cwayinvestment

หลักการเอาตัวรอดในตลาดหุ้น ตลาดอนุพันธ์ ที่สามารถทำความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้ รวมถึงหลักการเอาชนะ mental game เกมส์ที่นักเก็งกำไร เมื่อเข้ามาในตลาดต้องเจอ และต้องเอาตัวรอดให้ได้  ฟังบรรยายจบ ลองสร้าง check list ไว้สำรวจตัวเองดูนะครับ https://www.youtube.com/watch?v=sRyRynjx07w

มีแต่คนชอบถามว่าเล่นหุ้นแล้วรวยจริงไหม อยากตอบว่า ถ้ายังติดกับคำว่ารวย หรือจน เราจะไม่สามารถผ่านกับดักของด่านแรกที่เรียกว่า "ความโลภและความกลัว" ไปได้ ส่วนตัวผมมองการเทรดเป็นเกมส์ มีแต่คำว่าแพ้หรือชนะ ทุกวันที่เทรด ผมจะตื่นแต่เช้ามาเตรียมแผน อ่านข้อมูล ผมจินตนาการว่าตลาดหุ้น ตลาด tfex ที่เทรดมันเหมือนเกมส์ออนไลน์ เกมส์ที่มีคนออนไลน์เล่นในสนามเดียวกันเป็นหลายแสนบัญชี ต่อสู้กันแบบเอาเป็นเอาตาย ทุกคนอยากชนะ อยากได้เงินออกไป แต่เงินในตลาดมันมีจำกัด ผู้เล่นที่ฉลาดไม่ใช่คนที่พยายามชนะทุกเกมส์ แลกไปหมดทุกอย่าง ตรงกันข้ามผู้ชนะต้องเป็นคนที่อ่านสถานการณ์เป็น เข้าใจในสิ่งที่เกิด รู้จักหมอบ รู้จักรอ รู้จักแพ้ ปิดจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งของตัวเอง เพราะสุดท้าย มันไม่ใช่เราไปแข่งกับคนอื่น ไปทำกำไรให้มากกว่าคนอื่น หรือต้องรวยเป็นเศรษฐี ในไม่กี่เดือนกี่ปี สิ่งเหล่านั้นคือภาพมโนคติของตลาดเงิน คนจำนวนมากไปติดเพียงเพราะอยากเอาชนะ อยากพิสูจน์ตัวเอง สุดท้ายวิ่งตามไปทางเดียวกันหมด และจุดจบก็กลายเป็นผู้แพ้ในเกมส์ ได้นั่งเสียดายและกล่าวโทษคนอื่น แล้วอะไรคือชัยชนะที่แท้จริง สำหรับผม ชัยชนะไม่ใช่แ...

High-Frequency Trading (HFT) คือ ระบบเทรดที่สร้างด้วย algorithm ที่ซับซ้อน จากการวิเคราะห์ market condition และพฤติกรรมราคาของสินค้า หาจังหวะในการเคลื่อน หรือสถานะการเปลี่ยนแปลง จากภาวะต่างๆ การอยู่ใกล้กับตลาด ระยะทางการเชื่อมต่อสั้น ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทำให้ HFT สามารถเข้าถึง information จากการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ไวกว่า client อื่นๆ จากนั้นใช้ความเร็ว ที่สูงระดับ microseconds ในการเข้าทำกำไร เปิดปิดออร์เดอร์ สร้างรอบความถี่ที่มากในการส่งคำสั่งเปิดปิดสถานะ เน้นการทำกำไรขนาดเล็กต่อออร์เดอร์ แต่ด้วยความเร็วและจำนวนการส่งคำสั่งที่สามารถจับคู่ได้มาก ทำให้สร้าง payoff ต่อวันจำนวนมหาศาลได้ HFT มีข้อดีแล้วข้อเสียข้อดี เช่น ข้อดีคือ การสร้าง liquidity ให้กับตลาดเพิ่มขึ้น แต่ตามธรรมชาติ HFT มักจะทำงานในตลาด ในสินค้าที่มีสภาพคล่องสูงในระดับหนึ่งอยู่แล้ว แต่ volume ที่มากนำมาซึ่งค่าธรรมเนียมที่มาก และการขยายตัวให้กับ exchange market ด้วยทำให้หลายตลาดทั่วโลกยินยอมเปิดรับ HFT เข้ามา HFT เน้นการเล่นกับ volatility ที่เกิด เพราะความเร็วการเข้าถึงข้อมู...

