System Patching / Asset Swing

กำไร มันเป็นเรื่องของ odd แต่ สิ่งที่ต้อง take care คือ loss หรือ การขาดทุนต่างหาก  ถ้าเราหาได้ว่า ระบบมี %loss ที่จะเจอมากแค่ไหน ยิ่งเป็นที่แน่นอนว่า แน่ๆเจอแน่ๆ นี่ยิ่งดี เพราะ ค่าสถิติ loss (maxloss consec loss min loss recover time dd maxdd ) ทั่้งหลายจากการทดสอบระบบ จะนำไปใช้ใน การวางแผนจัดการความเสี่ยง ได้  ตรงนี้ที่มืออาชีพ สนใจ รายมายาวเพื่อจะตอบคำถาม ก่อนจบ พยายามจะทำตัวเอง ไม่ให้เป็นพวก NATO (No action talk only)

ดังนั้นเพื่อประโยชน์และความชัดเจน เลยขอยกตัวอย่างงานพัฒนาระบบ มาให้พวกเราดู

ระบบนี้ทดทอบในทองคำ 2 เดือนกว่าๆ โดยระบบเทรด MM >> ฺBalance/10000 ทุน $1000

กลุ่มแรก เป็น beta ผมใช้ ระบบปกติใช้ Mean Reversion ใน Gold เทรดไป โดยคำนวณทดสอบค่าสถิติระบบไว้ ทั้งหมดแล้ว

ในภาพตัวอย่าง ผมเอามาให้ดู มีระบบสอง แบบ

แบบแรกคือ มี %win = 65% , maxdd = 32.7% เป็น MR ที่มีการ limit risk ด้วยการวาง SL ที่ (close +/- 1.32ATR(XX)) และมี trilling stop ตั้งไว้ที่ 2%*atr

โดยผลการ swing ของ asset ตัวนี้มีมาก แต่คุมให้ cash flow ออกมาต่อเนื่อง บวกกับเรื่อง volatility ในตลาดทองหายห่วงมีพลวัตร ให้แกว่งเยอะ กระแสเงินที่ออกมาจากการแกว่ง ยิ่งมีโอกาสเพิ่มตามไปด้วย

เนื่องจาก จริงๆอยากเห็นการแกว่งที่ ได้คาบกว้างกว่านี้ ต้องการกำไรที่โต และมี avg profit ที่เยอะ เลยทดลองแบบที่สอง เพิ่มกันไปกับ อีกตัว โดยระบบสอง ใช้ Mean Reversion ใน gold เหมือนกัน แต่เป็น exit strategies ใหม่เป็นการใช้ fix percent เป็นตัวกำหนด SL

แบบที่สอง ผลที่ได้ ไม่ได้ดีกว่าเดิม แถมไม่ยืดหยุ่นและ MaxDD เพิ่ม %win ลดลง ตัวนี้ ได้ 57.4% สรุปเลยว่า กรณีเทรดแบบ MR ต้องการเล่นกับความผันผวน ใช้ model แรกดีกว่ามาก

ตรงนี้มาถึง จุดสำคัญแล้ว เพราะถ้าทำระบบเทรด บนสินค้ากลุ่มนี้ ที่เป็น Beta (กลุ่มที่มีความผันผวนมาก) ยังไงหนีไม่พ้น loss โดยเฉพาะ การแกว่งของ P/L ที่ต้องเจอ ทั้งกำไรขาดทุนสลับกันไป เทคนิคอล ที่บอกเสมอ มันก็คือ เครื่องเคาะจังหวะ ที่มาพร้อมความน่าจะเป็น เพื่อช่วยเราบริหารโอกาสในการเดิมพัน แต่การแก้ให้มันดี ต้องใช้ ปัญญา ใช้การวิจัยพัฒนา มาช่วย

ดังนั้น ที่นักพัฒนาระบบ หรือเทรดเดอร์อาชีพ จึง ต้องคิดต่อ คือ เอา %loss และ loss data มาคิดต่อ ว่าจะรับมือยังให้ เพื่อให้ภาพ รวมพอร์ต มันออกมา OK ที่สุด
เสี่ยงจำกัด ลงไปมากกว่า risk ที่ต้องเจอ


