cwayinvestment

กำไร มันเป็นเรื่องของ odd แต่ สิ่งที่ต้อง take care คือ loss หรือ การขาดทุนต่างหาก  ถ้าเราหาได้ว่า ระบบมี %loss ที่จะเจอมากแค่ไหน ยิ่งเป็นที่แน่นอนว่า แน่ๆเจอแน่ๆ นี่ยิ่งดี เพราะ ค่าสถิติ loss (maxloss consec loss min loss recover time dd maxdd ) ทั่้งหลายจากการทดสอบระบบ จะนำไปใช้ใน การวางแผนจัดการความเสี่ยง ได้  ตรงนี้ที่มืออาชีพ สนใจ รายมายาวเพื่อจะตอบคำถาม ก่อนจบ พยายามจะทำตัวเอง ไม่ให้เป็นพวก NATO (No action talk only)

เมื่อบ่ายอ่านหนังสือ ตายแล้วไปไหน เลยอยากเขียนบทความ บวกกับเจอคำถาม ของน้องคนหนึ่ง เกี่ยวกับเทคนิคอลอนาไลสิส น้องเขาถามหลายประเด็น แลกเปลี่ยนสนุกดี อันหนึ่งที่ติดใจคือ "เทรดเดอร์ต้องเรียน เทคนิคอลไปจนตายเลยไหม" ขอตอบ มันแยก 2 ประเด็น เทคนิคอลพวกโมเดล มันมีอะไรใหม่ๆตลอด ถ้าอัพเดตได้ก็ดี แต่ตรงนี้ก็ขึ้นความสนใจ ส่วน ถ้าเราเจอที่ถนัด ก็อาจจะเลือกใช้เป็นหลักไปอันเดียวและศึกษาเชิงลึกเฉพาะก็ได้

ได้คุยกับน้องคนหนึ่ง เขาถามผมว่าถ้ามีระบบที่เทรดได้ 10% ต่อเดือนก็คือ 120% ต่อปี แบบนี้อนาคตคงรวยมากกว่าวอเรนบัฟ เฟต รวยเยอะๆ รวยเร็วๆ ดีจัง เจอคำถามแบบนี้ปวดตับ ต้องอธิบายทุกที

ตลาดหุ้นช่วงนี้อยู่ในช่วงปราบเซียน มือใหม่ อย่าเพิ่งใจร้อนโดดไปเล่นอะไรแบบมั่นใจเกินตัว อย่าไปคิดว่ามันง่าย จนกล้าซื้อแบบขาดสติ เพราะถ้าตลาดช่วงนี้ไม่มีอะไรแน่นอน เรียกว่าต้องประเมินสถานการณ์วันต่อวัน

"เวลา" นี้ก็คือสินค้า commodity ตัวหนึ่ง ที่ทุกคนกำลังเทรดมันอยู่ มองมุมหนึ่ง ทุกคนก็ต้องเป็นเทรดเดอร์ แต่เอาจริงมีรู้ตัวกันอยู่ไม่มากหรอกครับเพราะ ถ้ารู้ตัวเราจะต้อง ไม่ยอมขาดทุน หรือทิ้งเวลาให้หมดไปแบบเปล่าประโยชน์ ยิ่งบางคนก็ไม่ได้ให้ค่าของเวลา หรือไม่สนใจในการสร้าง ผลตอบแทนจากเวลาของตัวเอง แบบมากมายเข้มข้นขนาดนั้น

"ไม่มีวันรวยเพราะเกิดมาจน" ไปเจอคำพูดนี้มาโดยบังเอิญในเฟสบุ๊ค ทำให้เกิดแรงบันดาลใจอยากเล่าต่อ ผมเองเป็นคนที่ไม่เชื่อในคำพูดนี้ ด้วยความชอบอ่านหนังสืออัตชีวประวัติเศรษฐี มันให้ผมเห็นตัวอย่างเยอะเลยที่ พิสูจน์ความเชื่อนี้ วันนี้ขอเอาอีกตัวอย่างมาเล่าต่อให้พวกเราฟังกัน