มีเว็บประจำอีกเว็บมาแนะนำนะครับ ผมชอบฟังเว็บนี้ตอนเช้า ช่วงกินข้าวกินกาแฟ ฟังได้เรื่อยๆและมีสาระดี เป็นอีกแหล่งที่ของฟรีแต่ mindset สูง เว็บนี้ชื่อ chatwithtraders ทุกสัปดาห์จะมีเทรดเดอร์ต่างๆมาออกรายการ ให้ Aaron Fifield สัมภาษณ์ โดยจะมีประเด็นมีหัวข้อมาคุยกัน(ไม่ใช่มานั่งเดาตลาดเดาราคาหุ้นอะไรแบบนั้นนะ) ซึ่งหลายหัวข้อน่าสนใจมาก ยิ่งเป็นรายการสดถามตอบ ทำให้เห็นวิธีคิดและอะไรหลายอย่างดี ปัจจุบันรันมาแล้ว 30 ตอน คนดังๆเยอะแต่จำนวนมากเราอาจจะไม่รู้จักเพราะพวกนี้จะอยู่ในวงแคบๆต ามเว็บไซต์มากกว่า ออกสื่อกระแสหลัก เช่น Andrew Falde , Brian Shannon , ZachHurwitz, Brad Jelinek, Ivanhoff , Peter Zhang , TimothySykes หรือจะรุ่นใหญ่อย่าง JackSchwager , Tom Basso อยากเปิดโลกเปิดมุมมอง ดูเทรดเดอร์อาชีพ ลองแวะไปชมครับ เราเลือกฟังธรรมดา ผ่านเว็บ หรือจะฟัง podcast  บางตอนมี script สรุปไอเดียให้ด้วย  มีโอกาส ผมจะทำสรุป ตอนสำคัญๆมาฝาก  เข้าไปชมได้ที่ link http://chatwithtraders.com/

ทองลงเพราะอะไร ?? ------------------------------ มีคนพยายามถามผมหลายคนมาก ตอบแบบเท่ห์เลย ลงเพราะมีคนขาย!! เดี่ยวเขาก็จะหาว่ากวน แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ การลงของทองมันไม่ใช่เรื่อง demand supply อย่างเดียว เหมือนผมบอกมันคือเกมส์เก็งกำไร การลงของทองไม่ใช่เรื่องเศร้าของทุกคน แต่มันเป็นกำไร ของคนที่เดินกลยุทธ์ด้าน short พูดง่ายๆ volatility มาจากการเปิด short ในอนุพันธ์ของทองคำมีเยอะ ที่นี่พอมัน short หนักๆราคาลง คนกลัว สื่อหลักของโลกหาเหตุมาปะปน เป็นธรรมดา แต่ผมให้ข้อสังเกต ไว้นิดนะ อนุพันธ์ที่ลงเพราะ short sell สุดท้าย มันต้องมีการ buy cover ที่เกิด แต่มันจะเกิดตรงไหน เท่านั้นเอง เหตุผลทองลงที่คนนอก สื่อ กูรูหามาอธิบายเยอะมาก เยอะแบบบางอันขัดเองก็มี เช่น - จีนเปิดจำนวนสะสมทองคำ เพื่อให้ทองลงจะได้สะสมทองราคาถูกเพิ่ม -จีนขายดอลลาร์ ทุบดอลลาร์ อเมริกาเลยตอบโต้ด้วยการทุบทองคำ -คนจีน กองทุนจีน ขาดทุนหุ้นเยอะ เลยขายทองไปใช้หนี้และอุ้มตลาดหุ้น ล่าสุด คงใกล้ละ เพราะความกลัวเริ่มครอบงำมากเรื่อยๆ บลูมเบิร์ก มาให้เป้า $800 มองเป็นการลงครั้งใหญ่ จบรอบทองคำไปเลย(แมร่งจะโหดไปไหน มาทรงน้ำมัน ...

