trading จะได้เรียนรู้การเทรดแบบ active trading ไปด้วย

เทคโนโลยีที่กำลังมาแรงน่าจ ับตามาก ผมเห็นหลาย fintech startup ของอเมริกา เอาเทคโนโลยีและอัลกอริทึ่ม การเข้ารหัส block chain (ไม่ได้เอา bitcoin มานะ) มาพัฒนาทำระบบกระเป๋าเงินดิ จิตอลออนไลน์, การโอนย้ายเงินแบบ P2P และอื่นๆแล้ว  รู้สึกว่าอนาคต คงจะได้ใช้จริงแน่ๆ จินตนาการไปถึงการไปเที่ยวแ ต่ไม่ต้องแลกเงิน พกเงินเพราะเงินอยู่ในมือถื อ ,การไม่ต้องความปลอดภัยไปนั ่งกังวลเวลาซื้อของออนไลน์ผ ่านบัตรเครดิต การยืมเงินกู้เงินข้ามประเท ศ  ภาพนี้อธิบายรายละเอียดดี ลองศึกษาดูได้นะครับ https://bitsonblocks.net/ 2015/09/09/ a-gentle-introduction-to-bl ockchain-technology/

ถ้าใครมองหาการใช้เวลาวันหย ุดสำหรับการเรียนรู้ ถือเป็นช่วงที่ดี เพราะ  coursera.org  มีครอสดีๆเปิดให้เข้าลงทะเบ ียนเรียนได้ในช่วงเดือน กค. หลายครอส ผมขอเอาบางส่วน ที่น่าสนใจมาแนะนำ (คนชอบถามว่าผมเรียนโน้นนี่ มาจากไหน นี่แหละครับ คลังความรู้ของผม) 1.Portfolio and Risk Management ของ University of Geneva ไม่ได้เรียนมาสายตรง แต่อยากมีความรู้ด้านนี้เบื ้องต้นไว้ จัดพอร์ตบริหารพอร์ตด้วยตัว เอ ง แนะนำเลยครับ เนื้อหาเข้าใจง่ายไม่ยากเกิ นไป และมีตัวอย่างให้ศึกษาตามได ้ https://www.coursera.org/ learn/ portfolio-risk-management 2. Global Financial Crisis ผมยังไม่เคยเรียนอันนี้นะ แต่อ่านรีวิวเบื้องต้นแล้วน ่าสนใจดี เขาสอนเรื่อง การเกิดวิกฤติการเงิน สาเหตุ ผลที่เกิด ตัวเลขสถิติสำคัญ และนโยบายต่างๆที่ออกมาหลัง เกิดวิกฤติ เน้นๆเป็นวิกฤติซับไพร์มของ สหรัฐ และวิกฤติการเงินของยุโรป https://www.coursera.org/ learn/ global-financial-crisis 3. Financial Engineering and Risk Management Part I ของ Columbia University ครอสนี้ค่อนข้างยาก หนัก Math เพราะไปทาง Quant ตามสโลแกนที่เขาเขียนว่าจะท ำให้เราเ...

ตอบคำถาม เรื่องแหล่งความรู้ด้านการพ ัฒนาระบบเทรด ด้านกลยุทธ์การเทรด หาแบบเชิงลึกหรือขั้นสูง ไม่ค่อยมีในตำราหนังสือทั่ว ไป ที่วางขายในอะเมซอน หรอกครับ(ภาษาไทยนี้ไม่ต้อง พูดถึง)  ส่วนมากถ้าอยากจะเรียนรู้ ต้องอ่านจาก บทความวิจัยสาย Quant trading จากกลุ่มที่เขาทดสอบทดลองจร ิงๆ มากกว่า เราจะเห็นไอเดีย เห็นประเด็นและเทคนิคใหม่ๆ ค่อนข้างเยอะ แน่นอนว่า 1 paper อาจจะต้องอ่านกันเป็นสัปดาห ์  แต่เมื่อเราแกะได้เข้าใจได้  มันจะทำให้นำไปพัฒนาต่อยอดไ ด้เร็ว กว่าการ มา งมหรือลองผิดลองถูกเอง มาก แล้วปัจจุบัน paper พวกนี้มีค่อนข้างเยอะด้วย แถมสงสัยหรือมีประเด็น อาจจะลอง email ไปคุยกับคนเขียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ ได้ connection เพิ่มอีก (ผมก็ใช้วิธีนี้ในการเรียนร ู้มาตลอด)

