การทดสอบรอบนี้โจทย์ค่อนข้างยากเพราะเวลาจำกัดแค่ 10 วัน(เทรดจริง 8 วัน) โดยการบัญชีทดลองใช้ Balance ที่ $50,000 , Max loss -10%, Max Daily Loss -5% ความท้าทายคือ เทรดให้ผ่าน Profit Target ที่ 5% ใน 2 สัปดาห์
ทำให้การเทรดต้องใช้ leverage และทำรอบการเทรด ให้เหมาะสมเพื่อสร้าง Profit ให้ได้ ซึ่งรอบนี้ใช้ กลยุทธ์การเทรด scalping และบริหารเงินแบบ Volatility Target Model (ลด position กรณีเกินระดับทุกสัปดาห์) โดยใช้ leverage ที่ 16x (4 unit * 2 layer รวมทั้งหมด 8 ไม้ย่อย ขนาด Position size = 1 lot / unit )
ผลการเทรด "ไม่ผ่าน" รอบนี้เทรดไป 41 ครั้ง, ด้วยความต้องเร่ง Profit ในเวลาสั้นทำให้เทรด lot size เล็กไม่ได้ รอ position ที่ติดให้หลุดก็ไม่ได้ ประกอบช่วงตลาดผันผวนมาก ช่วงผ่านมาทำให้ Max Daily Loss พุ่งเกินในสัปดาห์สุดท้าย น่าเสียตายมาก ทั้งที่สัปดาห์แรกค่อยๆไปคุมเกมส์ได้ดีแล้ว
,การเทรดระยะสั้น มีข้อจำกัดมาก ถ้าเลือก Product ไม่ดี โดยเฉพาะกรณีที่ไม่วิ่ง จะทำให้ ปั่นรอบทำ cashflow ไม่ได้ , การคุม Max loss ไม่ได้ยากแบบที่คิด เพราะถ้าเริ่มต้นมี cash buffer ดีการบริหารพอร์ต จะทำได้ไม่ยากแม้จะใช้ leverage ก็ตาม เช่นเดียวกัน ถ้าเริ่มต้นไม่ดี ขาดทุนต่อเนื่อง โอกาสจะ ผ่าน ในเวลาจำกัดยิ่งยากไปใหญ่ (แต่ก็อีก ถ้าใช้กลยุทธ์ปั้มกำไรมากๆเพื่อทำ cash buffer เช่นรอบนี้ คุม Daily Loss ได้ยากอีก)
สรุปการทดสอบนี้ โจทย์ไม่ง่าย เพราะสร้างเกณฑ์ ทั้ง Performace , Risk และ Time(อันนี้ยากสุดเพราะสั้นเกินไป +ยังเจอ random walk ของตลาด คือเดือนไหนที่สอบ ราคาไม่ปกติ ผลออกมาไม่เป็นตามแผนได้เลย) ซึ่งกลยุทธ์ปกติ มันมีข้อเด่นเฉพาะด้าน พอจะเอาให้เลิศทั้งหมด มันจึงต้องอาศัย factor บางอย่างช่วย เช่น การเลือก Product . การผ่อนการเน้น บางช่วงเวลา ของวัน เป็นต้น
ปล1. รายละเอียดหลังทดสอบ รอบ 2 จะมาสรุปเป็น Guide line ให้ฟังอีกที , เพื่อจะได้เอาแนวทาง จากปัญหา ที่พบไปประยุกต์ต่อยอดต่อไป
ปล2. กลยุทธ์นี้ทำเพื่อ เป็นกรณีศึกษา ปกติผมก็ไม่เทรดแบบนี้นะ มัน aggressive เกินไป