เพิ่งได้ดู TED Talk อันนี้ผมว่าสุดยอดดี การต่อสู้เพื่อเอาตัวรอด จากความไม่มี ความไม่มีหรือไม่พร้อมด้วยประการทั้งปวง ถ้าเกิดในคนที่ไม่ยอมแพ้แล้ว จะเป็นแรงพลักดันชั้นดี ให้พัฒนาตัวเอง และทำให้ตัวเราแข็งแกร่งขึ้นมา  ฟาฮาด อัล-อัตติยา พูดถึงQatar ประเทศที่เมื่อ หกสิบปีก่อน ไม่มีอะไรเลย มีคนไม่กี่หมื่นคน แต่แดดกับทราบ แค่ 1% คือพื้นที่ที่เพาะปลูกได้ ผู้คนกระจัดกระจายตามแหล่งน้ำเล็กๆ ไม่มีสังคมเมือง มาวันนี้เขาสร้างเมือง จากการขายน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติที่ขุดพบหลังสงครามโลกครั้งที่สอง กลายเป็นประเทศที่ร่ำรวย มีเมืองสวยงามยิ่งใหญ่   แต่ปัญหาก็ตามมาเพราะประเทศไม่มีน้ำ เมื่อไม่มีน้ำก็ไม่มีแหล่งอาหาร 90% ต้องนำเข้าน้ำจืดต้องซื้อ ทุกอย่างจากต่างประเทศด้วยเงินจากการขายน้ำมันแลกมา บวกกับการเติบโตของประชากร และความต้องการบริโภคสูงทุกปี นั้นคือ ความไม่มั่นคงในอนาคต  ฟาฮาด อัล-อัตติยา พูดถึงโครงการใหญ่ที่เขา กับทีมงานทำงานมาหลายปี เพื่อสู้กับความไม่มี เพื่อเปลี่ยนกาตาร์ ให้กลายเป็นเมืองมั่นคงเอาตัวรอดจากความขาดแคลน โดยเฉพาะน้ำและอาหาร เขาใช้สิ่งที่การตาร์มีมากที่สุด...

คนจำนวนมากสนใจเรื่องการเทรดแบบ grid ผมเจอคำถาม จำนวนมากทาง email แต่ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรือ่งกริดจริงๆ แต่อยากใช้เพราะคิดว่ามันทำเงิน ทำกำไรให้ได้ (นั้นคือความเชื่อ และแฟนตาซี) การเทรด GRID trading ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการเทรดนะครับ(เพราะความเป็นจริง มันอาจจะไม่มีกลยุทธ์ใดที่สมบูรณ์แบบหรือดีที่สุดในการเทรด) เพียงมันเหมาะในบริบท สถานการณ์ที่เราต้องการใช้การเทรดแบบไม่อิงทิศทาง ไม่ต้องการเดาอนาคต และ key ความซับซ้อนที่เราสามารถ apply ได้ไม่รู้จบ การเทรดเชิงกลยุทธ์มันคือการเข้าใจในพฤติกรรมราคา แล้วนำมันมาสร้างเป็น algorithm ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมราคา ให้เกิดความได้เปรียบการในการซื้อขาย  แต่ แก่นสำคัญคือการออกแบบ โครงสร้างของกริด ที่มันถูกออกแบบโดยการวาง load ของเงิน และคำนวณ money management มาอย่างดี ไม่ใช่แค่เร ื่องการเทรดไม้ ให้ไ้ดกำไรเยอะๆ ต่อไม้แบบที่ หรือการไม่ต้อง stoploss แบบที่จำนวนมากยังเข้าใจผิดอยู่ ทุกวิธีมันมีจุดแข็ง จุดอ่อน ทำความเข้าใจจริงๆ แล้วหากลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเรา จากนั้นพยายามใช้ความสามารถในการพัฒนา สร้างวิธีการปิดจุดอ่อน ข้อจำกัดให้ได้ เพื่อเพิ...