visualcapitalist นำเสนอข้อมูล info graphic ที่เกี่ยวกับ Deutsche Bank ข้อมูลน่าสนใจดี แสดง เหตุการณ์ต่างๆที่เกิด พร้อมการปรับตัวลงของ ราคาหุ้น ที่เป็นประเด็นเพราะปีนี้ Deutsche Bank เข้าขั้นวิกฤติหนักพอควรแล้ว เนื่องจากราคาปรับตัวลง -48% ที่ $12.60ทะลุโซน low ระดับ 31 ปี ยิ่งกว่าตอน subprime 2008 เสียอีก แถมมีแรง short sell จากเหล่านักเก็งกำไรมาสบทบไปอีก ปัญหาใหญ่ก็เหมือนผมเคยนำเสนอมาคือเรื่อง ตราสารอนุพันธ์ ขนาดมหึมา ,ผลการดำเนินกิจการที่อ่อนแอ ปี 2015 ขาดทุนไป €6.8 billion,  การทุจริตกรณีโกง Libor rates ที่มีลูกจ้างของ DB ไปเกี่ยวซึ่งบริษัท settle อาจจะจ่ายค่าปรับ $2.5 billion รวมถึงแรงกดดันจาก Brexit ที่เข้ามากระทบ เนื่องจากรายได้ 19% มาจาก UK ล่าสุดมีการเตือนถึงสถานะที่เปราะบางบนความเสี่ยงจาก IMF และ Deutsche Bank ก็ยังไม่ผ่านการประเมิน stress test ของ Fed จะจบยังไงต้องรอดู ถ้าออกมาไม่ดี คงเหนื่อยและมีกระทบไปทั่วแน่นอน นักวิเคราะห์คาดว่าคงจะต้องมีการขอรับความช่วยเหลือจาก รัฐบาลเยอรมัน หรือ ECB ต่อไป เพื่อให้ผ่านวิกฤตินี้ไป ชมภาพเต็มๆที่ http://www.visualcapita...

โดนไล่ออกเรียบร้อยแล้ว สำหรับ Brett Barna ตำแหน่ง portfolio manager ของ Moore Capital ที่มีข่าวอื้อฉาวไปกับ pool party สุดเหวี่ยงสไตล์ Wolf of Wall Street ที่ทำลาย Hamptons Mansion ขนาด 8 acre มูลค่า 20 ล้านเหรียญ ด้วยปาร์ตี้ส่วนตัว หนึ่งวันที่จัดเต็ม มีทั้งดนตรี ดีเจ เหล้า แชมเปจญ์ หญิง กิจกรรมสุดเหวี่ยง กับแขกเกือบ 1000 คน ธรรมดาจัดปาร์ตี้ที่บ้านตัวเองคงไม่มีประเด็น แต่ คนนี้ดันไปทำเอาเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงที่ Hamptons เดือดร้อน เจ้าของบ้าน AirBNB ที่ Brett Barna ไปต กลงเช่าโดยแจ้งว่าจะจัดปาร์ตี้เพื่อระดมทุนการกุศลเล็กๆขนาด 50 คนเพื่อหาเงินช่วยเหลือสัตว์ แต่พอเจ้าของเห็นวีดีโอและภาพปาร์ตี้ในอินเตอร์เน็ตก็ ไม่พอใจอย่างมากเตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดกับตัวบ้าน สระว่ายน้ำ เฟอร์นิเจอร์ และของที่ถูกขโมย รวมถึงขยะจำนวนมาก เป็นเงิน $1 million ซึ่ง AirBNB ก็ออกมาสนับสนุนเจ้าของบ้านในการฟ้องแถม แบน Brett Barna จากบริการของ AirBNB ตอนนี้เลยเกิดเป็นข่าวใหญ่ แน่นอนว่าพอเป็นข่าวปาร์ตี้สุดเหวี่ยง จนทำคนอื่นเดือดร้อน ทำให้บริษัท Moore Capital ออกแถลงข่าว เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทว่...

