เอามาโน๊ตไว้ให้ดูนะครับเห็นน้องบางคนรีเควส อยากอ่านเรื่องยากๆ
ผมชอบเขียนบทความ สอนเรื่องที่มันเข้าใจง่าย ไม่ต้องชะโงกคอ
อ่านหรือตีความหลายตลบ เลยพยายามไม่เขียนอะไร
ซับซ้อนเต็มไปด้วยสมการ กราฟ ตาราง อะไรแบบนั้น
ผมตอบคำถามเรื่อง volatility เยอะมาก พอเอา paper ให้อ่านก็เงียบกันไป แล้วก็มีมาถามใหม่
อยากเรียนรู้ลองศึกษาดูครับ เขียนสรุปเอาไว้ให้เลย จบ
ตัวอย่าง ในการคำนวณ Historical Volatility ทำไว้แบบ step by step เลย
คราวหน้าใครถาม จะได้ไม่ต้องมาอธิบายซ้ำ
ในบ้านเราไม่มีโปรแกรม หาให้ ผมเองเทรด หรือทำระบบ ก็เขียนโปรแกรมคำนวณเอง
ดังนั้น มันทำให้ผมต้องลงไปทำความเข้าใจในระดับ สมการ
มันช่วยอธิบายให้เห็นภาพ เห็นกลไกการวิเคราะห์ได้ดีมากยิ่งขึ้น
Historical Volatility เป็นค่าคุณสมบัติของพฤติกรรมราคาดูการเบี่ยงเบน หรือการแปรผันของ ราคาหุ้น ราคาสินทรัพย์เทียบกับอดีต
คำนวณได้อ่านได้ มันเอามาประเมิน volatility ในอนาคตได้อีก และถ้าเข้าใจ รู้ source การเกิด volatility มันก็ช่วย
ในการประเมินความเสี่ยงและสภาวะการณ์ได้ดีมาขึ้น และใช้ volatility ช่วยตัดสินใจในการดำเนินกลยุทธ์ได้อีก
step คำนวณ
1. คำนวณ log ของ ราคาปิด[ln(p1/p0)]
2. หา Variance ของ log
3. ถอด squre root หา standard deviation
4. แปลง daily volatility ไปเป็น annual volatility หลักการใช้วันที่ตลาดเปิดทำการในรอบปี
คือ x * √252 คูณเข้าไปก็ เรียบร้อย หรือถ้าจะใช้แค่ 3 เดือนก็ทำได้เช่นกัน
ตัวนี้เหมาะการคำนวณแบบ EOD ใช้ประเมินภาพกว้างๆช่วยในการตัดสินใจซื้อขาย ใช้ได้ทั้งหุ้น ฟิวเจอร์ ออปชั่น หรือใครชอบอะไรยาก
อาจจะไปทำ VIX เล่นเพื่อหา sentiment แบบอเมริกาก็พอ ทำต่อได้ครับ
พยายามอย่าหยุดคิด ต่อยอด เรียนรู้ สนุกกับมัน
ผมให้ไปลองไปอ่านเพิ่ม อย่าไปบอกว่าไม่มี เพราะมันมีเยอะ ใช้ google ก็หาเจอ
แต่บางที เราอ่านรอบเดียว อ่านทีเดียวอาจจะไม่ get
ผมนี้บางเรื่องอ่านเป็น 10 รอบก็ต้องพยายามอ่าน อ่านจดอ่านจด ถอดสมการ เขียนโปรแกรม
คราวนี้แมร่งขึ้นหัว มองทะลุเลยไม่ได้แค่ท่องจำ หรือพูดเอาเท่ห์อย่างเดียว
จำไว้ครับ มันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ ถ้าอยากพัฒนาทักษะแบบใช้ได้จริงๆ ต้องลงมือทำจริง ฝึกฝนจริง
ตัวอย่างผมเอา algorithm ด้านบนที่สรุปนำมา code ใน amibroker เพื่อสร้าง indicator
ตั้งใจใช้เป็น โมดูลใน algorithm ของระบบเทรดของตัวเอง
ดูในภาพ จะเห็น เส้น สีแดงอ่อน นั้นคือ Historical Volatility หรือ statistic volatility
แต่เอามาทำระบบ เลย สมูทมันด้วย Linear regression อีกรอบ ได้เส้นประ ออกมา
ตรงนี้เอามาใช้ กรอง พฤติกรรมราคา ในระบบเทรดได้แล้ว
แต่ไม่ใช่ทำสัญญาณซื้อขาย ตัดขึ้นซื้อตัดลงขายอะไรแบบนั้นนะ อย่าเข้าใจผิด
-------
ศึกษาเพิ่มเติม มีอีกหลายโมเดล
มันต้องอ่านแล้ว ลงมือปฏิบัติ ทำได้ด้วยถึงจะไปถึงจุดที่เรียกว่าเข้าใจ