ชายคนนี้อาจจะไม่ใช่สตีฟ จ๊อบ ไม่ใช่ บิล เกต ไม่ แจ๊ค ม่า หรือ จา พนม เขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรที่ประสบความสำเร็จใหญ่โต ในสายตาของคนทั่วไปในโลกนี้ แต่สิ่งที่เขาทำมันความสำเร็จที่เกิดจากการเอาชนะขีดจำกัดของตนเอง ด้วยความเพียรและความพยายาม โดยที่ไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลว ลงมือทำหลายพันหลายหมื่นครั้งอย่างต่อเนื่อง ชัยชนะเล็กๆและความภูมิใจที่ได้มา ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วสำหรับคนธรรมดาคนหนึ่งแล้ว ลดความคาดหวังในตัวเองลงไม่ให้สูงเกินไป เปิดพื้นที่ให้ยอมรับความผิดพลาดในการลองผิดลองถูก เพราะสุดท้ายการออกเดินในเส้นทางที่เราฝัน มันไม่จำเป็นต้องไปแข่งกับคนอื่นๆ จะเป็นมือหนึ่งระดับประเทศ ระดับโลก หรือทำอะไรยิ่งใหญ่เพื่อพิสูจน์ตัวเองต่อสาธารณะ เสมอไป แค่เอาชนะความอ่อนแอ ความขี้เกียจของตัวเองให้ได้ สร้างความภูมิใจในการพิชิตเป้าหมายเล็กๆสำหรับตัวเอง ให้ได้เรื่อยๆ มันก็จะทำให้เราสามารถเดินในเส้นทางฝันของตัวเองต่อไป เพราะชัยชนะเล็กๆที่เรามีในมือ มันจะเป็นเหมือนเทียนที่ส่องทางให้เราในวันที่ทุกอย่างมันเลวร้าย และโลกมันดูมืดหม่น ไปหมด ค่อยๆสะสม ค่อยๆเดิน สักวันจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ได้แน่...

จริงหรือที่ว่าไม่ฉลาดเลยทำให้ขาดทุน มีคำถามหนึ่งมาทาง email จริงๆไม่เชิงถามปรับทุกข์จากการขาดทุนมากกว่า   แต่เขาทิ้งทาย ไว้น่าสนใจ อารมณ์ประมาณว่า เป็นเพราะเขาไม่ค่อยฉลาด หรือเปล่าที่ทำให้ขาดทุนอย่างนี้? ผมตอบไปยาวพอควร แต่อยากเอาเรื่องที่ตอบมาแชร์ เพราะเชื่อว่า ลึกๆเวลาที่ท่านเจอ bad day วันขาดทุนขาดทุนหนัก โอกาสจะ มีความคิดแบบนี้วูบเข้ามาก็อาจจะมีได้  มีเพื่อนผมคนหนึ่งเคยกล่าวว่า "ความโง่" นี่มันเป็นประเด็นปมด้อยที่คนทั่วไปมักเอามาซ้ำเติมตัวเองได้เสมอ แต่การเทรดหุ้น หรือการลงทุน ผมว่า ความโง่ มันไม่ได้เป็นเหตุผลหลักในการ ล้มเหลว หรือขาดทุน เสมอไป แน่นอน กรณีที่ไปหลงเชื่อ ข้อมูลที่ผิด หรือฟังความเห็นที่ผิด และตัดสินใจซื้อขายตามอันนั้นอาจจะเรียกโง่ได้  แต่กรณีที่ เป็นความโง่โดยกำเนิด หรือความโง่ ตามระดับ IQ ผมว่ามันไม่ได้มีผลมากขนาดนั้น เพราะการเทรด มันเป็นการตัดสินใจ ซื้อขาย ที่บางครั้ง ไม่ต้องใช้ สติปัญญาขั้นสูงในการวิเคราะห์อะไรมาก เมื่อเทียบอย่างการแก้ปัญหาคณิตศา่สตร์ หรือพิสูจน์สมการระดับโลก อะไรแบบนั้น เพียงแค่ มีสติ มีปัญญา รับมือกับอาร...