ตอบคำถามเรื่อง algorithmic trading และอยากให้ช่วยแนะนำว่าจะเริ่มศึกษาอย่างไร ผมตอบรายชื่อหนังสือไปให้แล้ว และจะมาแนะนำอีก 1 คลาสสอนที่ผมบรรยายไว้ 2 ชม.เต็ม แถมมีตัวอย่างการเขียนโปรแกรมให้ดูด้วย เข้าไปเรียนรู้ได้จาก cwayinvestment channel รายละเอียดหัวข้อตามนี้ เรียนรู้เรื่องของ algorithmic trading -การพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ robot trading - กลยุทธ์การเทรด ที่นิยมสำหรับ algorithmic trading - Quant trading - กูรูสายที่ประสบความสำเร็จของโลก - หนังสือ สำหรับการเรียนรู้ -เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบ­บ - ตัวอย่างการทำ robot trading ใน tfex / forex ด้วย MT4 - การออกแบบและเลือกกลยุทธ์ -การเขียน code โปรแกรม MQL4 - การส่งคำสั่งซื้อขาย - การทำ back testing มาอัพเดตความรู้ที่ https://youtu.be/jj5DOyqTREU

ถ้าพูดถึง Cornwall Capital หลายคนอาจจะไม่รู้จัก หรือไม่คุ้นกับชื่อนี้ แต่ถ้าเอ่ยถึง Charlie Geller และ Jamie Shipley คู่หู duo เฮ็ดฟันด์โรงรถหลังบ้าน ที่มีบทบาทโดดเด่นในหนังเรื่อง Bigshort คงจะพอนึกออก  ทั้งคู่เป็นเฮ็ดฟันด์ตัวเล็กแต่ กล้าหาญเดิมพันสวนตลาด mortgage จนทำกำไรมหาศาลจากวิกฤติการเงิน subprime เปลี่ยนจากทุน $15 million กลายเป็น $120 million ในไม่กี่ปี Charles Ledley และ Jamie Mai(ชื่อจริงตัวจริงในโลก) สองคนนี้เป็นผู้บริหารและผู้ก่อตั้งกองทุนเฮ็ดฟันด์ รวมถึงมีเทรดเ ดอร์มือดีอย่าง Ben Hockett ถ้าจำกันได้ในเรื่องก็คือตัวละครที่แสดงโดย Brad Pitt ที่เป็นอาจารย์และช่วยเหลือสองหนุ่มนี้ให้สำเร็จ ปัจจุบัน Cornwall Capital ที่ยังดำเนินกิจการและยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุน บทความนี้ valuewalk วิเคราะห์จดหมายถึงนักลงทุนในปี 2015 ของ Cornwall Capital มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ โดยเฉพาะกลยุทธ์การลงทุน ในหุ้น ,ค่าเงิน, options(ของดีราคาถูก ความเสี่ยงจำกัด นี่เป็นจุดเด่น ของฟันด์นี้ที่เราจะเห็นในหนังเลย) และอื่นๆ รวมถึงมุมมองตลาด เข้าไปอ่านได้ที่ http://www.valuew...

