cwayinvestment

ช่วงนี้ email ผมมีคำถามจากมือใหม่เยอะมาก โดยเฉพาะท่านที่เข้ามาในตลาดหุ้นปี 2015  ยุคต้นปีตลาดหุ้นไทยเป็นที่นิยมจาก ละครสุดฮิต  แอบรักออนไลน์  ต้นปีมีความสุข กำไรง่ายดายเหลือเกิน มีให้เห็นอวดเห็นโชว์กันเยอะมาก ช่วงเดือนแรก หุ้นทำเงินหาง่าย เช้าจิ้มหุ้นจากเฟสบุ๊ค จาก Line ที่เขาเชียร์กัน สายๆตลาดเปิดเข้าซื้อ ตกเย็นขายก็ได้เงินแล้ว  บ๊ะมันจะมีงานอะไรง่ายแบบนี้ บ้างบนเสียดายที่เข้ามาช้าไป บ้างชะล่าใจกู้เงิน หาเงินมาหวังกอบโกยสุขได้ไม่นาน สวรรค์ก็ล่ม ถล่มจมดิน โดยปรับทัศนคติด้วยการลบต่อเนื้อง เทกระจาดจาก 1600 จุดลงมาทำเอาคนที่คิดว่าหาเงินง่ายจากการเล่นหุ้น เล่น tfex เล่นออฟชั่น เจ็บเอาบางตายกันไปจำนวนมากทีเดียว  ถ้าคิดว่านี่หนัก ผมบอกได้เลยครับว่า ยังเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับการปรับฐานครั้งใหญ่ หรือเทียบกับวิกฤติการเงินปี 2008 วันนี้มาสรุปแนวทางเอาตัวรอดมาฝากเพื่อนๆกัน อย่างน้อยสมาชิกเว็บไซต์ cwayinvestment จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ ไม่ขาดทุนหมดตัว ไปเสียก่อน ------------------- 1. มีเป้าหมาย  อันนี้สำคัญ เขียนเรื่องนี้ให้ได้ก่อ...

 Paul Tudor Jones  ชายคนนี้ประสบความสำเร็จจากการเป็นเทรดเดอร์ในตลาดอนุพันธ์  ก่อนผันตัวไปเป็น hedge fund manage บริหารเงินทุนขนาดหลายพันล้านจนประสบความสำเร็จ  Paul Tudor Jones ปัจจุบันอายุ 60 ปี เป็น hedgefund อันดับ top ของโลก เศรษฐีพันล้านอันดับที่ 108 ของอเมริกา เขามีทรัพย์สิน $4.3 billion โลดแล่นในตลาดเก็งกำไรมาตั้งแต่ก่อนยุค 1980 ชายคนนี้เป็นตำนานของ Wall Street วีรกรรมที่ทำให้เขาโด่งดังหนี้ไม่พ้นการทำเงิน $100 million จากช่วงตลาดหุ้น wall street พังในปี 1987 ตอนนั้นเขาอายุเพียง 32 ปีและสามารถสรา้ง return ในตอนจบปีถึง 200% แต่เหมือนกันทุกคน คงไม่มีใครเจอแต่วันดีเสมอไป เพราะความเสี่ยงมันคือการไม่รู้อนาคต  คนที่อยู่รอด คือคนที่เข้าใจในจุดนี้ คือคนที่ไม่ประมาท  คุณ Paul Tudor Jones ก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เลวร้าย เขาเอาเคยขาดทุนหนักถึง $6 million ในหนึ่งวันจากความผันผวนของตลาดตอนนั้นเขาบริหารเงินในพอร์ตอยู่ $125 million พอลสอนเรื่อง Money management ไว้หลายประเด็น และดีมาก มันเป็นมุมมองที่บ่งบอกถึงประสบก...

