cwayinvestment

algorithmic trading  คือระบบเทรดอัตโนมัติ ไม่ได้เทรดด้วยคน แต่เทรดด้วยคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ช่วยคิด ติดตาม และวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเข้าซื้อขาย คนทำหน้าที่ออกแบบ พัฒนา Algorithm บนภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อให้ ส่งคำสั่งซื้อขาย  เมื่อเงื่อนไขราคาและสภาวะของตลาดสอดคล้องตรงตามที่กำหนดตามกลยุทธ์ที่วางไว้ มาลองเรียนรู้เรื่องนี้กันครับ -การพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ robot trading - กลยุทธ์การเทรด ที่นิยมสำหรับ algorithmic trading - Quant trading - กูรูสาย quant ที่ประสบความสำเร็จของโลก - หนังสือ สำหรับการเรียนรู้ -เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบ­บ - ตัวอย่างการทำ robot trading ใน tfex ด้วย MT4 - การวางกลยุทธ์ -การเขียน code โปรแกรม MQL4 - การส่งคำสั่งซื้อขาย - การทำ back testing เข้าฟังการบรรยายได้เลย ที่ https://youtu.be/jj5DOyqTREU

พูดเรื่อง risk management บ่อย เพราะอยากยำว่ากลยุทธ์ ด้านนี้สำคัญมาก สำหรับ การสร้างพอร์ต ให้มั่นคงระยะยาว อยากแนะนำให้ ลองศึกษา หรือหาแนวทาง มาปรับใช้กันเยอะๆ โดยเฉพาะ คนที่เทรดหุ้น เทรดอนุพันธ์ หรือเทรดตลาดต่างประเทศ ความเสี่ยง มันคือ การไม่รู้อนาคต ดังนั้น ถ้าคุณเดาอนาคต 100% ไม่ว่าจะเล่นสั้น เล่นยาวทำอะไร จะใช้ระบบแบบไหน มันเสี่ยงทั้งนั้น มากน้อยก็ว่ากันไป วันนี้ผมเอาบทความหนึ่ง น่าสนใจของคุณ Vineer Bhansali จาก  PIMCO เรื่องเกี่ยวกับการทำ dynamic rebalancing โดยใช้ค่า vollatility ของตลาด บทความนี้ตีพิมพ์ลงใน The Journal of Portfolio Management. หัวใจสำคัญคือทำยังไง ให้ max loss เกิดน้อยสุด เกิด drawdown ของระบบต่ำที่สุด โดยเฉพาะจากปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น และเข้ามากระทบ ผมคงไม่ลงรายละเอียดทั้งหมด เพราะมันเยอะ แต่เอาคอนเซป มาให้ดูว่า การบริหารความเสี่ยงนั้นสำคัญ ไม่ใช่ หลับหูหลับตาเทรด หรือ วิ่งหากำไร เห็นของถูก เห็นคนเชียร์เยอะๆ ก็จะเข้าไปเก็บตลอด การประเมินสถานการณ์ความผันผวน ความไม่ปกติให้ออก แล้วรู้จักผ่อน หนัก เบา ช้า เร็ว เป็น key สำคัญของมืออาชีพ ที่สามาร...

60% ของการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นเรืองของจิตใจ สัปดาห์นี้มาเรียนรู้เรื่องของ จิตวิทยาการเทรด - ราคา และอารมณ์ - Mind trap - การตัดสินใจที่ชาญฉลาด - การรับมือกับความผันผวน - ปรากฏการณ์ทางจิตที่เกิดกับเทรดเดอร์ - สมาธิและการควบคุมอารมณ์ -in the zone - 7 วิธีการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ https://youtu.be/c9wGvTF6i2U

