cwayinvestment

"ไม่มีวันรวยเพราะเกิดมาจน" ไปเจอคำพูดนี้มาโดยบังเอิญในเฟสบุ๊ค ทำให้เกิดแรงบันดาลใจอยากเล่าต่อ ผมเองเป็นคนที่ไม่เชื่อในคำพูดนี้ ด้วยความชอบอ่านหนังสืออัตชีวประวัติเศรษฐี มันให้ผมเห็นตัวอย่างเยอะเลยที่ พิสูจน์ความเชื่อนี้ วันนี้ขอเอาอีกตัวอย่างมาเล่าต่อให้พวกเราฟังกัน

ถ้าบอกว่าคนอเมริการัก wallstreet เสาหลักเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันคงจะเป็นเรื่องที่ดูไม่เป็นความจริง ย้อนกลับไปเมื่อสองสามปีก่อน หลังจากเกิดปัญหาวิกฤติซับไพร์มใหม่ๆ มีกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้าน วอลสตรีท ในนาม Occupy Wall Street ที่ออกมาเดินขบวนต่อต้านในนิวยอร์คอย่างเข้มแข็งมีการปราศัย โจมตีระบบทุนนิยม

จริงๆแล้ว เทคนิคอล(BB CCI MACD) ขาดทุนแล้วถัว Martingale ทบล๊อตนี้ก็ไม่ใช่ Grid system จริงๆ ดังนั้น ความเสี่ยงกรณีผิดทางแล้วไม่คืนสูงมาก แถมเก็บกระแสเงินสด กระจาย risk แบบ กริดไม่ได้อีก เพราะ อมออร์ค้างไม้ใหญ่ขึ้นทวีคูณ ตรงนี้คือ อันตรายของ    Martingale แต่ EA ระบบเทรดแบบนี้ กรณีตลาดปกติ เรามักมองไม่เห็น เพราะแม้อมขาดทุน ถ้าปลดกลับมาได้ก็กำไรก้อนใหญ่ยินดีปรีดา ทำให้คนนิยมใช้มาก ที่รับจ้างเทรด ที่ขาย ที่แจกฟรี ก็เป็นทรงนี้หมด มีกำไร 1000เท่ามาอวดมาโชว์ มี Back testing หรูๆกำไรมหาศาล มาอวดกัน ให้คนแห่ตาม แต่ตอนวิกฤติแบบนี้ ก็น้ำตาตกใน ล้างพอร์ต เป็นแทบทั้งนั้นจากความรุนแรงของการขาดทุน จากการโดนลาก ถ้าจำกันได้ตอนสัมมนาคราวก่อน ห้อง EA ผมเคยเสนอการใช้ระบบแบบ Hedging ไว้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเทรดแบบ martingale กล่าวคือก็ใช้ martingale แบบเดิมแหละแต่ เพียงกำหนดโซน คำนวณขนาดการขาดทุนรับได้ให้แน่นอน ไม่ปล่อยลอย ลุ้นกันไปวันต่อวัน ถ้า loss มันเกินขาดทุนเงินรับได้ ให้ ปิดทันที หรือจะดำเนินการ Hedge ก็ว่าไป ตอนนั้นผมแนะนำจุด hedge ที่โมเดล equity <= ฺBalance/1.5 ...

ถ้าเอ่ยถึง "การเล่นเกมส์" กับ "การนอน" หลายคนคิดว่าเป็นกิจกรรมยามพักผ่อนจะเป็นงาน ใช่ไหมครับ แต่เรื่องราวจะมาเล่านี้ ตรงข้ามเมื่อการนอนและการเล่นเกมส์กลายเป็นอาชีพและทำเงินได้ไม่น้อยเสียด้วย เชื่อว่าหลายคนได้ฟังแล้วต้องอิจฉา

ปัจจุบันข้อถกเถียงหรือการแบ่งแยกระหว่างนักเก็งกำไรกับนักลงทุน มีมาโดยตลอดความคิดพยายามไปบอกว่า สิ่งหนึ่งดีกว่าสิ่งหนึ่ง อีกอันเป็นมาร อีกอันเป็นเทพ นั้นดูเป็นเรื่องสำหรับมือใหม่ หรือคนที่มองภาพแต่ทางเดียวมากกว่า 