Kennedy Summers วัย 28 ปี เธอคือ stock trader ที่ sexy ที่สุด ผมอ่านเจอบมสัมภาษณ์เลยอยากเอามาแชร์หนุ่มๆ เธอเป็นนางแบบ playboy ดีกรีเจ้าของรางวัล Playmate of the Year 2014 ไม่ได้มีแค่ความสวยและหุ่นเซ็กซี่ อย่างเดียวแต่เธอยังมี passion ในการเทรดหุ้น อย่างมากด้วย ฝีมืออาจจะไม่ระดับเทพ แต่ความจริงจังมีมากพอสมควร เธอเป็น celeb ที่มีคนสนใจ และถูกเชิญไปพูดเรื่องการเทรดตามงานต่างๆในอเมริกา เธอมีดีกรีปริญญาโทด้านการบริหาร และเรียนรู้จัดหุ้นจากคุณปู่ที่เป็น Banker ตอนเด็ก จากนั้นห่างหายไปนานก่อนมาทำการเทรดแบบจริงจัง เธอฝึกจากสำนัก Cyber Trading ของ Fausto Pugliese แม้ประสบการณ์ไม่มาก แต่เห็นว่า ผลงานพอใช้ได้ทีเดียว ส่วนมากเธอเทรดช่วงเช้า และใช้เวลาปรึกษา เรียนรู้ตลาดกับทีมงานผ่าน chat room และโปรแกรมสนทนาออนไลน์ โดยทำการบ้าน ตรวจหุ้น ก่อนตลาดเปิด กลยุทธ์การเทรดของเธอคือ เทรดช่วงตลาดเปิด เล่นหุ้นที่วิ่ง มี volume มี volatility และเทรดแบบ swing คือเทรดบนจุดกลับตัว บ่ายก็ออกไปทำงาน นางแบบ การเทรดเป็นอาชีพอิสระและเสริมรายได้เข้ากับ ชีวิตของเธอได้ดี เธอชอบเรียนรู้และฝึกหนัก มันมีความ...

algorithmic trading  คือระบบเทรดอัตโนมัติ ไม่ได้เทรดด้วยคน แต่เทรดด้วยคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ช่วยคิด ติดตาม และวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเข้าซื้อขาย คนทำหน้าที่ออกแบบ พัฒนา Algorithm บนภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อให้ ส่งคำสั่งซื้อขาย  เมื่อเงื่อนไขราคาและสภาวะของตลาดสอดคล้องตรงตามที่กำหนดตามกลยุทธ์ที่วางไว้ มาลองเรียนรู้เรื่องนี้กันครับ -การพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ robot trading - กลยุทธ์การเทรด ที่นิยมสำหรับ algorithmic trading - Quant trading - กูรูสาย quant ที่ประสบความสำเร็จของโลก - หนังสือ สำหรับการเรียนรู้ -เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบ­บ - ตัวอย่างการทำ robot trading ใน tfex ด้วย MT4 - การวางกลยุทธ์ -การเขียน code โปรแกรม MQL4 - การส่งคำสั่งซื้อขาย - การทำ back testing เข้าฟังการบรรยายได้เลย ที่ https://youtu.be/jj5DOyqTREU