ผมแนะนำเทรดเดอร์หลายคนไปมากมาก ว่าให้จด diary เพราะถ้าเรายิ่งบันทึก เราจะยิ่งเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองได้เร็ว ผมไม่ได้สอนอย่างเดียวแต่ผมทำด้วย ทำมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่ตัวเองเริ่มเข้ามาในตลาดหุ้น สิ่งหนึ่งที่ผมทำคือ ผมพยายามเปลี่ยนตลาดหุ้นให้กลายเป็นโรงเรียน สร้างให้การทำงานทุกวันเป็น บทเรียน แห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากอุปสรรค์ จากปัญหา และข้อผิดพลาดของตัวเรา ปีแล้วปีเล่าผ่านไป ถ้าเราอยู่รอด มันยิ่งทำให้เราแข็งแกร่งและเรียนรู้อะไรมากมาย ตรงนี้มันเหมือนเป็นการฝึกฝนและหล่อหลอมตัวเราเอง ผมเอาภาพจาก diary ของผมมาโพสให้พวกเราดูเป็นตัวอย่าง ภาพนี้ตอนปี 2011 ตอนนั้นดัชนีทดสอบ 1100 ยืนได้ไม่นานโดยขายถล่มลงมา 100 จุด ผู้คนแตกตื่น มุมมองของคนไม่น้อยไปทางลบ ตอนนั้นไม่มีใครคิดว่ามันจะไป 1600 จุด เซียนไม่น้อยก็ฟันธงไปทางลง มากกว่าขึ้น ความกังวล ความกลัว ความกดดันทางการเมือง แพทเทรินเชิงลบ มีออกมา ลากกราฟออกมา ให้เห็นได้ทุกวัน แล้วประเด็นเปลี่ยน กระแสเงินไหลเข้า ทุกอย่างออกมาดี ดัชนีก็วิ่งไปต่อได้ จากนั้น ข่าวดีตามมาเป็นกระบุง กระแส hothit ของตลาดหุ้นรอบสองก็เกิด SET วิ่งรับ Q...

สองเดือนก่อน เตือนกันไปเบาๆว่า ช่วงนี้ตลาดยากนะครับ อย่าประมาทนะครับ เขาตอบกลับมาว่า จะไปยากแค่ไหนกันเชียว ตัวพี่นี่จบด๊อกเดอร์มา งานยากกว่านี้ก็ทำมาแล้ว ผลลัพธ์คือ หมดตัวล้างพอร์ตจาก tfex ด้วยความมั่นใจ เห็นคำอื่นๆได้กำไร ได้เงินกันง่ายๆ ตัวเองก็อยากลองธุรกิจยากก็ทำมาจนประสบความสำเร็จแล้ว tfex จะยากอะไรหนักหนา ดูกราฟสองสามทีตัดขึ้นซื้อตัดลงขายแบบที่เขาใช้กัน มั่นใจจัดเลยเอาเงินเข้ามาลุยสด หวังได้กำไรทันใจ มีเงินใช้ไปเที่ยวต่างประเทศ ปลายปีกับครอบครัว สองเดือนจอด สามล้านหมดเกลี้ยง ขาดทุนติดดอยโดนลากกระจาย บางออร์เดอร์ตัดขาดทุนเมื่อสายหายไปเป็นล้าน ผมอาจจะไม่เก่งเหมือนคนอื่น แต่ผมมีทักษะการอยู่รอดที่สูง เพราะผ่านมาเยอะ ทดลองมาเยอะ สิ่งที่อยากจะสอนคือ 1. ชีวิตจริงคุณจะเก่ง จบสูง IQ สูงเพียงใด หรือประสบความสำเร็จแค่ไหน เขามาในตลาดใหม่ๆคุณก็คือ "หมู" ดีๆนี่เองครับ ดังนั้นอย่า over confidence อย่ามีอีโก้จัด การเดานอกเกมส์นอกตลาด กับการเทรดเงินจริง มันต่างกันเยอะมหาศาล 2. คิดเยอะๆ ละเอียดรอบคอบ อ่านพฤติกรรมราคาให้ขาดอย่าปล่อยให้อารมณ์หลอกเรา อย่ามโนไปตามความเชื่อ ...

