ขอมาต่อเรื่อง Machine Learning อีกนิดจากประเด็นที่มีพี่ท่านหนึ่งถามไว้ว่า เมื่อตลาด มันคาดเดาไม่ได้แล้ว Machine Learning มันจะมีประโยชน์ได้ยังไง?
ใช่ครับตลาดมันคาดเดาไม่ได้ 100% ถ้ามันทำได้มันก็คงจะเป็น God ไปแล้วแต่ Machine Learning ไม่ได้สร้างมาเดาอนาคตเป็นหลักนะครับ มันสร้างมาเพื่อเรียนรู้ จากข้อมูลมหาศาลและซับซ้อนที่มี(เกินขีดจำกัดของคน) แล้วประมวลผลหารูปแบบ เพื่อสร้างโมเดลในการตอบสนองหรือโต้ตอบกับสิ่งที่เกิดแบบไดนามิก (อันนี้ลองไปดู AlphaGo เป็นไอเดียได้) บนความน่าจะเป็นที่ดีที่สุด
ผมยกตัวอย่าง paper ทาง data science หนึ่งเขานำข้อมูลการแจ้งเหตุผ่าน 9-11 จำนวนมาก มาประมวลผลร่วมกับข้อมูลประชากร ข้อมูลประวัติอาชญากรรม ข้อมูลเชิงตำแหน่งจุดเกิดเหตุจากนั้นใช้ Machine Learning ทำการหาพื้นที่เสี่ยง ที่มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดอาชญากรรมแบบรายวัน แน่นอนว่า มันคงไปหาไม่ได้หรอกว่า จะมีคนยิงกันตายตรงไหน แต่มันสามารถใช้ ความน่าจะเป็นของการจะเกิด มาวางแผนจัดการความเสี่ยงได้ ตำรวจสามารถใช้ value จากการ Data นี้เพื่อไป จัดเส้นทางลาดตะเวนของรถสายตรวจ และจัดความถี่การป้องกันเหตุ ในช่วงเวลาที่มีความน่าจะเป็นในการเกิดมาก
ด้านการเทรด Machine Learning นำมาใช้ใน Fund ใหญ่ๆเยอะ เช่น RENAISSANCE TECHNOLOGIES, BRIDGEWATER ASSOCIATES , TWO SIGMA INVESTMENTS, REBELLION RESEARCH เป็นต้น ลองดูจาก link ผมเอารายชื่อ Quant Fund ที่เขาทำจริงๆทำกันมานานและไปไกลมาก งานที่ใช้หลากหลายเช่นใช้ทำ portfolio management ทำโมเดล risk management หรือทำพวกงานด้านกลยุทธ์ต่างๆหลากหลายมาก ไม่นับรวมพวกฮาร์ดคอร์ที่ทำ HFT เฟิรมพวกนี้มี Data science เก่งๆระดับ PHD มาทำโมเดล และสร้างระบบ
Fund หนึ่งที่ผมชอบมากและเป็นเจ้าที่ active ใน quant community นั้นคือ Man AHL(เทพมากด้านนี้ อยู่ตลาดมา 25ปี มี AUM 19.2billion) เพิ่งจัด event แข่งขัน robot ในเกมส์ HEXPLODE ไปเพื่อหาทีมพัฒนามาร่วมงาน พัฒนา Qaunt Model
งานด้านนี้มันกว้างมากนะครับ ปัจจุบันมันมีการเติบโตเร็วมาก ใครสนใจลองศึกษาดูได้ เริ่มจาก Quant community ที่ผมเคยโพสแนะนำไปจะพบว่า เขาทำอะไร ใช้อะไรกัน