พูดเรื่อง risk management บ่อย เพราะอยากยำว่ากลยุทธ์ ด้านนี้สำคัญมาก สำหรับ การสร้างพอร์ต ให้มั่นคงระยะยาว อยากแนะนำให้ ลองศึกษา หรือหาแนวทาง มาปรับใช้กันเยอะๆ โดยเฉพาะ คนที่เทรดหุ้น เทรดอนุพันธ์ หรือเทรดตลาดต่างประเทศ ความเสี่ยง มันคือ การไม่รู้อนาคต ดังนั้น ถ้าคุณเดาอนาคต 100% ไม่ว่าจะเล่นสั้น เล่นยาวทำอะไร จะใช้ระบบแบบไหน มันเสี่ยงทั้งนั้น มากน้อยก็ว่ากันไป วันนี้ผมเอาบทความหนึ่ง น่าสนใจของคุณ Vineer Bhansali จาก  PIMCO เรื่องเกี่ยวกับการทำ dynamic rebalancing โดยใช้ค่า vollatility ของตลาด บทความนี้ตีพิมพ์ลงใน The Journal of Portfolio Management. หัวใจสำคัญคือทำยังไง ให้ max loss เกิดน้อยสุด เกิด drawdown ของระบบต่ำที่สุด โดยเฉพาะจากปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น และเข้ามากระทบ ผมคงไม่ลงรายละเอียดทั้งหมด เพราะมันเยอะ แต่เอาคอนเซป มาให้ดูว่า การบริหารความเสี่ยงนั้นสำคัญ ไม่ใช่ หลับหูหลับตาเทรด หรือ วิ่งหากำไร เห็นของถูก เห็นคนเชียร์เยอะๆ ก็จะเข้าไปเก็บตลอด การประเมินสถานการณ์ความผันผวน ความไม่ปกติให้ออก แล้วรู้จักผ่อน หนัก เบา ช้า เร็ว เป็น key สำคัญของมืออาชีพ ที่สามาร...

60% ของการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นเรืองของจิตใจ สัปดาห์นี้มาเรียนรู้เรื่องของ จิตวิทยาการเทรด - ราคา และอารมณ์ - Mind trap - การตัดสินใจที่ชาญฉลาด - การรับมือกับความผันผวน - ปรากฏการณ์ทางจิตที่เกิดกับเทรดเดอร์ - สมาธิและการควบคุมอารมณ์ -in the zone - 7 วิธีการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ https://youtu.be/c9wGvTF6i2U

ผมแนะนำเทรดเดอร์หลายคนไปมากมาก ว่าให้จด diary เพราะถ้าเรายิ่งบันทึก เราจะยิ่งเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองได้เร็ว ผมไม่ได้สอนอย่างเดียวแต่ผมทำด้วย ทำมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่ตัวเองเริ่มเข้ามาในตลาดหุ้น สิ่งหนึ่งที่ผมทำคือ ผมพยายามเปลี่ยนตลาดหุ้นให้กลายเป็นโรงเรียน สร้างให้การทำงานทุกวันเป็น บทเรียน แห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากอุปสรรค์ จากปัญหา และข้อผิดพลาดของตัวเรา ปีแล้วปีเล่าผ่านไป ถ้าเราอยู่รอด มันยิ่งทำให้เราแข็งแกร่งและเรียนรู้อะไรมากมาย ตรงนี้มันเหมือนเป็นการฝึกฝนและหล่อหลอมตัวเราเอง ผมเอาภาพจาก diary ของผมมาโพสให้พวกเราดูเป็นตัวอย่าง ภาพนี้ตอนปี 2011 ตอนนั้นดัชนีทดสอบ 1100 ยืนได้ไม่นานโดยขายถล่มลงมา 100 จุด ผู้คนแตกตื่น มุมมองของคนไม่น้อยไปทางลบ ตอนนั้นไม่มีใครคิดว่ามันจะไป 1600 จุด เซียนไม่น้อยก็ฟันธงไปทางลง มากกว่าขึ้น ความกังวล ความกลัว ความกดดันทางการเมือง แพทเทรินเชิงลบ มีออกมา ลากกราฟออกมา ให้เห็นได้ทุกวัน แล้วประเด็นเปลี่ยน กระแสเงินไหลเข้า ทุกอย่างออกมาดี ดัชนีก็วิ่งไปต่อได้ จากนั้น ข่าวดีตามมาเป็นกระบุง กระแส hothit ของตลาดหุ้นรอบสองก็เกิด SET วิ่งรับ Q...