หลายคนรู้จัก bollinger bands แต่อาจจะไม่รู้ว่ามันถูกพัฒนามาเพิ้อการเทรด options เป้าหมายเพื่อการอ่าน volatility วันนี้มาลองเรียนรู้กันครับ กับ cway chanel สัปดาห์ที่ 21 หัวข้อ advance bollinger bands --------------------------------------- เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือ bollingerband -ต้นกำเนิดที่มา -สมการการคำนวณ - การใช้งาน -%BB, Bandwidth -Movement -volatility -ความสัมพันธ์ Trend & Volatility -การหาจุดกลับตัว -Pyramid trading -Optimization เครืองมือ bollingerband https://youtu.be/-STXXKQmpPI

ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อว่า greed is good ผมคิดว่า คุณสมบัติที่ดีของการเข้ามาเทรดหุ้น คือต้องรู้จักพอ รู้จักการหาจุดลงตัว จุดสมดุลในแง่กำไรและความเสี่ยงให้เจอ พอใจในกำไรที่ตัวเองทำได้(รู้จักเทียบความเสี่ยงกับกำไรหรือ RRR เป็น) ไม่โลภเกินตัว (ไม่เปรียบเทียบ ไม่อยากได้มากแบบคนอื่น) ไม่โลภเกินเงินที่มี(Over trade) ไม่โลภเกินความรู้ความสามารถ(เข้าไปยุ่งสิ่งที่ไม่ถนัดไม่เข้าใจ) แนวทางปฏิบัติง่ายๆแบบนี้ ทำให้เรามีความสุขและอยู่รอดในตลาดหุ้นได้ ยาวนานครับ ---------------------- “พอ” เป็นสิ่งหายากในหมู่คน “โลภ” “นิ่ง” เป็นสิ่งหายากในหมู่คน “โกรธ” ”หยุด” เป็นสิ่งหายากในหมู่คน “หลง

คำถาม ยอดฮิต สัปดาห์นี้มีคนถามมา 4 ขอสรุปตอบ ทีเดียวเลย ตรงที่จากประสบการณ์คลุกคลีกันมาหลายปี  ผมมีข้อสังเกตหนึ่งมาให้ลองศึกษานะครับ คือถ้าเรา download หรือซื้อ EA แบบราคาถูกมาใช้เราจะเห็นว่า ค่าสถิติมันดูดีมาก แต่พอมาใช้จริงมันกับห่วย เทคนิคหนึ่งที่พวกนี้นิยมใช้งานคือการ ทดสอบกับ ขนาดเงินทุนที่ใหญ่หลัก 10000 us แต่ใช้ position size ที่เล็ก เพื่อทำให้ค่า loss ดูไม่มาก ค่าออกมาดี เงินมาก ก็ทดกับ DD หลัก 10000 us ได้ ไม่มีปัญหา stop out บวกกับการ hold ขาดทุนกาง stop loss ให้กว้างๆหรือไม่มี Stop loss รอมันรีเทรินกลับ ตรงนี้ทำให้ค่า balance profit ออกมาดูดี %win สูง แต่ถ้าเราเอาระบบเดียวกันไป run กับเงินที่น้อยกว่า เช่นหลัก 1000 500 us ผลค่าที่ได้ต่างกันชัดเจนเลยครับ อีกประการ EA พวกนี้ที่โชว์บางทีมีการแต่ง Data ให้ดีเวอร์ บ้างรันแค่ 5 ปี 10 ปี บน timeframe เล็กแค่หลักพัน record (เทรดน้อยสุ่มน้อยไม่สมจริง) แต่ทำให้โครตเทพ กำไรหลาย 1000% ถ้าทดสอบเพื่อความแน่นอน ลองให้รัน 1-2 เดือน ที่ใกล้กับสถานการณ์ปัจจุบันครับ กำหนดจำนวน order ให้มากกว่า 100 ขึ้น ถ้าไม่ผ่าน แปลว่า bullshit ยั...

เรียนรู้ เครื่องมือเทคนิคอล สารพัดประโยขน์ Parabolic SAR - ต้นกำเนิด วิธีคิค คำนวณ -จุดแข็งจุดอ่อน -การประยุกต์ใช้ สัญญาณเข้าออก -การ optimization -การใช้เทคนิคแบบ 2 PAR สำหรับการ Stoploss และ trilling stop https://youtu.be/DwADpj6fB04

