cwayinvestment

ผมเองชอบอ่านเรื่องราว เส้นทางและวิธีคิดของนักเก็งกำไรมืออาชีพมาก โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ มันทำให้เราได้เห็นมุมมอง และวิธีคิดใหม่ๆ ที่ไม่ใช่อะไรดาดเดื่อนธรรมดาทั่วไป 

วันนี้(19-06-2013) tfex S50 ปรับขึ้น IM จาก 55,100 เป็น 76,000 (outright) ถือว่าปรับขึ้นมาสูงพอสมควรจากอดีต (อดีต IM หลัก 36,000 แต่ช่วงปีที่แล้ว กรณีต้องการให้คนมาเทรดมากๆ ก็ลด IM ลงก็มีให้เห็น เช่นตอนปลายปีที่แล้ว IM ลดจาก 47500 เหลือ 38000) 

มีคำถามจากเพื่อนสมาชิกเข้ามาเรื่องการทำระบบ สนทนากันยาวพอควรน่าสนใจดี และน่าจะเป็นประโยชน์ ผมเอาคำตอบที่ผมตอบมาสรุปสั้นๆให้ได้อ่านกัน ถ้าทำระบบเทรดทำใช้จริง ต้องเน้นทำกำไรต่อเนื่องอยู่รอดและยั่งยืน ยั่งยืนได้ไม่วัดกันที่กำไรมากๆ ระบบที่ดีต้องเล่นได้ทั้งเกมส์รุกและเกมส์รับ บนปรัชญา limit risk high return หัวใจของระบบเทรดคือการสร้างกระแสเงินสด หรือ cash flow ให้ออกมาต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ไม่ใช่หวังลุ้นแจ๊คพ็อตจากกำไรก้อนโตอย่างเดียว เมื่อทำระบบเพื่อใช้จริงให้อยู่รอดระยะยาว สิ่งสำคัญไม่ใช่กำไรก้อนโต หรือ %growth แต่มันคือ Drawdown ทั้ง MaxDrawdown, Relative Drawdown เราต้องคุมให้เป็นบังคับให้อยู่  ถ้าปล่อย %drawdown สูงเกิน 50% หมายความระบบมีโอกาสเสี่ยงสูง high risk high return โอกาสหมดตัวได้เสมอ (ส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้กัน ต้องปรับปรุง) ระบบเทรดที่สเถียร์ต้องเป็น limit risk high return อีกประการถ้าดูเกมส์รุก อย่าไปดูแค่ %growth ได้เยอะแล้วบอกระบบดี ถ้าระบบเกมส์รุกดีต้องมี Profit factor ที่สูง และค่า Z-Score ควบคู่ไปด้วย เรียกว่ากำไรมันมาอย่างสเถียร์และมีเหตุมีผล ProfitFactor = GrossPr...

เพิ่งจะมีโอกาสได้สัมผัส IKEA ก็วันนี้ พอดีพี่ผมเขาซื้อโต๊ะกาแฟจาก IKEA มาใช้ สนุกมากตรงที่ได้ช่วยกันประกอบ 

คุณ ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เขียนเรื่อง QE กับกระแสเงินต่างชาติไว้น่าสนใจ ประเด็นที่หลายคนกังวลคล้ายกับคือ ถ้าเศรษฐกิจสหรัฐดีฟื้นจริง เขาเลิกอัดฉีดเลิกพิมพ์แบงค์ เลิกทำ QE ขึ้นอัตราดอกเบี้ย กระแสเงินคงไหลกลับเข้าไปที่อเมริกาแน่นอน

ผมพูดเสมอว่าการเป็นนักเก็งกำไรอาชีพ สาระจริงคือการรักษากำไร หากำไรเป็นต้องเก็บกำไรได้ มันไม่ใช่แค่การเน้นจะซื้อเน้นแต่จะหากำไร(เหมือนที่ชอบโฆษณากัน) แต่ขายไม่เป็น รักษากำไรไม่ได้

ช่วงนี้โปรแกรม Myfxbook โปรแกรม web application สำหรับการทำ system analysis กำลังมีปัญหาในการเข้าถึงข้อมูล log การซื้อขายจาก server ของโบรกเกอร์หลายเจ้าๆ ทางเว็บประกาศให้เทรดเดอร์ที่ต้องการใช้งานย้ายจากช่องเดิมไป 2 ช่องทางใหม่คือ การ update ข้อมูลผ่าน EA หรือ การใช้ MT4 Publisher

อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่แม้ไม่เคยเจอตัวจริง แต่ก็รู้จักและผูกพันกันมากว่า 20 ปี ตั้งแต่สมัยยุคขาสั้นเตะบอลพาสติกโกหนูอยู่ที่บ้านนอก ชายคนนี้คือคนคุ้นเคยกันดีไม่แพ้ แม่ประณอมเจ้าของน้ำจิ้มไก่สูตรเด็ด

ผมมีโอกาสอธิบายเรื่อง ETF ให้พี่ท่านหนึ่งฟังเลยขอนำเอาเรื่องของ ETF มาแชร์สำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักได้ลองอ่านดูนะครับ