พอดีวันนี้นอนดู Deadliest Catch  เห็นบางคนบ่นเบื่อการไปทำงาน เลยเอาสารคดีนี้มาฝาก เพื่อเราจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของงานที่ยากลำบากบนโลกนี้ ------------------------------- Deadliest Catch เป็นสารคดีการออกไปจับปูอลาสก้า ที่ออกอากาศทางช่อง Discovery channel ผมชอบสารคดีนี้มาก ถ้าว่าก็จะตามดูมาหลายซีซั่น เพราะมันเป็นงานที่ท้าทาย เป็นงานเสี่ยงตาย ที่ถ้าคุณไปทำ จะเจอแต่สิ่งที่คาดไม่ถึง งานจับปูอลาสก้า เป็นงานโหดสุดขั่ว ใช้เวลาเตรียมงานทำกันประมาณ 3 เดือนต่อปี ช่วงที่ปูชุกชุม  และได้ขนาด แต่ลงมือจับกันจริงๆประมาณ 7-10 วันเท่านั้น โดยชาวประมงต้องออกเรื่องไปวางลอบหรือกรงจับที่ทะเลแบริ่ง หรือแถวอ่าวอลาสก้า ทะเลที่มีความโหดอันดับโลก ลึกมากกว่า 1,600 เมตร น้ำทะเล 0 องศา กับจุดที่ถ้าภาวะอากาศไม่ดีอาจจะมีคลื่นลมโหดสูงได้เกิน 7-10 เมตรสาดมาอย่างบ้าคลั่งได้ตลอดวัน (อย่างกับซึนามิที่ไม่รู้จบ) เรียกว่าตายได้เสมอ งานนี้ต้องเสี่ยงโชคพอควรเพราะถ้ากัปตันประสบการณ์ไม่พอ ก็อาจจะพากันไปตายง่ายๆ แถมสิ่งที่ต้องทำคือต้องแข่งกับเวลา จับปูให้ได้มากที่สุด เพื่อเอาชนะต้นทุนที่ต้องจ่าย ถ้าโชคดีจับปูได้ม...

วันนี้ ฟังเรื่องตลกเสียดสี เรื่องเทคนิคอลแล้ว มันขัดหู ขอแต่งให้ใหม่นิด ------------------------------------------ วันนี้ใช้ไอแพดดูหุ้นใน ร้าน ไก่เคเอฟซี ได้มีขอทานคนหนึ่งเข้ามาขอเงิน เราก็เลยให้ปีกไก่มันไปอัน แล้วก็ดูหุ้นต่อ ขอทานแทะปีกไก่แล้วไม่ยอมไปไหน แถมกระซิบว่า “เส้นเฉลี่ยระยะยาวตัดกันขึ้น ค่า KD(?? ค่าอะไรของมันว่ะ) สร้างฐานไม่ไปไหน MACD สร้างฐานขัดแย้ง ปริมาณการซื้อขายเริ่มเพิ่มขึ้น ๆ หุ้นตัวนี้กำลังจะพุ่งขึ้นแล้ว(นั่นไง เดาอีกแล้วมรึง) ผมตกใจมากถามมันว่า “แกก็รู้เรื่องเทคนิคหุ้นด้วยหรือ ?” ขอทานตอบ “รู้” ผมเลยถามต่อว่า "แล้วทำไมมีวันนี้" ขอทานบอกว่า "เพราะไม่ทำตาม" สรุป ‪#‎ ไม่ใช่ใช้เทคนิคอลแล้วไม่ดีนะ‬  แต่ที่เจ๊งมันเกิดจากคนใช้มันแบบไม่เข้าใจและไม่สามารถทำตามระบบ ควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้ได้

ช่วงนี้กำลังฮิตเห็นน้องหลายคนพูดถึงบ่อย  ผมรู้จัก Bluepoint มาตั้งแต่ ปีที่แล้วละ พอดีมีเพื่อนชาวอินเดียเขาเป็นเทรดเดอร์เคยฝึกกับ ที่นี่ศูนย์อินเดีย แต่ก็ไม่ได้ดูจริงจัง อะไรมาก  ชื่อ Bluepoints กลับมาดังอีกรอบเมื่อ พี่ต้าน พูดถึงและเปิดรับสมัครคนมาทดสอบกับมัดเล่ย์  ลองเข้าไปอ่านดู ในเว็บของเขาแบบจริงจัง พบว่ามีอะไรน่าสนใจเยอะ โดยเฉพาะ e learning ฟรี พวกเราไปลองแกะกันได้ หัวข้อสั้นๆ แต่หลายอันน่าสนใจดี มาถึงอันหนึ่งที่ มีน้องมาปรึกษาเรื่องการทดสอบ ผมเข้าไปดู Trader-Programme-Rules พบว่า เกณฑ์การสอบเขา เข้าท่ามาก เหมือนแนวการฝึก ที่ผมใช้คือ เน้นการสร้าง Score มากกว่า การทำเงิน ด้วย lot ใหญ่ ดังนั้น วันนี้อยากให้ หลายคนได้เตรียมตัวลองฝึก ก่อนไปสอบ ผมแปล Rule เบื้องต้นมาให้ ลองไปเป็นแบบฝึกหัดการเทรดกัน แต่ผมขอแปลแบบจับประเด็นหลักๆไม่แปลทั้งหมด General Rules 1. ต้องเทรดบน Broker’s instrument list ของ Bluepoint เท่านั้น พูดง่ายๆเขากำหนดโปรดักซ์และรายละเอียดมาให้ 2. Lot sizes ไม่สำคัญ เขาเน้นเก็บระยะ การทำคะแนน ...