คำถามหนึ่งที่เจอบ่อยๆมาก คือ คำถามประมาณว่า ทำไมน้องไม่ไปทำกองทุน ไม่ไปทำ hedgefund วันนี้มีโอกาสสนทนากับพี่ท่านหนึ่ง เขาบอกว่า เขาทำงานใน wallstreet ให้กองทุน hedgefund แห่งหนึ่งอยู่ ได้อ่าน blog แล้วชอบบทความเลย email แลกเปลี่ยนไอเดียการทำระบบเทรดกัน ท่านนี้เก่งจริง รู้จริง ไม่มั่ว แถมไม่อวดตัวด้วย ชอบมากๆ เขาถามคำถามนี้กับผมว่าทำไมไม่ออกมาลุยอเมริกา ที่นี้เงินเดือนดีนะ เขาบอกว่า ที่นี้คนขยันๆตั้งใจแบบน้อง นี่ไปได้รุ่งแน่นอน (เห็นตัวเลขส่วนแบ่งเขาทำได้แล้ว บอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆ) ผมปฏิเสธไปเหมือนเดิมแหละ ใครชวนไปไหนปฏิเสธหมด 555 เพราะผมไม่ได้มุ่งหมั่นเอาดีทางสายอาชีพนี้ นิยามความสำเร็จคนเราไม่เหมือนกัน สำหรับผมคือ ผมทำเพราะสนุก ผมรักที่จะทำ อยากตื่นมาทำ ผลงานดี พอเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้ก็จบ ผมชอบอาชีพที่ทำมากได้มาก ไม่ขึ้นกับลูกค้า ไม่ขึ้นกับเจ้านาย (เจอปัญหากับพวกนี้มาเยอะ) มีโจทย์ มีปัญหาให้ได้แก้ ได้ทดลองตลอด เลยเลือกเดินเส้นทางนี้ ที่สำคัญถ้าวิชาแก่กล้ามากๆ ประสบการณ์มากพอ ผ่านสัก 2 หมี 3 กระทิง พ้นหลัก 16 ปี อายุอานามขึ้นหลัก 4 คงผันตัวไปทำอย่างอื่นเป็นหลักในชี...

อายุไม่เคยเป็นตัวแค่ตัวเลข แต่มันเป็นเหมือนจำนวนนับที่บอกเวลาที่ผ่านมา บนโลกนี้ของตัวเรา วันนี้กลับมานั่งเขียนบทความอีกรอบ ในหลายวัน ผมชอบเขียน ถ้าช่วงไหนไม่ได้เขียนเหมือนการเรียบเรียงความคิดมันไม่ดี ขอจับประเด็นจากกล่องคำถาม ของพี่ท่านหนึ่ง อายุอานามท่าน ไม่น้อยเลยจริงๆ พี่ท่านนี้ถามผมมาว่า คิดว่าอายุระดับเขา ในช่วงที่ใกล้พ้นวัยกลางคนแล้ว ต้องการจะมาเป็น เทรดเดอร์อิสระมันเป็นไปได้ไหม? อยากมาลองเดินเส้นทางนี้ ดูบ้าง เพราะมีความฝันความตั้งใจว่าอยากจะทำ เอาจริงๆ ผมว่าท่านคงอยากลุย เต็มตัว อยากลองเข้ามาในตลาดหุ้น แต่ประเด็นคือ กลัวว่าจะเริ่มช้า จะตามคนอายุน้อยไม่ทัน หลายคน อายุไม่มากอาจจะไม่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ เชื่อเถอะครับ ถ้าเป็นคนที่หัดใช้คอมพิวเตอร์ตอนอายุเยอะหรือเพิ่งเริ่มมาใช้อินเตอร์เน็ต ภายหลังจะทราบถึงความกังวล ข้อนี้ คำตอบผมเรียบ ง่ายมาก คือ ถ้าพี่เอาจริงก็ลุยเลย แต่เริ่มแบบเสี่ยงต่ำไม่ประมาท ที่ตอบสั้นๆ เพราะสัญญาไว้ว่า เขียนบทความให้อ่าน บทความนี้ผมยกเอาตัวอย่าง เซียนหุ้นที่ประสบความสำเร็จ อย่างมาก แม้จะเริ่มต้นในวัยอายุอานามไม่น้อย แถมที่น่าสนใจคือ คนนี้ไม่ได้...