ถ้าบอกว่าคนอเมริการัก wallstreet เสาหลักเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันคงจะเป็นเรื่องที่ดูไม่เป็นความจริง ย้อนกลับไปเมื่อสองสามปีก่อน หลังจากเกิดปัญหาวิกฤติซับไพร์มใหม่ๆ มีกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้าน วอลสตรีท ในนาม Occupy Wall Street ที่ออกมาเดินขบวนต่อต้านในนิวยอร์คอย่างเข้มแข็งมีการปราศัย โจมตีระบบทุนนิยม

จริงๆแล้ว เทคนิคอล(BB CCI MACD) ขาดทุนแล้วถัว Martingale ทบล๊อตนี้ก็ไม่ใช่ Grid system จริงๆ ดังนั้น ความเสี่ยงกรณีผิดทางแล้วไม่คืนสูงมาก แถมเก็บกระแสเงินสด กระจาย risk แบบ กริดไม่ได้อีก เพราะ อมออร์ค้างไม้ใหญ่ขึ้นทวีคูณ ตรงนี้คือ อันตรายของ    Martingale แต่ EA ระบบเทรดแบบนี้ กรณีตลาดปกติ เรามักมองไม่เห็น เพราะแม้อมขาดทุน ถ้าปลดกลับมาได้ก็กำไรก้อนใหญ่ยินดีปรีดา ทำให้คนนิยมใช้มาก ที่รับจ้างเทรด ที่ขาย ที่แจกฟรี ก็เป็นทรงนี้หมด มีกำไร 1000เท่ามาอวดมาโชว์ มี Back testing หรูๆกำไรมหาศาล มาอวดกัน ให้คนแห่ตาม แต่ตอนวิกฤติแบบนี้ ก็น้ำตาตกใน ล้างพอร์ต เป็นแทบทั้งนั้นจากความรุนแรงของการขาดทุน จากการโดนลาก ถ้าจำกันได้ตอนสัมมนาคราวก่อน ห้อง EA ผมเคยเสนอการใช้ระบบแบบ Hedging ไว้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเทรดแบบ martingale กล่าวคือก็ใช้ martingale แบบเดิมแหละแต่ เพียงกำหนดโซน คำนวณขนาดการขาดทุนรับได้ให้แน่นอน ไม่ปล่อยลอย ลุ้นกันไปวันต่อวัน ถ้า loss มันเกินขาดทุนเงินรับได้ ให้ ปิดทันที หรือจะดำเนินการ Hedge ก็ว่าไป ตอนนั้นผมแนะนำจุด hedge ที่โมเดล equity <= ฺBalance/1.5 ...

ถ้าเอ่ยถึง "การเล่นเกมส์" กับ "การนอน" หลายคนคิดว่าเป็นกิจกรรมยามพักผ่อนจะเป็นงาน ใช่ไหมครับ แต่เรื่องราวจะมาเล่านี้ ตรงข้ามเมื่อการนอนและการเล่นเกมส์กลายเป็นอาชีพและทำเงินได้ไม่น้อยเสียด้วย เชื่อว่าหลายคนได้ฟังแล้วต้องอิจฉา

ปัจจุบันข้อถกเถียงหรือการแบ่งแยกระหว่างนักเก็งกำไรกับนักลงทุน มีมาโดยตลอดความคิดพยายามไปบอกว่า สิ่งหนึ่งดีกว่าสิ่งหนึ่ง อีกอันเป็นมาร อีกอันเป็นเทพ นั้นดูเป็นเรื่องสำหรับมือใหม่ หรือคนที่มองภาพแต่ทางเดียวมากกว่า 

ถ้าเคยอ่านหนังสือแนวเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ของ Dan Ariely จะพบว่าตลาดหุ้นมันมีตรรกะที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล แต่เกิดเพียงเพราะคนเลือกจะเชื่อ เลือกจะหลอกตัวเองหลายสิ่ง

ผมมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆนักลงทุนหลายท่านทั้งทาง LINE และทาง FACEBOOK ปัญหาหนึ่งที่เจอบ่อยๆ หรือได้ฟังมาบ่อยๆคือเรื่องของการขาดทุนหนัก ปัญหานี้เป็นเหมือนเชื้อราในร่มผ้า ที่มันไม่มีทางหายขาดได้ง่ายๆ เป็นๆหายๆเรื้อรัง บางคนก็โดนจนรุกรามใหญ่โต

