cwayinvestment

สัปดาห์ล่าสุดจาก cwayinvestment channel สัปดาห์นี้มาพบกับเซียน commodity trader ชื่อดังอย่าง Larry Williams ผมชอบความที่ชายคนนี้ไม่ได้เป็นเทรดเดอร์ธรรมดา แต่เขายังเป็นนักวิจัยและนักทดลอง ที่สรา้งเครื่องมือเทคนิคอล รุ่นใหม่ ให้่เทรดเดอร์รุ่นหลังได้ใช้งานหลายตัว - ประวัติ เส้นทางสายอาชีพ - แนวคิดสำคัญของการเทรด - เคล็ดลับการเทรด (Trend following) - money management และการบริหารอารมณ์ - E = Mc2 กับ emotion control - Trend and Gravity - R&D - William %R - synthetic VIX (William VIX FIX) รับชมได้ฟรี ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ut-c_Sp4iM0

MACD เป็นเครื่องมือดัชนีชี้วัดอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวยอดนิยม สำหรับนักเทคนิคคอล ด้วยความที่เป็นดัชนีที่เข้าใจง่ายและประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งเรื่องการดูกำลังของแนวโน้ม การพิจารณา divergent ดังนั้นการเรียนรู้และทำความรู้จักกับ MACD จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสมควรจะศึกษา MACD(Moving Average Convergence-Divergence) คือเครื่องมือดัชนีประเภท slow active oscillator ลักษณะการพิจารณาการแกว่งในช่วงวันที่กำหนดเหมาะกับช่วงราคาที่มีการแกว่งตัวทั้งระยะสั้นและระยะกลาง แต่อาจจะไม่เหมาะกรณีที่เกิด sideway ในระยะสั้นเพราะจะเกิด false signal หรือการให้สัญญาณที่ช้าและถี่เกินไป โดยเราสามารถใช้เครื่องมือเพื่อ วิเคราะห์สัญญาณซื้อขายได้ สูตรการคำนวณเบื้องต้น ใช้ค่าผลต่างของ EMA เส้นสั้นและเส้นยาว (โดยทั่วไปเส้นยาวจะยาวมากกว่าเส้นสั้นประมาณ 2 เท่า) - MACD: (EMA 12 วัน – EMA 26 วัน ) -  Signal Line EMA 9 ค่า ของ MACD -  MACD Histogram: MACD - Signal Line จากสมการจะเห็นว่า ใช้ค่าต่างของ EMA สองคาบเวลาเป็นตัววันแรงขับเคลื่อนของราคา โดย กรณีที่ MACD เป็นลบหมายความว่า EMA12 < EMA26 แสดงถึงทิศทางการลด

Bollinger band คือ เครื่องมือที่ใช้บ่งบอกถึงความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ของราคาอย่างดี โดยเราสามารถนำ Bollinger band มาใช้ในการวัดแนวโน้มหรือพิจารณาทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา ควบคู่ไปกับ indicator ประเภทอื่นๆเพื่อใช้กำหนดสัญญาณซื้อขาย โดย Bollinger band จะช่วยทำให้เราเห็นภาพกว้างของการเคลื่อนที่และความต่อเนื่องของราคาได้ดีมากขึ้น Bollinger band มีการสร้างกรอบของราคา เพื่อนิยามกรอบทิศทางและทางการเคลื่อนที่ของราคา ณ ขณะเวลาต่างๆโดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมาเป็นตัวแสดงค่าความแกว่งตัวของราคา ซึ่งจะสะท้อนออกผ่านในรูปแบบความกว้างความแคบของกรอบแบนด์ (Band) การตีความและการนำไปใช้  การนำ Bollinger band มาใช้เน้นไปที่การนิยามภาพรวมของแนวโน้มราคา และพิจารณาการเคลื่อนตัว การแกว่งตัวของราคา โดยตัว Bollinger band แบ่งแถบเส้นออกเป็น 3 ส่วนคือ - Upper Band : ขอบบน คำนวณมาจาก SMA 20 วัน + standard deviation 20 วัน x 2 - Middle Band = ขอบกลาง คำนวณจาก simple moving average (SMA) 20 วัน - Lower Band = ขอบล่าง คำนวณมาจาก SMA 20 วัน - standard deviation 20 วัน x 2 การใช้งานเน้นที่การดูกราฟแท่งเทียนของราค

Moving average คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีการนำราคาหุ้น ณ ช่วงเวลาต่างๆมาทำการสร้างเป็นชุดข้อมูลในรูปแบบกราฟเส้น โดยมีการเกลี่ยข้อมูลให้เรียบ เพื่อลดการผันผวนด้วยจำนวนวัน โดยนิยมใช้ Moving average ในการดูแนวโน้มทิศทางของราคาหุ้น  โดย Moving average มี indicator ต่างๆอีกมากมายเช่น SMA (Simple moving average), WMA (weighted moving average) TMA (Time series moving average) และ EMA (Exponential moving average) เป็นต้น ผมขอเลือก EMA (Exponential moving average) เพราะเป็นตัวที่มีการคำนวณที่ซับซ้อนและมีการเกลี่ยค่าถ่วงน้ำหนักความแปรปรวนของข้อมูล โดย EMA ให้ค่าที่ตอบสนองต่อราคาในปัจจุบันได้ใกล้เคียงมากกว่าตัวอื่นๆ ทำให้แสดงถึงแนวโน้มที่ชัดเจน การตีความหมาย การนำ EMA มาใช้ในการกำหนดสัญญาณซื้อ ขายนั้นส่วนมากนิยมนำเส้น EMA 2 เส้นหรือมากกว่ามาใช้ โดยพิจารณาการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ย EMA โดย - สัญญาณซื้อ(Buy signal) : EMA เส้นสั้นตัด EMA เส้นยาวขึ้น จากภาพ EMA8 (เส้นสั้น) มีค่ามากกว่า EMA20 (เส้นยาว) ทำให้เส้นสั้นตัดเส้นยาวขึ้น แสดงถึงการยกตัวของราคาหุ้น เกิดสัญญาณซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้น