วันก่อนนั่งฟังวิทยุ ท่าน พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)เล่าเรื่อง ชาดกเกี่ยวกับ การใช้ปัญญาเพื่อไปสู่ทางเป็นเศรษฐีท่านเล่าว่า ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้า ได้เคยเกิดเป็นเศรษฐี ในเมือง พาราณสี ชื่อว่า จุลลกเศรษฐีเป็นหนุ่มที่มีความเฉลียวฉลาด รอบรู้มาก มีอยู่วันหนึ่ง...กำลังเดินทางไปเพื่อเฝ้าพระราชาระหว่างทาง มองไปมองมาเห็น...ซากหนูตาย ตัวหนึ่ง ถูกทิ้งไว้ข้างถนนท่านก็พูดขึ้นดัง ๆ ว่า...ไอ้ซากหนูตายตัวนี้อ่ะนะ ถ้าใครฉลาดมีปัญญา ก็สามารถเอามันมาทำประโยชน์ เป็นทุนประกอบอาชีพ ได้ใหญ่โตเป็นเศรษฐีได้เลยทีเดียว... รอบ ๆ ตัวท่านก็คงมีคนอยู่เยอะแหละนะ...แต่ มีไอ้หนุ่มยากจนกิ๊กก๊อก ชื่อ...จูฬันเตวาสิกไอ้หมอนี่ ได้ยินถนัดเหมือนกับคนอื่นๆ แล้วก็คิด...ท่านเศรษฐี เป็นคนที่เฉลียวฉลาดอย่างยิ่ง แถมยังเป็นคนที่พิเศษมาก.ก...ท่านพูดอะไรแล้ว ต้องไม่พลาดแน่...คิดได้แค่นั้น ก็รีบโดดไปตะครุบซากหนูตัวนั้น ก่อนคนอื่น พอได้มาแล้ว มานั่งนึกว่าจะเอา ไอ้หนูตาย ตัวนี้ไปทำมาหากินยังไงดีหว่าสรุป ก็เอาไปเดินเร่ขาย...เร่ขายไอ้ซากหนูตาย ตัวเดียวนี่อ่ะนะก็ไม่มีใครซื้อซักคน เลยต้องเอามานั่งตีโจทก์ หากลยุทธใหม่ใครนะที่มันจะอยา...

คนในวัยอายุเลยหลักเลขสามขึ้นไป ถ้าเอ่ยถึงหนังชื่อ "A Beautiful Mind" น่าจะเป็นที่รู้จัก หนังเรื่องนี้เป็นหนังรางวัลออสการ์ คลาสิกอมตะตลอดกาลอีกเรื่องที่เข้ามาทำให้คนไทยประทับใจกับความสนุกและบรรยากาศความรักแบบทรหดของเรื่องนี้ แต่ด้วยความเป็นหนังที่มีบทภาพยนต์ไม่ธรรมดา จึงทำให้หนังเรื่องนี้ไม่ได้นำเสนอเฉพาะความบรรเทิงเริงรมย์อย่างเดียว แต่กลับแฝงแง่คิดมากมาย ที่เราสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการลงทุนได้เป็นอย่างดี A Beautiful Mind เป็นหนังที่สร้างจากชีวประวัติของ จอห์น ฟอบส์ แนช จูเนียร์ (John Forbes Nash, Jr.) หรือ จอห์น แนช ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์รางวัลโนเบล ผู้คิดค้นทฤษฏีเกมส์(Games Theory) แนวคิดการหาผลประโยชน์ร่วมกัน โดยที่ทุกฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ หนังนำเสนอเรื่องราวของ จอห์น แนช ได้อย่างน่าสนุกและประทับใจ โดยเริ่มต้นจากตอนที่ จอห์น แนช ศึกษาปริญญาเอกทางคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยพริ้นซ์ตัน (Princeton University) และทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์ที่ MIT ด้วยความที่เขาเป็นอัจริยะ จึงทำให้ จอห์น แนช มีวิธีคิดและมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากค...