สองเดือนก่อน เตือนกันไปเบาๆว่า ช่วงนี้ตลาดยากนะครับ อย่าประมาทนะครับ เขาตอบกลับมาว่า จะไปยากแค่ไหนกันเชียว ตัวพี่นี่จบด๊อกเดอร์มา งานยากกว่านี้ก็ทำมาแล้ว ผลลัพธ์คือ หมดตัวล้างพอร์ตจาก tfex ด้วยความมั่นใจ เห็นคำอื่นๆได้กำไร ได้เงินกันง่ายๆ ตัวเองก็อยากลองธุรกิจยากก็ทำมาจนประสบความสำเร็จแล้ว tfex จะยากอะไรหนักหนา ดูกราฟสองสามทีตัดขึ้นซื้อตัดลงขายแบบที่เขาใช้กัน มั่นใจจัดเลยเอาเงินเข้ามาลุยสด หวังได้กำไรทันใจ มีเงินใช้ไปเที่ยวต่างประเทศ ปลายปีกับครอบครัว สองเดือนจอด สามล้านหมดเกลี้ยง ขาดทุนติดดอยโดนลากกระจาย บางออร์เดอร์ตัดขาดทุนเมื่อสายหายไปเป็นล้าน ผมอาจจะไม่เก่งเหมือนคนอื่น แต่ผมมีทักษะการอยู่รอดที่สูง เพราะผ่านมาเยอะ ทดลองมาเยอะ สิ่งที่อยากจะสอนคือ 1. ชีวิตจริงคุณจะเก่ง จบสูง IQ สูงเพียงใด หรือประสบความสำเร็จแค่ไหน เขามาในตลาดใหม่ๆคุณก็คือ "หมู" ดีๆนี่เองครับ ดังนั้นอย่า over confidence อย่ามีอีโก้จัด การเดานอกเกมส์นอกตลาด กับการเทรดเงินจริง มันต่างกันเยอะมหาศาล 2. คิดเยอะๆ ละเอียดรอบคอบ อ่านพฤติกรรมราคาให้ขาดอย่าปล่อยให้อารมณ์หลอกเรา อย่ามโนไปตามความเชื่อ ...

หลายคนรู้จัก bollinger bands แต่อาจจะไม่รู้ว่ามันถูกพัฒนามาเพิ้อการเทรด options เป้าหมายเพื่อการอ่าน volatility วันนี้มาลองเรียนรู้กันครับ กับ cway chanel สัปดาห์ที่ 21 หัวข้อ advance bollinger bands --------------------------------------- เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือ bollingerband -ต้นกำเนิดที่มา -สมการการคำนวณ - การใช้งาน -%BB, Bandwidth -Movement -volatility -ความสัมพันธ์ Trend & Volatility -การหาจุดกลับตัว -Pyramid trading -Optimization เครืองมือ bollingerband https://youtu.be/-STXXKQmpPI

ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อว่า greed is good ผมคิดว่า คุณสมบัติที่ดีของการเข้ามาเทรดหุ้น คือต้องรู้จักพอ รู้จักการหาจุดลงตัว จุดสมดุลในแง่กำไรและความเสี่ยงให้เจอ พอใจในกำไรที่ตัวเองทำได้(รู้จักเทียบความเสี่ยงกับกำไรหรือ RRR เป็น) ไม่โลภเกินตัว (ไม่เปรียบเทียบ ไม่อยากได้มากแบบคนอื่น) ไม่โลภเกินเงินที่มี(Over trade) ไม่โลภเกินความรู้ความสามารถ(เข้าไปยุ่งสิ่งที่ไม่ถนัดไม่เข้าใจ) แนวทางปฏิบัติง่ายๆแบบนี้ ทำให้เรามีความสุขและอยู่รอดในตลาดหุ้นได้ ยาวนานครับ ---------------------- “พอ” เป็นสิ่งหายากในหมู่คน “โลภ” “นิ่ง” เป็นสิ่งหายากในหมู่คน “โกรธ” ”หยุด” เป็นสิ่งหายากในหมู่คน “หลง