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2015 09.00 - 12.00   ผมจะจัดสัมมนาคลาสเล็กๆ ออนไลน์เรื่อง  trade like  jesse livermore วาระโอกาส 5 ปีเว็บ cwayinvestment ฉลองยอดผู้ชมเกิน 1 ล้านวิว  เนื้อหาสัมมนาเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ webinar ยาวประมาณ 3 ชม. เนื้อหาคุณภาพแน่นๆ ที่นำไปใช้ได้จริง เกี่ยวกับ เทคนิคการเทรดหุ้น สไตล์หุ้นเติบโต เก็งกำไรตามรอบระยะยาว แบบ jesse livermore  ซึ่งจะครอบคลุมทั้งเรื่อง แนวคิด/จิตวิทยา ระบบเทรด และการบริหารจัดการเงิน ตามแบบของลิเวอร์มอร์ งานนี้จะจัดให้สำหรับ เพื่อนๆ และสมาชิกเว็บ cwayinvestment โดยคลาสสดออนไลน์ รับ 60 คน ** ท่านที่บริจาคเงินโครงการ บุญแบ่งปันหนังสือเข้าเรือนจำ  เก็บใบเสร็จแล้วแรกเข้าได้เลย ** สมาชิกไทยเทรด เข้าได้เรียนได้ทันทีเลย ฟรีไม่ต้องจอง งานนี้ฟรี  แต่ถ้าเรียนแล้วดี เอาไปใช้ประโยชน์หาเงินได้ก็ เอาเงินไปทำบุญ ตามศรัทธา ผมร่างเนื่อหา คราวๆ มาให้ประมาณนี้  ------------------ ท่านที่สนใจ(เฉพาะ friend) ก็อาจจะลงชื่อ จองไว้รอบแรกก่อนได้ ในคอมเมนต์ครับ บุคคล ทั่วไป ...

วันนี้ตื่นเช้าไปทำบุญ ได้เห็นภาพหนึ่งที่ ประทับใจมาก เรื่องมีอยู่ว่า พระท่านอายุประมาณ 70 ชรามากแล้ว ท่านลงมารับบาตร จากนั้นท่านยกถ้วยแกงที่ โยมคุณยายประเคน แต่ด้วยความที่ท่านชรา มือท่านสั่น ทำให้ถ้วยแกงใบใหญ่ หล่นตกตรงหน้าญาติโยมรอบๆต่างหยุดหันมามองด้วยเสียงแตกของถ้วยกระเบื้องที่ดัง  ถ้าเรื่องนี้เกิดกับเราที่บ้านหรือที่ไหนก็ตาม สิ่งที่จะตามมาคืออะไร ทราบไหมครับ >> คำอุทานคำหยาบๆไง + กับกริยาหัวเสีย บ่นด่าตัวเอง และตามมาด้วยการโทษโน้นโทษนี้  เหมือนเหตุเดียวกัน เมื่อวาน ที่ผมพบแม้ค้าข้าวมันไก่ที่ตลาดทำ ถ้วยน้ำซุปตกแตก ระหว่างเดินไปส่งลูกค้า เสียงที่ตามมาหลังถ้วยตกแตกคือ "ไอ้สัดเอ้ย ร้อนอนอะไรแบบนี้ว่ะ เจ๊ง ตกแตกกูต้องมานั่งล้างนั่งเก็บอีก บลาๆๆ..." ด่าใครไม่รู้แต่โทสะมาเต็มๆ ตัดฉากกลับมาที่วัด หน้าโรงครัว ญาติโยนจำนวนมาก ต่างหันมามองที่หลวงพ่อ หลังจากเสียงเพล้ง ทันทีที่ถ้วยตกกระทบพื้น ภาพที่เห็น ไม่ใช่ความรนราน ไม่ใช่คำกร่นด่า หรือไม่ใช่ความโกลาหล  หลวงพ่อยืนสงบนิ่ง ทบทวนสติ ท่านภาวนาเบาๆเหมือนกระซิบที่ริมฝีปาก ว่า "สติหนอ สติหนอ" ประมาณ 3 น...