จดหมายของ hedgefund ระดับต้นๆของโลก ที่เขียนถึงนักลงทุน เว็บ valuewalk รวบรวมไว้ดีมาก เลยมี hedgefund ดังๆเยอะด้วย มี update ถึง ปี 2016 ลองเลือกเข้าไปอ่าน จดหมายของแต่ละที่ได้ เราจะเห็นมุมมองต่อตลาดและสถานการณ์ของเศรษฐกิจ รวมถึงแนวคิดในการบริหารเงิน บริหารความเสี่ยงของเหล่าผู้บริหารกองทุนเฮ็ดฟันด์ ใน link รวมรายชื่อ hedefund ดังๆไว้ ใครอยากศึกษาลองเอา google ค้นดู เว็บ เพื่อดูกลยุทธ์ของแต่ละฟันด์ได้อีกด้วย ผมเชื่อว่า จำนวนมาก เราอาจจะไม่รู้จัก หรือไม่เคยได้ยินชื่อ แต่พวกนี้ AUM หลัก ร้อยล้านเหรียญขึ้นและพอเข้าไปดู จะไปพบกลยุทธ์อะไรเจ๋งๆเพียบเลย บางฟันด์เขียน รายงานดีมากแถมมีส่วนของ strategies ที่เปิดให้เราเข้าไปทำความเข้าใจเบื้องต้นได้ด้วย(จริงๆเขาจะขายของ) http://www.valuewalk.com/2016/02/hedge-fund-letters-to-investors/

ข่าวนี้ของบลูมเบริกน่าสนใจดีครับ กับการแข่งขันที่ตลาดสหรัฐ เปรียบเทียบผลงานของ traditional hedge funds (กลุ่มกลยุทธ์ long short) กับ Quant Fund ในปี 2016 โดยรายงานข่าวบลูมเบริกอ้างอิงคำสัมภาษณ์ของ Mark Connors จาก Credit Suisse Group AG ระบุว่า Quant fund ( hedgefund กลุ่มที่ใช้ AI) ในการเลือกหุ้น และเทรด(valuation and momentum strategies) สามารถทำผลงานได้ดี ในปี 2016 โดยเก็บ payoff จากการทำ new high ของ S&P500 ยกขึ้น 16% ได้จำนวนเพิ่ม 11 point คุณ Mark Connors บอกว่าปีนี ้ return ของ Qaunt strategies น่าจะมากกว่า 8% โดยเฉพาะผลตอบแทนจากการเข้าซื้อกลุ่มพลังงานที่ราคาเพิ่มขึ้นจากโมเมนตรัมโดยเดือน june ที่ผ่านมาบวกถึง 18% โดดมากสุดในทุกกลุ่มของ S&P500 ขณะที่ผู้จัดการกองทุนเฮ็ดฟันด์ส่วนใหญ่ที่เปรียบเทียบ ทำตรงกันข้ามกับ machine ไม่ขายหุ้นออกไปหมดก่อนตลาดจะวิ่ง หรือไม่ก็ตกรถพลาดโอกาสเพราะไม่ได้ทำอะไร จากภาพที่เขาเปรียบเทียบ ก็จะเห็นว่า Quant momentum strategy ที่ใช้ AI ทำผลงานปีนี้ ชนะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ traditional hedge funds บลูมเบิรกเลยสรุปว่ายกนี้ machine เอาชนะ...

บทความจากเว็บ world economic forum เขียนโดย Joe Myers พูดถึงงาน ที่งานที่คงอยู่ งานใหม่ที่จะเกิดขึ้น และงานกำลังจะหายไป จากการแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หรือระบบ AI ในปี 2035 (อีก 20 ปีข้างหน้า) การปรับเปลี่ยนของระบบธุรกิจและสถานที่ทำงาน ก็จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญ โดยเฉพาะการลดต้นทุนแรงงานด้วยระบบ Automation ที่ปัจจุบันมีการพัฒนาทักษะและประสิทธิ์ภาพได้มากขึ้นเรื่อยๆ กำลังเข้ามาแทนที่งานของคนในบาง ประเภทของงาน ที่เน้นการใช้แรงงาน หรือประเภททำซ้ ำ ไม่มีความซับซ้อน ส่วนคนต้องปรับตัวให้มีทักษะ ความชำนาญและความสามารถในการทำงานที่สูงขึ้น หรือมีความเฉพาะเจาะจงขึ้น บทความเขียนถึง งานที่จะมีให้มนุษย์ทำในปี 2035 จะเป็นงานด้าน การใช้ความคิด การตัดสินใจ และงานด้านการปฏิสัมพันธ์กับคน(บริการและการต่อรอง) รวมถึงจะเกิดงานใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ , Big Data และการขยายตัวของ Internet of Things สรุปคราวๆ ลองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.weforum.org/agenda/2016/02/these-scientists-have-predicted-which-jobs-will-be-human-only-in-2035/?platform=hootsuite ...