ข่าวนี้เทรดเดอร์สาย FX จะพบเลยนะครับ ว่ามันเป็นการทำให้เกิดการหักล้างความเชื่อที่ว่าตลาดใหญ่อย่างตลาดอัตราแลกเปลี่ยนไม่สามารถปั่นได้ แท้จริงทุกอย่างที่อยู่บนระบบผลประโยชน์ มันมีกลวิธีมีโอกาสในการพลิกแพลง แทรกแซงหรือทำให้ไม่เป็นปกติได้เสมอ ใครจะคิดว่า ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนโลก จะโดนขย่มและแทรกแซง จากผลงานของ 4 เทรดเดอร์ที่มีพอร์ตค่าเงินมหาศาลของธนาคารยักษ์ใหญ่ระดับโลก และเครื่องมือสื่อสารแสนธรรมดาอย่าง chatroom JPMorgan Chase, Citigroup, Barclays , RBS ต่างยอมรับผิด และจ่ายค่าปรับมูลค่ามหาศาล $2.5 billion  สำหรับ UBS ยอมรับผิดตกลงจ่ายค่าเสียหาย $203 million กรณีแทรกแซง key interest rates สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นจากเรื่องนี้คือ กลุ่มยักษ์ใหญ่ ที่มีทรัพยากร มีนักกฏหมายในมือเก่งๆ ยอมที่จะจ่ายคนละหลายร้อยล้านเพื่อจบเรื่องนี้ แปลว่าคงจะผิดจริงๆ ไม่สามารถหลบเลี่ยงผลสุดท้ายได้ และการสมยอมให้รับผิดกับรัฐน่าจะเกิดจากการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์บางอย่าง เช่นการที่ ธนาคาร จะไม่ถูกยึดใบอนุญาติการประกอบธุรกิจ เพราะถ้าเป็นอย่างงั้นคงเป็นเรื่องใหญ่และทำให้เกิดการล้มของกิจการได้แน่นอน กรณีนี้...

อยากให้เสพ เรื่องนี้กันผมเลยตั้งใจทำวีโอบรรยาย เกี่ยวกับ  หัวข้อ Beat the market by Edward Thorp เพื่อให้ สมาชิกได้ทำความรู้จักกับ Super Quant trader ระดับตำนานอย่างคุณ Edward Thorp เขาเป็นเจ้าของและผจก.กองทุนเฮ็ดฟันด์ชื่อดังและประสบความสำเร็จอย่าง PNP ที่ยิ่งใหญ่และสามารถทำผลตอบแทนชนะตลาดได้มากกว่า 20 ปีติดต่อกัน เขาเองยังเป็น systematic trading  เป็นนักวิจัยพัฒนาระบบ ที่นำแนวคิดการบริหารจัดการเงินแบบ  Kelly criterion มาแนะนำให้ wallstreet รู้จัก นอกจากนี้ใน VDO ผมยังนำเรื่องของ กลยุทธ์การเทรดแบบ arbitrage เบื้องต้น ,  การบริหารเงินแบบ Kelly criterion และ การบริหารความเสี่ยงด้วย correlation matrix มาฝากพวกเราอีกด้วย เรียนฟรี และนำไปใช้ได้จริง  ลองเข้าไปรับชมเสพความรู้ได้ที่  https://goo.gl/exhJU1

บทสัมภาษณ์ของ ray dalio อันนี้ดี เลยขอมาสรุปความใส่ blog เอาไว้ ไม่แปลคำต่อคำ แต่ขอถอดความมาให้อ่านกัน ผมว่ามันเป็นคำสอน ให้เทรดเดอร์พัฒนาตัวเองได้ดี  เรยพูดถึงเรื่องของความสำเร็จของเขา ที่มันไม่ได้มาจากการรู้ไปทุกเรื่อง หรือพยายามติดกับแค่สิ่งที่ตัวเองรู้ แต่เขาชอบที่ทดลอง ลองผิดลองถูก เพื่อจะดิวกับความไม่รู้ของตัวเอง หรือการเข้าไปทำความเข้าใจกับสิ่งที่ตนยังไม่รู้ "People think that my success is ... because of what I know," Dalio explained. "It's not. It's due more to how I deal with not knowing. history repeats itself เราสามารถเรียนรู้จากอดีต จากความผิดพลาดที่เกิดก่อนหน้าได้เสมอ การละวางตัวตน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความกลัวบ้างมันจะทำให้่เรารู้จักวางอัตตา และทำให้ไม่ประมาท  อันนี้จริงนะ ผมเองบางทีมันมีช่วงเวลาหนึ่งเหมือนกัน คือ ช่วงมือขึ้น ระบบทำงานดี  กำไรเยอะ ทำอะไรก็ถูกมากกว่าผิด มันทำให้เราโอหัง หรือเกิดความ ทนงตัวเองได้ สุดท้ายถ้ามันเกาะกินตัวเรามากๆ มันนำมาซึ่งอัตตา และนำมาซึ่งความประมาท  สำหรับผมผมมองว่า การเรารู...

