cwayinvestment

TED เพิ่งออกซับไทย ถ้าใครสนใจลองเข้าไปดู บทสัมภาษณ์ของคุณ Jim Simons เฮ็ดฟันด์พันล้าน ฉายา Quant King แห่ง Renaissance Technologies เขาคุยกันหลายเรื่องตั้งแต่เส้นทางของอาชีพนักคณิตศาสตร์การค้นพบทฤษฏีสำคัญที่นำไปใช้อย่างแพร่หลายในฟิสิกส์, การทำงานเป็นนักถอดรหัสให้กับ NSA , การเข้ามาสู่วอลสตรีท Renaissance Technologies และมูลนิธิสนับสนุนการวิจัยวิทยาศาสตร์และส่งเสริมครูคณิตศาสตร์ของอเมริกา ในด้านการเทรด ผมตัดประเด็นสำคัญที่พวกเราจะได้พบในคลิปนี้ มาสรุปให้ฟัง 1. เริ่มช้าไม่ได้ทำให้เราเสียเปรียบ หรือประสบความสำเร็จได้ยากเสมอไป Jim Simons เริ่มเข้ามาเทรดแบบดั่งเดิมตอนอายุ 38 ปี เข้ามาตลาดอนุพันธ์ตอน 1982 ก่อนหันมาใช้ math model ในการทำระบบเทรดแบบ Quant 2. ข้อจำกัดของการเอาอดีตมาพยากรณ์อนาคต การใช้ Trendคิดจากข้อมูลก่อนหน้า เพื่อพยากรณ์ อาจจะทำได้ดีกับสภาวะตลาด 1960 -1980 ปัจจุบันไม่ใช่แบบนั้น 3. ตลาดไม่มีประสิทธิภาพ มีการเกิดแบบ random มีความไม่ปกติ แต่ความไม่ปกติจำนวนมากมีรูปแบบจากการตอบสนองในปรากฏการณ์ต่างๆ ถ้ามีการวิเคราะห์ข้อมูลที่มากพอสามารถหาประโยชน์จากพฤติกรรมของราคาได้ 4. โมเดลคณิตศ...

วันนี้ในอดีตของ FB ทำให้ได้ไปพบกับบทความ FX Concepts อดีตกระบี่มือหนึ่งในวงการ forex เป็นอีกกรณีศึกษาที่ผมชอบเอามาพูดให้เทรดเดอร์ฟัง เพื่อเติมสติให้ไม่ประมาท และไม่ละเลยความเสี่ยง ------------------------------------ John R. Taylor เป็นอีกคนที่ผมชื่นชอบฝีมือเขา ในวงการ forex ถ้านักกลยุทธ์เก๋าๆอยู่มานานขนาด 40 ปีประสบการณ์เยอะก็ต้องคนนี้ แต่ก่อนเคยเป็น VP ของ city bank แล้วมาก่อตั้ง hedgefund ด้าน forex ของตัวเองชื่อ FX Concepts กลางปีผมเองยังตามเรื่องการวิเคราะห์ฟองสบู่ในค่า เงิน AUD และจับกระแสเข้าไปเทรดตามฟันด์ของเขาอยู่เลย วันนี้ไปเจอข่าวที่น่าตกใจคือ FX Concepts อาจจะปิดตัว ปีนี้ขาดทุนไปถึง 13.9 % และ 14.47% ใน ปี 2011 2012 และขาดทุน 3.11% ในปี 2013 ปัจจุบันมีสินทรัพย์ในกองทุน $661 million ลดลงจากปี 2009 ที่ $14 billion บวกกับเจอปัญหาสภาพคล่องอันเนื่องจากล่าสุด San Francisco pension fund ได้โหวตที่จะถอนเงินจากการลงทุนในกองทุนของ FX Concepts จำนวน $450 million หลังจากต้นปีเสียสองลูกค้าใหญ่คือ Pennsylvania Public School Employees' Retirement System และ the Bayerische Vers...

