ขยายความไอเดียที่ แชร์เมื่อคืนในห้องเทรดมือใหม่นะครับ Key สำคัญคือการออกแบบระบบ ที่มันไม่เร่งเกินไป เพื่อให้เราติดกับดักความโลภและการมโนคติ อยากให้ระบบเทพที่แม่นยำสูงๆ กำไรเยอะๆ(สุดท้ายก็ไปแต่งระบบให้สถิติดูดีจน over fitting กับข้อมูลอดีต แต่ใช้จริงไม่รอด)
แทนที่จะเร่ง ก็ลองปล่อยให้ระบบมันโตแบบพอดี ผมเลยแนะนำให้ลองนำเอา Rule 72 มาใช้ตั้ง Goal ในการวางแผนระบบ โดย Rule 72 คือแนวทางการประมาณการเพิ่มของเงินต้นเป็น 2 เท่า หรือสร้างผลตอบแทน 100% จากทุนเริ่มต้นที่มี
เช่นกรณีนี้ผมตั้งเป้าว่าจะปรับต้นทุนให้เหลือ 0 หรือทำกำไรให้ได้ 100%เพื่อ cover ต้นทุนในการเทรดเริ่มต้นใน 3 ปี ก็ประเมินหา rate of return ที่เหมาะสมได้จาก 72/3 = 24 หรือราวๆ 24% ต่อปี , ตัวเลข Return คาดหวังนี้ก็นำไปใช้ออกแบบ Money management และวางกลยุทธ์ในการเทรดต่อ เช่น ถ้าใช้ leverage 5x , เมื่อเทียบกับการกระจายไปบน asset ที่มี volatility ไม่สูงเกิน 10% ผสม 1-3 ตัวเพื่อลด total risk โอกาสในการทำสำเร็จได้ผลตอบแทนต่อปีตามเป้าก็มีได้จริง โดยไม่ต้องเสี่ยงหมดตัวจากการเร่ง over trading ด้วยการใช้ leverage สูงๆแบบ 50x , 100x ด้วย
ประเด็นสำคัญคือ การคุมไม่ให้ระดับ risk สูงเกินไป แน่นอนว่าถ้าช่วงไหนที่ ราคา สินทรัพย์มี volatility สูงต้องปรับ MM เพื่อลดผลกระทบต่อความเสี่ยงรวมลง ช่วยอีกแรง , ขณะเดียวกันการหมั่นดู หมั่นติดตามก็จะทำให้คุมขนาดของ DD ที่เกิดในพอร์ตให้ดีได้อีกด้วย ในภาพผมจะสร้าง level ควบคุมขนาด DD ในพอร์ตไว้เสมอ ถ้า robot เทรดแล้วติด หรือต้องขาดทุนบ่อย จนเกินระดับ ก็เริ่มชะลอรอบการเทรด และลด position size ลงก่อน จนกว่าภาวะตลาด หรือพฤติกรรมราคาจะกลับมาปกติ ซึ่งในการเทรดจริง มันคาดเดาไม่ได้เสมอไป ดังนั้นระบบเทรดที่ดี ควรจะปรับตัวให้เข้ากับภาวะตลาดที่เกิดให้ได้ เพื่อการอยู่รอดระยะยาว และเติบโตแบบเหมาะสมต่อไป
ในภาพเอาตัวอย่างระบบเทรดแบบควบคุมความเสี่ยงด้วย Rule 72 มาให้ดูครับ พอถึง 100% ตามระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่วางแผนไว้แบบไม่ต้องเหนื่อย หรือเครียดเกินไป(ซึ่งของผมคือ 3 ปีแต่ถ้า perfomance ดีก็อาจจะได้เร็วกว่านั้น) แล้วก็สามารถปรับต้นทุน สร้าง zero cost asset ในพอร์ตได้เลย
อ่านเพิ่มเติม
https://www.investopedia.com/ask/answers/what-is-the-rule-72/