เอามาฝากเหล่าเทรดเดอร์นักเก็งกำไร  กับเทคนิคง่ายๆ ที่ ผมเรียบเรียงจากประสบการณ์ตรง  ดังนั้นน้องๆในไทยเทรด ลองอ่านแล้วนำไปปรับใช้ดู 1. อย่าเทรดสินค้าหลายตัวพร้อมกัน  บางคนอยากกำไรเยอะ เห็นคนนั้นเทรดตลาดนั้น ตลาดนี้ก็อยากเทรด  อยากเทรดทอง เทรดน้ำมัน เทรดหุ้น เทรด tfex เทรด forex  เอาหมด พร้อมกัน แบบไม่มีการศึกษามาก่อน จะมีแต่เสีย มันไม่ใช่แค่มีหลาย จอ ก็จะเทรดได้ แต่มันต้องมีความเข้าใจในสินค้า และตลาดนั้นๆก่อนเสมอ แต่ละสินค้า มีจังหวะ มีพฤติกรรมราคาแตกต่างกัน ระบบเทรดและการบริหารความเสี่ยง ต้องมีเฉพาะ อย่าไปคิดว่า มันเหมือนกัน ใช้ปนกันได้ทันที การเทรด สินค้าหลายตลาดพร้อมกัน ถ้าไม่ชำนาญ จะขาดการ focus สุดท้ายไม่ได้อะไร หรือไปเจอช่วงผันผวน ที่เกิดพร้อมกัน จะยิ่ง panic และไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่เกิดได้ สุดท้ายขาดทุนหนัก 2. เข้าใจพฤติกรรมราคาสินค้า พยายามตีตรงนี้ให้แตก มองให้ขาด เข้าใจจะรู้ว่า พฤติกรรมราคาตอนนี้ เหมาะกับ ระบบเทรด หรือกลยุทธ์ที่ใช้ มากแค่ไหน ตรงไหนคือ จุดแข็ง จุดอ่อนของระบบ สำคัญเมื่อเราเข้าใจ ชำนาญใ...

กลับมาเร่งงานวิจัยตัวเองต่อ ปีนี้ตั้งใจจะทำระบบใหม่และมีโปรเจคร่วมกับเพื่อนเทรดเดอร์ชาวอเมริกา เรื่องการทำระบบร่วมกัน ดังนั้น ต้องมานั่งลับสมอง เติมความรู้ เลยจับเอาหัวข้อ VWAP มาเล่นอีกรอบเพราะเป็นตัวค้างไว้เมื่อปีก่อน สืบจาก papper นี้ที่ไปอ่านเจอ ทำให้อยากลองเอามาทำ algorithm แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้น ต้องมาแกะโมเดลนี้ให้สำเร็จก่อน  วันนี้จะเขียนบทความรีวิวเบื้องต้นให้อ่านเกี่ยวกับ VWAP ถือว่าเป็นการทบทวนไปในตัว --------------------------------------- VWAP เป็นโมเดลที่ไม่ซับซ้อนอะไร มีใช้มานานพอควร และยังเป็นเครื่องมือเทคนิคอลที่นิยมใช้ (ตัวนี้ก็คือโมเดลเดียวกับ VWAP execution) โดยเฉพาะกลุ่ม day trader ที่ใช้เทคนิคนี้ในการ process ข้อมูลระดับ tick ใน intraday เพื่อหาระดับราคาที่เหมาะสม หรือใช้เป็นกลยุทธ์การเทรด แต่จริงๆ สามารถประยุกต์เจ้า VWAP กับข้อมูลที่หยาบ ระดับชั่วโมง หรือวันก็ได้เช่นกัน  ซึ่งมีนักพัฒนานิยม เอา VWAP มาทำเป็นตัววัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม หาคุณภาพของแนวโน้ม หรือ Trend Stength แนวคิดการทำงานของโมเดลนี้ไม่ย...