5 Tips to reduce Draw Down

มีคำถามหนึ่งจากน้องเทรดเดอร์เกี่ยวกับการลดขนาด DD ของพอร์ตค่าเงิน เข้ามา ผมนำแนวคิดที่ใช้ในการบริหารพอร์ต robot trading ใน lab มาสรุปเป็นขั้นตอนเบื้องต้น เพื่อให้พวกเราลองเรียนรู้และไปปรับใช้กันครับ

1. วางแผนล่วงหน้ากำหนดขนาด Draw down ที่รับได้ไว้ก่อน เช่นกำหนด MaxDD = 60%

2. ติดตามขนาด Draw down จากกราฟทุกวันเช่นเดียวกับการดูกราฟราคาสินค้า โดยแบ่งแนวสังเกต Draw down จาก ระดับสูงสุดที่รับได้เป็น 4 ส่วน เช่น 15% , 30%, 45% , 60%

3. ป้องกันการโตของ Draw down โดยเทียบอัตราการเพิ่มของ Profit (cash flow) ต่อวันกับขนาดการเพิ่มของ Drawdown กรณีถ้า DD เพิ่มด้วย slope สูงแตะระดับสังเกต เช่น 30% จะต้องทำการลดขนาดของวงเงินในการเข้าเทรดลง,หรือวางกลยุทธ์เพื่อสร้างเงินสดมา cover loss จนกว่า DD จะกลับเข้าระดับปกติ

4. คุมอารมณ์ตัวเอง การมีวินัยทำตามแผนสำคัญมาก เพราะเวลาขาดทุน equity ลดลง Draw down เพิ่มมือใหม่มักอยากเอาชนะตลาดด้วยการแทงทบ หรือพยายามเพิ่มเดิมพันเพื่อกลบขาดทุน ซึ่งตรงนี้ 80% มันจะยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ไปกว่าเดิม ถ้าพิจารณาพฤติกรรมข้อมูลราคา หรือภาวะตลาดไม่ดีเพียงพอ

5. อดทน ชะลอ เบาจังหวะการเทรดให้เป็น อย่าเร่งจนเกินไป พอ Drawdown เราเข้าจุดสูง เช่นแตะระดับ 50% เราต้องนิ่งให้มาก ใช้เวลาทบทวนแผนการเทรด และผลการเทรดที่ผิดพลาด เพื่อปรับเกมส์ให้เข้ากับภาวะปัจจุบันให้เป็น

แนะนำจากประสบการณ์ตรง หวังว่าจะเกิดประโยชน์ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