ถ้าเคยอ่านหนังสือแนวเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ของ Dan Ariely จะพบว่าตลาดหุ้นมันมีตรรกะที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล แต่เกิดเพียงเพราะคนเลือกจะเชื่อ เลือกจะหลอกตัวเองหลายสิ่ง

ผมมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆนักลงทุนหลายท่านทั้งทาง LINE และทาง FACEBOOK ปัญหาหนึ่งที่เจอบ่อยๆ หรือได้ฟังมาบ่อยๆคือเรื่องของการขาดทุนหนัก ปัญหานี้เป็นเหมือนเชื้อราในร่มผ้า ที่มันไม่มีทางหายขาดได้ง่ายๆ เป็นๆหายๆเรื้อรัง บางคนก็โดนจนรุกรามใหญ่โต

เมื่อวานก่อนผมมีโอกาสได้อ่านเมลฉลับหนึ่งของ เพื่อนแมงเม่าเข้าเขียนมาคุยเรื่องการซื้อขาย tfex โดยเฉพาะปรับทุกข์ว่าไปอบรมเสียเงินเรียนกับ คนนั้นคนนี้แล้วก็ยังขาดทุน ยังเทรดได้ๆเสียๆ ไม่มีกำไรเลยทั้งปี

เมื่อเช้ามีโอกาสได้คุยกับพี่คนหนึ่ง เคยถามตอบคำถามกันทาง chat box เขาเคยเป็นผู้จัดการแผนกของบริษัทหนึ่ง เงินเดือนหลายหมื่น แต่ต้องมาตกงานตอนวัย 45 เนื่องจากเจ้าของบริษัทเลิกกิจการ ขายธุรกิจให้ต่างชาติ ทำให้เจ้าของใหม่ปรับเปลี่ยนธุรกิจและปลดพนักงานออกจำนวนมาก 

ถ้ามีคนถามว่าผีมีจริงหรือไม่ ผมคงตอบว่าไม่รู้ เพราะผมไม่เคยเจอ และไม่เคยศึกษาเรื่องวิญาณหรือเรื่องเล้นลับอย่างจริงจัง แต่ผมคงไม่ไปตัดสิน หรือฟันธงอะไรจากความไม่รู้ หรือรู้เท่าที่มีของตนเอง เพราะสิ่งสำคัญที่สุดของการจะตัดสินอะไร ต้องมองจากข้อมูล จากสิ่งที่ปรากฏเป็นจริง

ห่างหายจากการเขียนบทความนานพอสมควร เพราะตอนนี้กำลังทำโปรเจค Thaitrade โปรเจคที่เทรนด์น้องๆและเพื่อนๆที่อยากเข้ามาเป็นเทรดเดอร์อิสระ คัดเลือกผู้สนใจจากการสอบเบื้องต้นด้วยการเขียนรายงาน assay นำเข้ามาเทรนด์ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัตินาน 3 เดือน ยอมรับว่าทำโครงการนี้แล้ว กินเวลาส่วนใหญ่ไปเยอะพอสมควร โดยใช้เวลาหมดไปกับการอ่านรายงานและอ่าน Trader diary ของผู้เข้าอบรม รวมถึงการติวเข้ม และการเตรียมเนื้อหาการสอน ทำให้ต้องลดงานด้านการเขียนบทความ และการเขียนตำราลง

วันนี้มาแชร์ประสบการณ์ bitcoin ในแง่ของผู้ใช้งานให้เพื่อนๆได้อ่านกัน ผมว่าคนไม่น้อยแหละรู้จัก bitcoin กันแล้ว แต่คงยังมีไม่มากที่ได้ใช้ ผมเองเป็นคนชอบซื้อของออนไลน์ ดังนั้นจึงถนัดพวก e-currency พวกนี้อยู่แล้ว แต่ก่อนใช้ Skill กับ Webmoney เป็นหลัก แต่ในช่วงปี 2013 กระแส bitcoin มาแรง หลายเว็บ e-commerce เริ่มยอมรับสกุลนี้มากขึ้น 

ผมนำเสนอแนวคิดและระบบเทรดแบบ Grid System มาหลายรอบ อธิบายมาก็เยอะ หลายท่านสนใจ ผมเลยคิดว่าสรุปรวมๆแล้วเขียนเป็น บทความเลยน่าจะดี เลยเป็นที่มาของบทความนี้

