หลักจากใช้งานมาสักระยะ รู้สึกชอบ PyPortfolioOpt มากคือเป็น lib ที่มีครบเรื่อง portfolio optimization จริงๆ ถ้าเป็นแต่ก่อนจะทำ Risk parity , จะรัน CVaR หรือใช้ Black Litterman ก็ต้องเขียน code ยุ่งยากหลายขั้นตอนเลย กว่าจะเสร็จ แถมต้องใช้เครื่องแรงๆมารัน simulation , ตอนนี้ใช้ Google Colab ประมวลผลรันหา weight ด้วยโมเดลต่างๆ แล้วทดสอบ Portfolio Performance แสดงผลรับเป็นกราฟด้วย Quant Stat จบเลย ทุ่นแรงเบาเวลา ไม่มากจริงๆ
เรียนรู้เรื่องการเทรดหุ้น อนุพันธ์ ทองคำ อย่างเป็นระบบ
