snowballs and the anti-grid

สืบเนื่องจากช่วงนี้กำลังพัฒนาระบบเทรดในสินค้าโภคภัณฑ์ เลยทำให้ต้องอ่านงานวิจัยและบทความเกี่ยวกับ Strategies เยอะ เลยมีโอกาสไปพบอะไรเจ๋งๆหลายอย่าง อินเตอร์เน็ตและ search engine อย่าง Google ช่วยเราได้เยอะจริงๆ

ผมเองพัฒนาระบบเทรดแบบ Grid System มาก่อน แต่กริดก็มีข้อจำกัดบางประการ ที่ทำให้ต้องหาทางปรับปรุงกันเรื่อยๆ ค้นไปค้นมา ทดลองไปมากับกลยุทธ์ในกลุ่ม Pyramid, scaling in, snowball บังเอิญไปเจอกับ snowball ไอเดียน่าสนใจดี เลยอยากนำมาแชร์เก็บไว้ ให้เพื่อนๆสนใจแนวนี้ได้อ่านกัน

ผมรู้จัก snowball technique มานานแล้วตั้งแต่ตอนเริ่มทำวิจัยใหม่ๆ เชื่อว่าหลายคนคงเคยใช้เทคนิค snowball sampling การสุ่มแบบบอกต่อขยาย Mass ไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเป็นด้านการเทรด คนที่ต้องให้เครดิตในการนำเรื่องนี้มาพูด เผยแพร่ในบ้านเราคือพี่ต้าน มัดเล่ย์กรุ๊ป ที่นำแนวคิดแบบไม่ cutloss กับเทคนิค snowball สายป่านยาวหน้าตักใหญ่ เทรดแบบ Order ไม้เล็กย่อยๆ และการสร้างกระแสเงินสดไม่จำกัด

ความน่าสนใจที่ตรงใจผม คือ ผมชอบระบบที่สร้าง cash flow ตลอด เรียกว่าการกินคำเล็กแต่สะสม ในระยะยาว ทำให้ผมยังขุด ค้นหาความรู้เรื่องระบบแนวนี้มาใช้ในตลาดต่างประเทศ ที่มีสภาพคล่องมากๆ มีความผันผวนมากๆแบบ ทองคำ หรือ forex ซึ่งตลาดพวกนี้แค่เทคนิคอล(Technical) ไม่พอต้องใช้ แทคติกคอล(Tactical) 

ตัวอย่างการทำงานของ snowball model แบบของ Bernd Kreuss

บทความนี้ผมคงไม่ลงรายละเอียดทั้งหมดของ snowball ท่านที่สนใจลองเข้าไปอ่าน และตีความเอาเอง ผมจะแชร์ link บทความของ คุณ Bernd Kreuss ให้ซึ่งเขาอธิบายแนวคิดนี้ เชิงคณิตศาสตร์และกลยุทธ์ไว้ได้น่าสนใจ โดยเฉพาะประเด็นที่เขาวางไว้ให้เราไปขุดต่อ ค้นต่อและมีเรื่องของการแสดงตัวอย่างระบบเอาไว้ด้วย แต่แน่นอนว่าของแบบนี้ไม่ใช่มาม่า แกะซองพร้อมกิน หลายส่วนที่คุณ Bernd Kreuss แสดงก็ยังไม่สมบูรณ์

ประเด็นแรกเขาพูดถึงเรื่องของการโตของ loss แบบเส้นตรง(Linear growth) กับการขยายดับเบิ้ลของกำไร(quadratic growth) จากการเด้งไปมาของทิศทางราคา

ประเด็นที่สองน่าสนใจไม่แพ้กันคือเรื่องของ Limit orders และ pyramiding losses ประเด็น pyramiding losses นี่น่าสนใจเพราะมันคือการเฉลี่ย loss แบบมีกลยุทธ์ มีการใช้ Position ตรงข้ามเพื่อสร้างกระแสเงิน ในทิศทางราคาที่ตรงข้าม ในขณะเดียวกันก็มีการ สะสม order เพิ่มเพื่อลดต้นทุน และรอการทำกำไรจากการ เด้งกลับทิศทาง ของราคา

ประเด็นที่สาม เรื่องของการ take profit เทียบกันเรื่องของ Stop orders แบบดั่งเดิมที่ fix lot และการทำกำไรแบบ pyramiding profits การทำกำไรแบบขั้นบันไดส่งต่อกันไป 

สุดท้ายเป็นเรื่องข้อจำกัดของระบบในแง่ของ loss กับ profit และการเปรียบเทียบ conventional grid system และ anti-grid system

ผมลองนำกลยุทธ์นี้มา implement แบบประยุกต์ กับค่าเงิน โดยหลักการก็ไม่มีอะไรมาก คือการสร้าง Zone บนภาพใหญ่ของทิศทางราคา กำหนด zone เพื่อใช้วางกลยุทธ์ของการกำหนดจำนวน order และทิศทางของ Position รวม ถึงใช้การคำนวณน้ำหนัก ของไม้หลัก และไม้ hedge เพื่อ สร้างกระแสเงินสด สุดท้าย zone บนและล่างของ กริด ก็ใช้เพื่อ วางแผนรอสะสมเพื่อทำกำไรจากการวกกลับทิศ

ด้วยความที่เป็นการศึกษาเบื้องต้น ทำให้ยังออกแบบระบบและ เขียน algorithm ยังได้ไม่ดี หลวมไปโดยเฉพาะเรื่องการ บริหารจัดการเงิน เพราะถ้าวาง order แต่ละไม้ไม่ดี หรือไม่สมดุลระหว่างสองหน้า หรือใช้จังหวะสะสมที่ ไม่สอดคล้องกับเทรนด์เพียงพอ มันทำให้ค่าผลลัพธ์ออกมาไม่ดี ระบบที่ผมทดลองผลการทดสอบ Back test รอบแรกออกมา ยังได้ผลค่อนข้างน่าผิดหวัง โดยเฉพาะกราฟ Equity Curve 

ทดสอบกับ EUR ด้วย TF-1H

ผมเองคงไม่ขอสรุป รายละเอียดของ snowball ว่าดีหรือไม่ดี เหมาะหรือไม่เหมาะประการใด เพราะยังคงต้องหาความรู้และ ทดสอบอีกมาก แต่ผมเชื่อว่าทุกกลยุทธ์ ทุกระบบ มีข้อเด่นของมันเอง ถ้าเรานำมาปรับใช้ได้ ผลดีย่อมเกิดกับตัวเรา เอง ดังนั้นเปิดใจให้กว้าง และลุยกันต่อไป ท่านที่สนใจ เข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่
https://sites.google.com/site/prof7bit/snowball