ผมเจอคำถามหนึ่งทาง email น่าสนใจ พี่เทรดเดอร์มือใหม่ท่านนี้ถามว่าจะใช้ technical analysis อย่างไรให้เกิดกำไรสูงสุด ?
ส่วนตัวผมเองไม่ได้ใช้ technical analysis เพื่อการคาดเดาหรือทำนายทิศทางราคา ดังนั้นไม่คิดเรื่องของความถูกผิดหรือแม่นยำเป็นหลัก ส่วนตัวใช้เครื่องมือเทคนิคอล เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ/ขาย ดังนั้นสำหรับผมเครื่องมือก็คือ โมเดลในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลราคา และปริมาณซื้อขาย ที่เป็นตัวแทนของภาวะตลาดนั้นเอง
ส่วนจะตัดสินใจซื้อหรือขาย เมื่อไหร่, อย่างไร รายละเอียดเหล่านั้นเป็นเรื่องของกลยุทธ์ในการเทรดและโมเดลการบริหารเงิน(Money management) ในระบบเทรดที่เราพัฒนาขึ้น , ดังนั้นการจะให้เกิดประสิทธิ์ภาพ ผมเข้าใจหมายถึงมีกำไรมากกว่าขาดทุน มันจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเลือกใช้เครื่องมือ technical analysis อะไร,ตั้งค่า parameter แบบไหนอย่างเดียว มันมีเรื่องของระบบเทรดมาเกี่ยวข้องเสมอ การมีระบบเทรดตัวคุมให้เรามีวินัยในการตัดสินใจ ไม่ไหลไปตามอารมณ์ , การพัฒนาระบบก็คือการทดสอบและทดลองเทรดจริงในตลาด เก็บประสบการณ์นำข้อผิดพลาด มาปรับปรุง(Optimize) โมเดลของเราให้ดีขึ้น(ในที่นี้ไม่ได้แค่การปรับ TA เท่านั้น, หมายถึงการปรับ Tactic การทำกำไร,การปรับโมเดล MM ,การบริหารความเสี่ยงและอื่นๆด้วย)
ในภาพนี้ผมตัดมาจาก paper ของ CMT เขาเขียนถึงผลการสำรวจจากเหล่าเทรดเดอร์และผู้ใช้เครื่องมือ technical analysis ประเด็นหนึ่งที่บทความวิจัยนี้อธิบายไว้โดยสรุปคือ ผลการสำรวจพบว่าเหล่าเทรดเดอร์(ที่ใช้เทคนิคอลระยะยาว) ไม่ได้ใช้แค่เครื่องมือ technical analysis อย่างเดียว แต่ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอื่นๆ รวมถึงการใช้ทักษะและองค์ความรู้จากการเทรดจริงในตลาด กับข้อมูลสินค้าจริงมาปรับปรุงเทคนิควิธีการเทรดให้เหมาะสมกับภาวะตลาดที่วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา(เครื่องมือหลายตัวที่ใช้กันพัฒนามาตั้งแต่ยุค 1930-1950) นอกจากนี้ยังรวมไปถึงเรื่องของการมีวินัยในการเทรด
ดังนั้นอยากแนะนำคือ อย่าไปคาดหวังว่า เครื่องมือ technicle analysis ให้มากไป เพราะมันไม่ใช่ทางลัด หรือ solution เดียวที่จะทำให้เราอยู่รอด หรือประสบความสำเร็จในตลาดหุ้น หรือตลาดอนุพันธ์ แต่ก็ไม่ได้หมายความ technical analysis มันไม่มีประโยชน์ เพราะทุกเครื่องมือ ถ้าเราเข้าใจ ใช้เป็นใช้เหมาะสมมันก็ย่อมเกิดประโยชน์แน่นอนครับ
สามารถโหลด paper มาอ่านได้จาก
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=29781