วันนี้ได้อ่านบทความ Stop Searching for the Holy Grail ของคุณ Charlie Bilello กูรูนักกลยุทธ์ด้านการลงทุนของ Pension Partners, LLC เขาแชร์การวิจัยและเขียนเรื่องของแนวคิดการสร้างระบบเทรดไว้น่าสนใจ
Charlie Bilello เอาตัวอย่างการทดลองในการเทรดด้วยการใช้เครื่องมือพื้นฐานอย่าง MA ในหลายๆซีนาริโอมาเปรียบเทียบกับ Buy & Hold Strategies ในทองคำ ช่วงเวลา 1975 -2017 ผลการทดสอบดังภาพและตาราง แต่สิ่งที่คุณ Bilello แนะนำนั้นน่าสนใจ เขาบอกว่าแทนจะไปนั่งหา Holy Grail จากโมเดลหรือจากเครื่องมือเทคนิคอล ใช้พยากรณ์อนาคต ที่ทำไม่ได้ เราควรจะรู้จักใช้เครื่องมืออย่างเข้าใจ ทำความเข้าใจในเรื่องของพื้นฐานสินค้า + พฤติกรรมราคา และเลือกวางกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสม ไม่จำเป็นต้องไป optimize หรือพยายามปรับแต่งระบบให้เกิด best performance แบบ over fitting เพื่อทำกำไรมากๆเสมอไป เพราะภาพรวมระยะยาวพฤติกรรมราคาเปลี่ยนได้เสมอตลาดปัจจัยต่างๆ
ดังนั้นเลือกใช้กลยุทธ์การเทรดที่อยู่รอดในระยะยาวทำผลตอบแทนดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ก็ถือว่าสมควรแล้ว ที่สำคัญมีแผนรับมือสถานการณ์ที่จะเกิด ไม่ว่าตลาดจะดี หรือเลวร้าย เพราะสุดท้ายเราไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้อยู่ดี
Do yourself a favor and stop searching for the Holy Grail.
Perfection doesn’t exist in markets and that’s probably good thing. For if it did there would be no risk and therefore no reward.
Perfection doesn’t exist in markets and that’s probably good thing. For if it did there would be no risk and therefore no reward.