ช่วงนี้กำลังอินกะ Game of Thrones เป็นซีรีย์ที่แม้บ้างครั้งจะบ้า จะโหด จะมีบทพูดที่ยืดยาว หรือตัวละครเยอะ จนบางทีเราอาจจะจำชื่อไม่ได้ แต่ความสนุก และการน่าติดตามก็ยังคงอยู่ Game of Thrones ไม่ได้มีแค่ เลือดกับนม เท่านั้น แต่สาระ แง่คิด บางอย่างเราก็สามารถสังเคราะห์ได้จาก การนั่งดูซีรีย์ ตอนแล้วตอนเล่า เช่นกัน โดยเฉพาะ เทรดเดอร์หรือนักเก็งกำไร การออกล่าเงินในตลาดก็ไม่ต่างอะไรกับการทำสงคราม มีแพ้ มีชนะ สำคัญคือ รบอย่างฉลาดและรักษาตัวให้รอด อย่าตายเร็ว เราสามารถเรียนรู้อะไรได้ เยอะ ผมสรุปสำคัญๆมาให้ดังนี้ 1. เพื่อนและที่ปรึกษา ตัวละครเด่นๆที่รอดมาได้ และเอาชนะทุกปัญหา มักมีเพื่อนดีค่อยช่วย คอยให้คำปรึกษา แม้บางครั้ง จะเป็นสิ่งที่ขัดใจและต้องถกเถียงกัน แต่ด้วยความหวังดี มันก็ทำให้เรารอดพ้นอุปสรรค์และก้าวเดินต่อไปได้ Jon Snow หรือ Arya Stark ต่างรอดมาได้ และมาถึงภาคนี้ได้ก็เพราะ มีคนช่วยดี Arya Stark มี mentor ดีสอนเรื่องการต่อสู้ และแถมมีเพื่อน ช่วยในแผนอุบายต่างๆให้บรรลุตามหวังอีกด้วย ในตลาดหุ้น ตลาดเก็งกำไร การเทรด คนเดียว ยากมากจะรอด แม้คุณจะเก่ง แค่ไหน ก็ต้องมีเพื่อนคอยคุยหรือป...

เมื่อคืนเป็นอีกคืนที่ happy มากเพราะพอร์ตน้ำมัน ทำ cashflow ได้สูงเป็นสถิติ รอบหลายเดือน จากการรีบาวนด์กลับทิศทางยกตัวขึ้น ทำให้ระบบ GRID เริ่มสร้างกำไร ปรับต้นทุนในโซนเทรด $40-$50 ได้ เมื่อย้อนไปอ่าน diary เขียนไว้ในปี 2013 ตอนนั้นเทรด crude oil ตอนโซน $99 เขียนแนวคิดวิธีการเทรดเรื่องการเก็บ cashflow ไว้ชัดเจน ที่ดีใจคือ ตัวเองยึดมั่นในระบบที่เราพัฒนา เทรดได้ตามแผน ไม่ว่าน้ำมัน จะเข้าสู่ภาวะโหดร้ายแค่ไหน พอร์ตผมก็ยังไม่ล้าง อยู่รอดและทำกำไรได้ต่อเนื่อง แม้จะไม่มีกำไรไม้ละหมื่นละแสน แต่เวลาที่ผ่านไป การได้เทรดทุกวัน ติดตามตลาดทุกวัน มันสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้มากมาย นี่ต่างหากคือกำไร ที่แท้จริง ที่ผมคาดหวัง เพราะผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดในปี 3 ปี 5 ปีข้างหน้าผมก็จะสามารถอยู่รอดและปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่เกิดได้ โดยไม่ต้องไปเสียจริต เสียเวลาเดาอนาคต เล่นไปตามระบบ ไม่หวั่นไหวไปตามข่าว ตามบทวิเคราะห์ที่ออกตามสื่อหลัก ถึงน้ำมันจะไป $10 จริงๆ ผมเชื่อว่าด้วยระบบเทรด และองค์ความรู้ที่มี โดยเฉพาะการบริหารจัดการความเสี่ยง สิ่งเหล่านี้ก็น่าจะทำให้ พ...