เมื่อวานก่อนผมมีโอกาสได้อ่านเมลฉลับหนึ่งของ เพื่อนแมงเม่าเข้าเขียนมาคุยเรื่องการซื้อขาย tfex โดยเฉพาะปรับทุกข์ว่าไปอบรมเสียเงินเรียนกับ คนนั้นคนนี้แล้วก็ยังขาดทุน ยังเทรดได้ๆเสียๆ ไม่มีกำไรเลยทั้งปี

เมื่อเช้ามีโอกาสได้คุยกับพี่คนหนึ่ง เคยถามตอบคำถามกันทาง chat box เขาเคยเป็นผู้จัดการแผนกของบริษัทหนึ่ง เงินเดือนหลายหมื่น แต่ต้องมาตกงานตอนวัย 45 เนื่องจากเจ้าของบริษัทเลิกกิจการ ขายธุรกิจให้ต่างชาติ ทำให้เจ้าของใหม่ปรับเปลี่ยนธุรกิจและปลดพนักงานออกจำนวนมาก 

ถ้ามีคนถามว่าผีมีจริงหรือไม่ ผมคงตอบว่าไม่รู้ เพราะผมไม่เคยเจอ และไม่เคยศึกษาเรื่องวิญาณหรือเรื่องเล้นลับอย่างจริงจัง แต่ผมคงไม่ไปตัดสิน หรือฟันธงอะไรจากความไม่รู้ หรือรู้เท่าที่มีของตนเอง เพราะสิ่งสำคัญที่สุดของการจะตัดสินอะไร ต้องมองจากข้อมูล จากสิ่งที่ปรากฏเป็นจริง

ห่างหายจากการเขียนบทความนานพอสมควร เพราะตอนนี้กำลังทำโปรเจค Thaitrade โปรเจคที่เทรนด์น้องๆและเพื่อนๆที่อยากเข้ามาเป็นเทรดเดอร์อิสระ คัดเลือกผู้สนใจจากการสอบเบื้องต้นด้วยการเขียนรายงาน assay นำเข้ามาเทรนด์ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัตินาน 3 เดือน ยอมรับว่าทำโครงการนี้แล้ว กินเวลาส่วนใหญ่ไปเยอะพอสมควร โดยใช้เวลาหมดไปกับการอ่านรายงานและอ่าน Trader diary ของผู้เข้าอบรม รวมถึงการติวเข้ม และการเตรียมเนื้อหาการสอน ทำให้ต้องลดงานด้านการเขียนบทความ และการเขียนตำราลง

วันนี้มาแชร์ประสบการณ์ bitcoin ในแง่ของผู้ใช้งานให้เพื่อนๆได้อ่านกัน ผมว่าคนไม่น้อยแหละรู้จัก bitcoin กันแล้ว แต่คงยังมีไม่มากที่ได้ใช้ ผมเองเป็นคนชอบซื้อของออนไลน์ ดังนั้นจึงถนัดพวก e-currency พวกนี้อยู่แล้ว แต่ก่อนใช้ Skill กับ Webmoney เป็นหลัก แต่ในช่วงปี 2013 กระแส bitcoin มาแรง หลายเว็บ e-commerce เริ่มยอมรับสกุลนี้มากขึ้น 

ผมนำเสนอแนวคิดและระบบเทรดแบบ Grid System มาหลายรอบ อธิบายมาก็เยอะ หลายท่านสนใจ ผมเลยคิดว่าสรุปรวมๆแล้วเขียนเป็น บทความเลยน่าจะดี เลยเป็นที่มาของบทความนี้

ผมเองชอบอ่านเรื่องราว เส้นทางและวิธีคิดของนักเก็งกำไรมืออาชีพมาก โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ มันทำให้เราได้เห็นมุมมอง และวิธีคิดใหม่ๆ ที่ไม่ใช่อะไรดาดเดื่อนธรรมดาทั่วไป 

วันนี้(19-06-2013) tfex S50 ปรับขึ้น IM จาก 55,100 เป็น 76,000 (outright) ถือว่าปรับขึ้นมาสูงพอสมควรจากอดีต (อดีต IM หลัก 36,000 แต่ช่วงปีที่แล้ว กรณีต้องการให้คนมาเทรดมากๆ ก็ลด IM ลงก็มีให้เห็น เช่นตอนปลายปีที่แล้ว IM ลดจาก 47500 เหลือ 38000)