ปีนี้เป็นอีกปีที่ผม เริ่มมาศึกษาการลงทุนในตลาด Soft Commodity พวกสินค้าเกษตรมากขึ้น นำกำไรจากตลาดหุ้นและ tfex ที่ได้จากช่วงหลายปีที่ผ่านมายามตลาดกระทิง มาต่อยอดในตลาดต่างประเทศ ตอนนี้มีพอร์ตลงทุนกับโบรกต่างประเทศและเริ่มทำการบ้านและศึกษาพฤติกรรมราคาในสินค้าหลักไปบ้างแล้ว ถ้ามีโอกาสจะนำเรื่องราวที่ศึกษามาเล่าให้ฟัง

กระแส iron man กำลังมาหนังดีหนังสนุกทำเงินแล้วทั่วโลก ผมเองชอบ iron man เช่นกันแต่ที่ชอบมากที่สุดคือ Robert Downey Jr. ผมไม่ได้ชอบที่เขาหล่อแต่ชอบที่ชีวิตเขาเจ๋งดี 

ไปพบปะกับพี่นักลงทุนท่านหนึ่ง เพิ่งจะเข้ามาในตลาดหุ้นได้ปีนี้เป็นปีแรกเน้นนักไปทางการเก็งกำไร กินส่วนต่างราคามากกว่าปันผล แม้ยังอยู่ในภาวะตลาดกระทิงดุ แต่ด้วยความผันผวนที่มีมาก ก็ทำให้พี่ท่านนี้ขาดทุนไปหลายตลบ หมดเงิน หมดใจไปไม่น้อย ความฝันความหวังจะให้เงินทำงาน แบบที่ได้ยินได้ฟังโฆษณามาในตอนแรก

บางครั้งมนุษย์เราอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตกันมากพอสมควร ดังเห็นได้จากเวลาในชีวิต ไม่น้อยหมดไปกับการหาความสุขเพียงชั่วคราว หรือการหลงทางเลือกใช้ชีวิตในแบบอย่างที่ตัวเองไม่ต้องการ หรือบ่อยครั้งเราเลือกที่จะสบาย ไม่กล้าลงมือทำในสิ่งที่อยาก หรือในสิ่งที่อยากทำ พอพบอุปสรรค์หรือพบกับปัญหาเรามักจะ พลัดวันประกันพรุ่งเลือกที่จะ หยุดค้างหรือล้มเลิกความตั้งใจ เพียงเพราะบางครั้งอาจจะคิดว่า ยังมีเวลาในชีวิตอีกมากให้ทำมัน แต่แท้จริงแล้วมันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้

วันหยุดอยากเขียนเรื่องเบาๆให้เพื่อนๆได้อ่าน เลยขอหยิบเอาเรื่องของเทคโนโลยีและ โลกของเทรดเดอร์ยุคใหม่ ที่อนาคตเราคงได้เจอ มาแชร์ให้ลองได้อ่านกัน อ่านจบไม่ต้องกังวลจะตามไม่ทัน เพราะถ้าเป็นนักลงทุนในประเทศยังมีเวลาให้ท่านได้ศึกษาอีกเยอะ 

ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา เป็นช่วงที่คนไทยได้หยุดพักได้ เฉลิมฉลองได้กลับบ้านเกิดไปเยี่ยมญาติสนิทมิตรสหาย เป็นช่วงเวลาที่ดีอีกช่วงของปี แต่หลายคนก็ต้องเจอกับความทุกข์ เพราะราคาทองคำโลกที่มาเลือกช่วงวันหยุดยาวของไทยในการทิ้งดิ่ง เล่นเอาหลายคนต้องโดนพิษหรือทนทุกข์จากการร่วงลงของราคาทองคำอย่างรุนแรง

มีคำถามเรื่อง การประเมินผลการลงทุนเข้ามาบ่อย ผมตอบไปก็เยอะ วันนี้ถือโอกาสนำมาเรียบเรียงเป็นบทความเอาไว้ให้เพื่อนๆได้อ่านกัน ไปเลย เชื่อว่าหลายคนคงอยากรู้วิธีการประเมินผลงานของการลงทุนของตัวเอง นอกเหนือจากการดูแค่กำไรขาดทุน เพียงอย่างเดียว

วันนี้นำเครื่องมือ วิเคราะห์ราคาเชิงปริมาณชื่อ Quantitative Qualitative Estimation (QQE) มาแนะนำกันครับ ความน่าสนใจของเจ้าตัวนี้คือการใช้ค่าความผันผวน (volatility) มาเป็นตัวตีความถึงจังหวะการซิ้อขาย ไม่ทราบมาแต่มีใช้กันมานานหลายปีแล้ว มีใช้เป็นฟีเจอร์ในโปรแกรมเทรดชื่อดังหลายตัว

สืบเนื่องจากช่วงนี้กำลังพัฒนาระบบเทรดในสินค้าโภคภัณฑ์ เลยทำให้ต้องอ่านงานวิจัยและบทความเกี่ยวกับ Strategies เยอะ เลยมีโอกาสไปพบอะไรเจ๋งๆหลายอย่าง อินเตอร์เน็ตและ search engine อย่าง Google ช่วยเราได้เยอะจริงๆ

การพัฒนาระบบ สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับการทำ Black Testing ก็คือขั้นตอนการประเมินผลการทำงานของระบบ ในสถานการณ์จริง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ และการเทรดของเทรดเดอร์ ขั้นตอนการประเมินผล มีหลายโมเดล โมเดลหนึ่งที่ผมจะนำมาเสนอคือเรื่องของ MAE/MFE