คำถามน่าสนใจจาก น้องคนหนึ่ง หลังได้ชม vdo เรื่องจิตวิทยาการเทรด น้องเขายังไม่เข้าใจว่า อะไรคือ in the zone อยากให้ช่วยอธิบายเพิ่ม เอาง่ายๆแบบไม่ต้องซับซ้อน in the zone ก็เหมือนการที่เรา focus มุ่งมั่นทำอะไรแล้ว ตัวเราหายไปจากภาวะรอบข้างเลย จิตจดจ่อ ปราศจากภาวะแทรกทางอารมณ์ สามารถไหล(flow) ไปตามแผนตามการปฏิบัติในเกมส์ ได้อย่างราบลื่น ตอบสนองได้เร็วทันถ่วงที ถ้าคิดไม่ออก ลองนึกถึงเวลาน้องเล่นเกมส์ แล้วมันกำลังอิน กำลังไหล เวลาแฟนโทรมาก็ไม่ได้ยิน หรือแม่มาเรียกไปกินข้าวก็ไม่ไป  นั่งเล่นเกมส์อย่างงั้น ติดกันทั้งวันหลายชั่วโมง โดยไม่คิดเรื่องอื่น ไม่กังวล ไม่มีอะไรเข้ามาในสมอง ไม่ต้องการพูดคุยอะไร โฟกัสอยู่แค่ตัวเองกับ เกมส์ที่เล่นตรงหน้า นั้นแหละตัวอย่างง่ายๆของการ in the zone โมเมนต์แบบนี้ ต้องพยายามสั่งให้ได้ แล้วจับมาใช้กับการเทรด คือถ้ายังเทรดไป คุยโทรศัทพ์ไป เล่นไลน์ไป คิดโน่นนี้แบบนี้ ไม่เรียกว่ามีสมาธิ หรือเข้า in the zone ประสิทธิภาพของการเทรดจะต่ำ ถ้ายังทำไม่ได้เลยในการเทรด ก็แปลว่า จิตยังอ่อน ความสามารถเรายังไม่ถึง การไปเทรดตลาดที่ยาก หรือตลาดที่ผันผวน หนัก จะท...

Anton Kreil เป็นเทรดเดอร์อีกคนที่มี lifestyle ที่ผมว่าหลายคนคงอิจฉาเขา เพราะการนำเสนอภาพความหรูหรา หรือการมีชีวิตที่สำเร็จ บนเส้นทางสายอาชีพ ผ่าน vdo ตอนต่างๆคุณจะเห็นถึงความไฮโซของแกจริงๆ น่าจะเป็นเทรดเดอร์คนแรกที่ได้เดินทางขึ้นไปในอวกาศ ผมเองชอบดูคลิปของ Anton Kreil ไม่ใช่เพราะสนใจ lifestyle ชอบสิ่งที่ เขาสอน เป็นคนที่มีมุมมองแตกต่างจากคนทั่วไป คือถ้าใครเคยฟังกูรู สายอื่นๆมาก่อน แล้วมาฟัง Anton Kreil อาจจะไม่ชอบ แต่ถ้าลองเปิดใจฟังจะเห็นมุมมองที่ต่างไป เพราะเขาเป็นคนที่ไม่ได้มาตามรูปแบบปกติ แถมเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุไม่มาก ที่เส้นทางสายอาชีพที่ผ่านอะไรมาเยอะ หลายสิบปี เช้านี้ ระหว่างกินกาแฟ ผมฟังคลิป 10 Secrets to Achieve Financial Success ของเขา ได้ประเด็นดี หลายเรื่องสอนต่างจากคนอื่นเหมือนเดิม แต่ผมว่าน่าสนใจหลายเรื่อง สรุปมาสั้นๆประมาณนี้ให้ได้อ่านกัน แถมการดู vdo นี้จะเห็นกิจกรรมเดินทางรอบโลกของ Anton ไปในตัวด้วย ใครว่างลองเข้าไปชมได้ในคลิปลิงค์นี้ครับ 1. Respect Money and be Indifferent towards it. ตอนนี้อธิบายฟังก์ชั่นของเงิน เขาทำให้เห็นว่า เงินไม่ใช่ปีศาจ แต...

นั่งดูประกาศผล Emmy Awards ช่วงสั้นๆคือลุ้น GOT เพราะปีนี้เข้าชิงหลายตัว และก็ตามคาดคือกวาดรางวัลมาได้ โดยเฉพาะได้รางวัล Emmy สาขา drama series ยอดเยี่ยมครั้งแรก หลังจากเข้าชิงมาหลายปี รวมถึง รางวัลบทโทรทัศน์ และรางวัลการกำกับยอดเยี่ยม อีกอันที่ผมลุ้นคือ รางวัลนักแสดงสมทบชาย อยากให้เฮียแกได้จริงๆ แล้วก็ไม่พลาด ได้จริง เพราะเล่นบท Tyrion Lannister ได้ดีและเข้าถึงมาก ผมชอบตอนแกขึ้นไปพูดนะ พูดสั้นๆแต่ผมว่ามันใช่เลย โดยเฉพาะการเอาชนะคู่แข่ง ถ้ายิ่งอ่านประวัติของเฮีย Peter Dinklage จะพบเรื่องราวของการเป็นนักแสดงสู้ชีวิต ที่เอาชนะขีดจำกัดทางร่างกายเพื่อสร้างโอกาสให้ตัวเอง จนประสบความสำเร็จในสายอาชีพ  อีกอันที่ผมชอบดูเวลาประกาศรางวัลและผู้ชนะขึ้นไปรับ ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงใหญ่แค่ไหน สิ่งหนึ่งเกือบ 80% ทำเหมือนกันคือ การให้เกรียติคู่แข่งผู้ถูกเสนอชื่อ จากนั้น เขาขอบคุณ 3 กลุ่ม คือ 1. ผู้ให้โอกาส ได้แก่ โปรดิวเซอร์+ผู้กำกับ หรือแม้กระทั่งตัวแทนเอเจนซี่ ครูการแสดง ผู้ชักนำเข้าวงการ ผู้ให้แรงบันดาลใจ ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก ที่เหล่าผู้ประสบความสำเร็จเขาจะไม่ลืม แล...