วันนี้มีน้องเทรดเดอร์มาปรึกษา เขาเอาเทคนิคเรียกว่า zone recovery area แนวคิดของฝรั่งคุณ Joseph Nemeth ที่กำลังโด่งดังใน you tube ยอดคนฟังเกือบแสน แนวคิด zone recovery เขาเอามาทำเพื่อทดแทนการ stoploss ด้วยแนวคิดง่ายๆที่ว่า ราคา มันไม่ขึ้นก็ลง ทางใดทางหนึ่ง ดังนั้นใช้พลวัตรของตลาด มาเป็นตัว cover loss ซะจะได้ไม่ต้องขาดทุน ผมไม่ขอสรุปว่าใช้ได้หรือไม่ แต่จะสาธิตการทำงานของอัลกอริทึ่ม Zone recovery tactic ด้วยการเขียนโปรแกรม robot trading เพื่อจำลองการทำงา นกับตลาดจริง สินค้าจริง แล้วมาอภิปรายข้อดีข้อเสีย ลองศึกษาเทคนิคต่างๆไว้ก็ไม่เสียหลายครับ เพราะทุกวิธี ทุกแนวคิดบนโลกนี้มันมีข้อดีข้อเสียเสมอแหละ ใครที่สนใจเทคนิคนี้ลองเข้าไปชมได้จาก link ด้านล่างครับ https://www.youtube.com/watch?v=DX34jq9q7OQ

มีโอกาสได้คุยกับรุ่นพี่คนหนึ่ง รู้จักกันมานานมาก ท่านอยู่ในตลาดมาเกือบ 20 ปีแล้ว เลยดูดเคล็ดไม่ลับเทคนิควิธีการเอาตัวรอด ให้อยู่ในตลาดนานๆมาฝากกัน ในรายการ Trader Talk ตอน Habits of Survival trader แวะเข้าไปดูได้จาก link ด้านล่างครับ https://www.youtube.com/watch?v=AMnxylSN6N8

อธิบายตอบคำถามน้องเทรดเดอร์จากติว เรื่องของ GRID Trading System - กริด มีข้อจำกัด ไม่ใช่กลยุทธ์วิเศษ -นำกริดไปใช้ต้องเข้าใจ และจัดการกับข้อจำกัดให้ได้ - กริดพื้นฐานไม่ซับซ้อน แต่พัฒนาต่อให้ซับซ้อนได้เช่น non linear grid , การจัดจำนวน order ที่แปรผันตามข้อมูลพฤติกรรมราคา - ใช้ประโยชน์จาก volatility ของสินค้า -กริด ไม่จำเป็นต้อง มาร์ติงเกล , double lot เสมอไป - ใช้ volatility มาช่วยในการรวบโซน หรือการจัดการ position size - การเทรดกริดทำได้หลายแบบ ทั้งตามทิศทางราคา และสวนทิศทางราคา มีข้อดี ข้อจำกัดแตกต่างกันไป - การเทรดกริดตามทิศทางราคา สามารถใช้ความได้เปรียบในการปรับต้นทุน และลดการเพิ่ม DD ได้ด้วย - ไม่ stoploss เป็นไม้รายออร์เดอร์แต่บริหารเงินและการขาดทุนเป็นโซน ผสานกับการ hedge กับสินค้าบน negative correlation layer - กริดป้องกัน ความเสี่ยง แบบการใช้ leverage ต่ำ ดู vdo สาธิตการทำงานของ dynamic grid ได้จาก link https://www.youtube.com/watch?v=ZPASg_wa6mA