คำถาม ยอดฮิต สัปดาห์นี้มีคนถามมา 4 ขอสรุปตอบ ทีเดียวเลย ตรงที่จากประสบการณ์คลุกคลีกันมาหลายปี  ผมมีข้อสังเกตหนึ่งมาให้ลองศึกษานะครับ คือถ้าเรา download หรือซื้อ EA แบบราคาถูกมาใช้เราจะเห็นว่า ค่าสถิติมันดูดีมาก แต่พอมาใช้จริงมันกับห่วย เทคนิคหนึ่งที่พวกนี้นิยมใช้งานคือการ ทดสอบกับ ขนาดเงินทุนที่ใหญ่หลัก 10000 us แต่ใช้ position size ที่เล็ก เพื่อทำให้ค่า loss ดูไม่มาก ค่าออกมาดี เงินมาก ก็ทดกับ DD หลัก 10000 us ได้ ไม่มีปัญหา stop out บวกกับการ hold ขาดทุนกาง stop loss ให้กว้างๆหรือไม่มี Stop loss รอมันรีเทรินกลับ ตรงนี้ทำให้ค่า balance profit ออกมาดูดี %win สูง แต่ถ้าเราเอาระบบเดียวกันไป run กับเงินที่น้อยกว่า เช่นหลัก 1000 500 us ผลค่าที่ได้ต่างกันชัดเจนเลยครับ อีกประการ EA พวกนี้ที่โชว์บางทีมีการแต่ง Data ให้ดีเวอร์ บ้างรันแค่ 5 ปี 10 ปี บน timeframe เล็กแค่หลักพัน record (เทรดน้อยสุ่มน้อยไม่สมจริง) แต่ทำให้โครตเทพ กำไรหลาย 1000% ถ้าทดสอบเพื่อความแน่นอน ลองให้รัน 1-2 เดือน ที่ใกล้กับสถานการณ์ปัจจุบันครับ กำหนดจำนวน order ให้มากกว่า 100 ขึ้น ถ้าไม่ผ่าน แปลว่า bullshit ยั...

เรียนรู้ เครื่องมือเทคนิคอล สารพัดประโยขน์ Parabolic SAR - ต้นกำเนิด วิธีคิค คำนวณ -จุดแข็งจุดอ่อน -การประยุกต์ใช้ สัญญาณเข้าออก -การ optimization -การใช้เทคนิคแบบ 2 PAR สำหรับการ Stoploss และ trilling stop https://youtu.be/DwADpj6fB04

คำถามหนึ่งที่เจอบ่อยๆมาก คือ คำถามประมาณว่า ทำไมน้องไม่ไปทำกองทุน ไม่ไปทำ hedgefund วันนี้มีโอกาสสนทนากับพี่ท่านหนึ่ง เขาบอกว่า เขาทำงานใน wallstreet ให้กองทุน hedgefund แห่งหนึ่งอยู่ ได้อ่าน blog แล้วชอบบทความเลย email แลกเปลี่ยนไอเดียการทำระบบเทรดกัน ท่านนี้เก่งจริง รู้จริง ไม่มั่ว แถมไม่อวดตัวด้วย ชอบมากๆ เขาถามคำถามนี้กับผมว่าทำไมไม่ออกมาลุยอเมริกา ที่นี้เงินเดือนดีนะ เขาบอกว่า ที่นี้คนขยันๆตั้งใจแบบน้อง นี่ไปได้รุ่งแน่นอน (เห็นตัวเลขส่วนแบ่งเขาทำได้แล้ว บอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆ) ผมปฏิเสธไปเหมือนเดิมแหละ ใครชวนไปไหนปฏิเสธหมด 555 เพราะผมไม่ได้มุ่งหมั่นเอาดีทางสายอาชีพนี้ นิยามความสำเร็จคนเราไม่เหมือนกัน สำหรับผมคือ ผมทำเพราะสนุก ผมรักที่จะทำ อยากตื่นมาทำ ผลงานดี พอเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้ก็จบ ผมชอบอาชีพที่ทำมากได้มาก ไม่ขึ้นกับลูกค้า ไม่ขึ้นกับเจ้านาย (เจอปัญหากับพวกนี้มาเยอะ) มีโจทย์ มีปัญหาให้ได้แก้ ได้ทดลองตลอด เลยเลือกเดินเส้นทางนี้ ที่สำคัญถ้าวิชาแก่กล้ามากๆ ประสบการณ์มากพอ ผ่านสัก 2 หมี 3 กระทิง พ้นหลัก 16 ปี อายุอานามขึ้นหลัก 4 คงผันตัวไปทำอย่างอื่นเป็นหลักในชี...