1. Backtesting a Simple Stock Trading Strategy (R) http://www.r-bloggers.com/backtesting-a-simple-stock-trading-strategy/ 2. Monte Carlo fallacy https://en.wikipedia.org/wiki/Gambler%27s_fallacy 3. Monte Carlo Analysis and the Ups & Downs of Sports Investing https://www.sportsinsights.com/monte-carlo-analysis-and-the-ups-downs-of-sports-investing/ 4.A hedge fund advised by Nassim Taleb made $1 billion this week http://www.businessinsider.com/nassim-talebs-universa-investments-crushed-it-2015-8 5.Why We Have Never Used the Black-Scholes-Merton Option Pricing Formula http://empiricus.com.br/curso-opcoes/arquivos/Nassim-Taleb_Why-we-have-never-used-the-BSM-option-pricing-formula.pdf 6. Scalping Without Getting Skinned Alive http://www.onestepremoved.com/scalping-skinned-alive/ --------------------- 7. 8 Ways to Turn Disappointment into Meaningful Success http://tinybuddha.com/blog/8-ways-to-turn-disappointment-into-success/ 8.For the Love of Money http...

เรียนรู้เรื่องราวของ Part time trader เหล่านักเก็งกำไรที่ใช้การเทรด เพื่อเป็นแหล่งรายได้เสริม ในการเดินตามเป้าหมายในชีวิตของเขา -แนวคิด Part time trader - Travel trader เทรดไปเที่ยวรอบโลกไป - Housewife trader แม่บ้านนักเทรด - กฏทอง 12 ข้อสำคัญสำหรับ Part time trader - ตารางการฝึกเทรดแบบ 4 Hour per week เข้าชมได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=PKsqkYX88EI

เนื้อหาข่าวและบทความที่น่าสนใจ นำมาแนะนำของสัปดาห์นี้ครับ 1. The Greeks: What They Are and How to Use Them https://www.thinkorswim.com/tos/displayPage.tos?webpage=lessonGreeks 2. What is hedging as it relates to forex trading http://www.investopedia.com/ask/answers/forex/forex-hedge-and-currency-hedging-strategy.asp 3. Hedging Strategies for Forex Traders http://www.moneyshow.com/articles.asp?aid=currency-33264 4. How To Use Forex Correlations http://www.fxstreet.com/education/technical/how-to-use-forex-correlations/2015/09/18/ 5. A radical experiment in empathy https://www.ted.com/talks/sam_richards_a_radical_experiment_in_empathy 6.A rare interview with the mathematician who cracked Wall Street https://www.ted.com/talks/jim_simons_a_rare_interview_with_the_mathematician_who_cracked_wall_street 7.An Introduction To Gamma-Delta Neutral Option Spreads http://www.investopedia.com/articles/optioninvestor/07/gamm_delta_neutral.asp 8.Trading Floor Review ht...

list บทความที่น่าสนใจของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ -------------------------------- 1. Practical Gamma Scalping https://www.randomwalktrading.com/practical-gamma-scalping/ 2. TRADER'S STATISTICAL COOKBOOK: HYPOTHESES https://www.mql5.com/en/articles/1240 3.HOW TO DEVELOP AN EXPERT ADVISOR USING UML TOOLS https://www.mql5.com/en/articles/304 4.RACTAL ANALYSIS OF JOINT CURRENCY MOVEMENTS https://www.mql5.com/en/articles/1351 5.Nassim Taleb: my rules for life http://www.theguardian.com/books/2012/nov/24/nassim-taleb-antifragile-finance-interview 6.The Roots of Unfairness: the BlackSwan in Arts and Literature  http://www.fooledbyrandomness.com/ARTE.pdf 7.revenge-of-the-gold-bugs http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-11/revenge-of-the-gold-bugs 8.THE ART OFREBALANCING http://www.asaecenter.org/files/ArtofRebalancing.pdf 9.Portfolio optimization  http://www.slideshare.net/dealmaker5888/portfolio-optimization-with-wa...