ตั้งแต่ทำรายการ trader talk พบว่ามี คนติดตาม มากขึ้น ในช่องของ youtube ตอนนี้สมาชิกเกิน 8000 แล้ว อันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติ ดตาม หวังว่าจะได้รับสาระความรู้ ไปเต็มๆ บอกทีมงานว่าต้องสร้างเนื้อ หาดีๆและมีประโยชน์ พยายามจะไม่ทำให้ท่านที่เข้ ามาติดตามเสียเวลาไปเปล่าๆ  จำนวนสมาชิกที่ตามเกิน 50% เป็นมือใหม่ มีคำถามกลุ่มหนึ่งถามมาบ่อย มากว่าทำยังไงจะเทรดได้เก่ง ๆ คำตอบของผมง่ายครับ ไม่มีความลับอะไรนั้นคือการ ฝ ึกฝน พยายามเทรดให้ได้มาก เก็บประสบการณ์ช่วงโมงบินไป เราเรียนรู้หรือพัฒนาระบบได ้ ถ้าไม่ทดสอบไม่เทรด มันก็ไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่า  สิ่งนั้นมันดี หรือมันใช้ได้จริง ดังนั้นต้องลงมือทำ และเรียนรู้กับมัน การสะสมชั่วโมงบินในตลาดได้ มาก มันจะทำให้เราเรียนรู้ องค์ความรู้ใหม่ๆจากสนามจริ ง ที่ช่วยเราพัฒนาได้ในอนาคต ผมเองนอกจากการอ่าน การฝัง หาความรู้ใหม่ๆแล้ว แต่สิ่งที่ผมไม่ละเลยนั้นคื อการฝึกเทรด แต่ละสัปดาห์ ผมยังต้องติดตามตลาด ทำการบ้านและฝึกเทรดอย่างต่ อเนื่องเสมอ โดยเฉพาะกลยุทธ์ระยะสั้นอย่ าง scalping ที่มันต้องใช้ skill ด้านการคิดการตัดสินใจ เพื่อให้ เราอยู่ในเกมส์ ฝีมือไม่ตก และเข้า...

มี email ถามมาว่า MAM กับ PAMM ต่างกันอย่างไร ? สรุปคราวๆ มันเป็นระบบ allocation และการบริหารบัญชี ซึ่งเป็นลักษณะปิดภายในโบรก เกอร์(ไม่สามารถข้ามโบรกเกอ ร์ได้) MAM ย่อมาจาก Multi-Account Manager เป็นลักษณ์ software ที่ ผู้บริหารเงินใช้เทรดหรือลง ทุนผ่านบัญชีย่อยต่างๆ ที่อาจจะมีกลยุทธ์หรือมีสัด ส่วนของเงินต่างกัน ข้อดีมันง่ายอยู่ใน terminal เดียวหรือสามารถส่งคำสั่งคร ั้งเดียวแต่ execute บนบัญชีย่อยได้พ ร้อมกันในสัดส่วนเงินต่างกั น ตัวนี้จะมีที่นิยมคือของ MT4 MT5 และ Trade station PAMM ย่อมาจาก Percentage Allocation Management Module ตัวนี้ เป็นระบบบริหารเงิน ที่นักลงทุนสามารถร่วมลงเงิ นกับ Money manager ตามสัดส่วน และระบบจะแบ่งผลกำไร ตาม % เงินที่ลง PAMM นี้ซับซ้อนกว่าแค่โปรแกรมเพ ราะจะมีเงื่อนไขสัญญา ข้อตกลงทางกฏหมายและ Money manager สามารถขาร์จ ค่า fee จากผลกำไรได้ด้วย ตรงนี้ไม่ได้มีทุกโบรกเกอร์ บริการ บางโบรกเกอร์มีขนาดบัญชีขั้ นต่ำ กำหนดปริมาณนักลงทุน ระยะเวลาลงทุน และมีค่าธรรมเนียมพิเศษสำหร ับบัญชี นอกจากนี้ PAMM ยังมีการแข่งขันผลงานเพื่อด ึงนักลงทุนคนอื่นๆ ที่เป็นลูกค้าของ...