ผมเองชอบอ่านเรื่องราว เส้นทางและวิธีคิดของนักเก็งกำไรมืออาชีพมาก โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ มันทำให้เราได้เห็นมุมมอง และวิธีคิดใหม่ๆ ที่ไม่ใช่อะไรดาดเดื่อนธรรมดาทั่วไป 

วันนี้(19-06-2013) tfex S50 ปรับขึ้น IM จาก 55,100 เป็น 76,000 (outright) ถือว่าปรับขึ้นมาสูงพอสมควรจากอดีต (อดีต IM หลัก 36,000 แต่ช่วงปีที่แล้ว กรณีต้องการให้คนมาเทรดมากๆ ก็ลด IM ลงก็มีให้เห็น เช่นตอนปลายปีที่แล้ว IM ลดจาก 47500 เหลือ 38000) 

มีคำถามจากเพื่อนสมาชิกเข้ามาเรื่องการทำระบบ สนทนากันยาวพอควรน่าสนใจดี และน่าจะเป็นประโยชน์ ผมเอาคำตอบที่ผมตอบมาสรุปสั้นๆให้ได้อ่านกัน ถ้าทำระบบเทรดทำใช้จริง ต้องเน้นทำกำไรต่อเนื่องอยู่รอดและยั่งยืน ยั่งยืนได้ไม่วัดกันที่กำไรมากๆ ระบบที่ดีต้องเล่นได้ทั้งเกมส์รุกและเกมส์รับ บนปรัชญา limit risk high return หัวใจของระบบเทรดคือการสร้างกระแสเงินสด หรือ cash flow ให้ออกมาต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ไม่ใช่หวังลุ้นแจ๊คพ็อตจากกำไรก้อนโตอย่างเดียว เมื่อทำระบบเพื่อใช้จริงให้อยู่รอดระยะยาว สิ่งสำคัญไม่ใช่กำไรก้อนโต หรือ %growth แต่มันคือ Drawdown ทั้ง MaxDrawdown, Relative Drawdown เราต้องคุมให้เป็นบังคับให้อยู่  ถ้าปล่อย %drawdown สูงเกิน 50% หมายความระบบมีโอกาสเสี่ยงสูง high risk high return โอกาสหมดตัวได้เสมอ (ส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้กัน ต้องปรับปรุง) ระบบเทรดที่สเถียร์ต้องเป็น limit risk high return อีกประการถ้าดูเกมส์รุก อย่าไปดูแค่ %growth ได้เยอะแล้วบอกระบบดี ถ้าระบบเกมส์รุกดีต้องมี Profit factor ที่สูง และค่า Z-Score ควบคู่ไปด้วย เรียกว่ากำไรมันมาอย่างสเถียร์และมีเหตุมีผล ProfitFactor = GrossPr...

เพิ่งจะมีโอกาสได้สัมผัส IKEA ก็วันนี้ พอดีพี่ผมเขาซื้อโต๊ะกาแฟจาก IKEA มาใช้ สนุกมากตรงที่ได้ช่วยกันประกอบ 

คุณ ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เขียนเรื่อง QE กับกระแสเงินต่างชาติไว้น่าสนใจ ประเด็นที่หลายคนกังวลคล้ายกับคือ ถ้าเศรษฐกิจสหรัฐดีฟื้นจริง เขาเลิกอัดฉีดเลิกพิมพ์แบงค์ เลิกทำ QE ขึ้นอัตราดอกเบี้ย กระแสเงินคงไหลกลับเข้าไปที่อเมริกาแน่นอน

ผมพูดเสมอว่าการเป็นนักเก็งกำไรอาชีพ สาระจริงคือการรักษากำไร หากำไรเป็นต้องเก็บกำไรได้ มันไม่ใช่แค่การเน้นจะซื้อเน้นแต่จะหากำไร(เหมือนที่ชอบโฆษณากัน) แต่ขายไม่เป็น รักษากำไรไม่ได้

ช่วงนี้โปรแกรม Myfxbook โปรแกรม web application สำหรับการทำ system analysis กำลังมีปัญหาในการเข้าถึงข้อมูล log การซื้อขายจาก server ของโบรกเกอร์หลายเจ้าๆ ทางเว็บประกาศให้เทรดเดอร์ที่ต้องการใช้งานย้ายจากช่องเดิมไป 2 ช่องทางใหม่คือ การ update ข้อมูลผ่าน EA หรือ การใช้ MT4 Publisher