กลุ่มที่สอง นี้แหละคือ คำตอบ ตัวอย่างของการคิดต่อพัฒนาต่อ ในรูปแบบของผม พอร์ตของผมเอง ใช้วิธีการหา asset มาเสริม เอาหลักของ asset swing มาเสริม โอกาสสร้าง Profit ก็ต้องหาโมเดลที่มาคาน หรือมาลด Loss อันเกิดจากการ swing บนความผันผวนด้วย

โดยผมออกแบบระบบ ให้นำเอาพวกที่ beta ต่ำ และเป็นโปรดักซ์ที่มีความสัมพันธ์กับตัวหลัก แต่มีความ lag กับตัวหลัก โดย ผมเลือกกลุ่มค่าเงิน USDCADและUSDJPY มาใช้ ทำระบบ ที่ Patch เข้าไปกับตัว Asset swing ของ GOLD

ระบบเทรดบน asset นี้แบบ Grid Zoning System ที่รับ DD ที่ลึกโดย เอาตัวนี้มา สร้าง Cash flow เพื่อ cover loss ที่ต้องเสียไป ผลทำออกมาแล้วพอใช้ได้ แม้อัตราการ cover loss จะไม่ใช่ 1:1

แต่ระยะ ด้วยการ lag กัน และการแกว่งที่มีทิศทางตรงข้ามกัน มันจะเข้ามาชดเชย loss จากระบบโมเดลแรก ได้เกิน 50% ถือว่าโอเคแล้ว แถมเสริม balance curve ให้สเถียร ได้มากอีก ผลลัพธ์ได้ตามภาพ

เทคนิคนี้ทำให้พอร์ต สเถียร ภาพรวม จะลดการแกว่งของ balance curve และรักษาเงินต้นได้ ดีขึ้น ขณะเดียวกัน อัตราการทำกำไร และการสร้าง cash flow ของพอร์ตก็ดีขึ้น ใช้เงินได้มี ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

สุดท้าย ไม่ว่าตลาด จะขึ้นหรือลงไปทางไหน .............

ปัจจุบัน ลองรันด้วยเงินจริงขนาดเล็กๆแล้ว ผลออกมาแม้ยังไม่ดีแต่ cashflow ที่ออกมาเทียบ position size ถือว่าใช้ได้ แต่ยังมีหลายจุดต้องพัฒนา โดยเฉพาะตัวของ MR ที่ใช้เป็น ตัวเพิ่ม ขนาดของกระแสเงินสด (Beta)

ปล. ตอนนี้แค่ระยะทดลอง ต้องพัฒนาอีกมาก กว่าจะใช้ถ้าทำสำเร็จ ได้ดี นำเอาไอเดีย มาแบ่งปัน เพื่อตอบคำถามน้องเทรดเดอร์ไปในตัว เรื่องบางเรื่อง เราหาเรียนจากที่ไหนไม่ได้ ต้องแกะ ต้องลงมือทำ ยิ่งทำมากเราจะยิ่งเข้าใจ และยิ่งพัฒนาครับ

สรุป

การเป็นเทรดเดอร์ ที่ยากสุดไม่ใช้การทำเงินเยอะๆ เร็วๆ แต่มันคือ การทำเงินได้แน่นอน ต่อเนื่อง และรักษาเงินต้นได้ต่างหาก ตรงนี้เข้าหลักปรัชญาการเก็งกำไร ที่ผมเคยพูดให้ฟัง ตรงนี้ต่างหากที่เทรดเดอร์มืออาชีพ(จริงๆ) ทั่วโลก เราทุ่มเท เวลาพัฒนากันการไปถึงจุดนั้นได้ ไม่ใช่การใช้เครื่องมือเทคนิคอล ท่ายาก ไม่ใช่การมานั่งเดาทิศทางราคา แต่มันเป็นอะไรที่ มากกว่านั้น ตรงนี้ถ้าอยู่รอดในตลาด และหมั่นศึกษาหาความรู้จากตัวอย่างของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ ระดับโลก จะเห็นครับ และจะชัดเจนในเส้นทางนี้มากขึ้น


Mr chaipat