มาวันนี้เอาเรื่อง Heikin Ashi มาเขียนเป็นบทความให้เพื่อนๆสมาชิกในอ่านกัน ที่นำเรื่องนี้มาเพราะว่า เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ที่น่าสนใจ และสามารถนำไปใช้อ่านพฤติกรรมราคาได้ หลากหลายและมีประสิทธิ์ภาพดีพอสมควร
ผมสอนเรื่อง Oriental Trading Strategies พูดถึงกลยุทธ์การเทรดที่ใช้ Heikin Ashi กับ ichimoku เลยมีโอกาสได้หยิบตำราของ Dan Valcu เกี่ยวกับแท่งเทียนและ Heikin Ashi มาอ่าน ผมเลยขอเรียบเรียงใจความสำคัญมาให้เพื่อนๆอ่านกัน
Heikin Ashi คือแท่งเทียนญี่ปุ่น เจอเนอเรชั่นที่ สอง ต่อยอดเติบโตมาจาก ตำราแท่งเทียนญุี่ปุ่นของสำนัก โซกุนโฮม่า โดยคำว่า Heikin ความหมายแปลว่า "เฉลี่ย(Average)" ส่วน Ashi แปลว่า "แท่ง(Bar)"
ถ้าดูตามความหมาย น่าจะเข้าใจแนวคิดเบื้องต้นของ Heikin Ashi ได้ไม่ยากนั้นคือ กระบวนการปรับแก้ข้อมูลแท่งเทียน ด้วยการเกลี่ยค่า ให้เรียบและลดความผันผวน จาก Nosie รายจุดลง
Heikin Ashi จะมีการนำเอาข้อมูล Open ,Close ,High, Low มาคำนวณใหม่เพือ่สร้าง ลักษณะของแท่งเทียน แล้วจำแนกประเภทแท่งเทียนแบบชุดต่อเนื่อง ด้วยสี แบบ กระทิงและหมี ทำให้สามารถพิจารณาการต่อเนื่องของพฤติกรรมราคาได้ง่าย กว่าการดูข้อมูลแท่งเทียนปกติ และกำจัด Noise หรือ สัญญาณหลอกจากแท่งเทียนปกติ
HaClose = (Open+High+Low+Close)/4
HaOpen = [previous bar] Open+Close/2
HaHigh = Maximum value in High, Open, Close
HaLow = Minumum value in Low, Open, Close
ภาพเปรียบเทียบ Heiken-Ahi กับแท่งเทียนปกติ Heiken-Ahi จะ lagging กว่าแท่งเทียนปกติ แต่ลด Noise จากการผันผวนหรือการกระชากตัวในแท่งเทียน
ภาพเปรียบเทียบ Heiken-Ahi กับแท่งเทียนปกติ
การพิจารณาแนวโน้ม ของ Heiken-Ahi จะดูได้ง่ายเพราะ การเกลี่ยค่า ราคาปิด ทำให้จำแนก พฤติกรรมราคา เป้นกลุ่ม และแสดงความต่อเนื่องแบบแนวโน้มได้ดีอยู่แล้ว
UpTrend
แท่งเทียน ยกตัวขึ้น เรียงตัวกันต่อเนื่อง กลุ่มสีเขียว หรือ Bullish Bar
DownTrend
แท่งเทียน กดตัวลง เรียงตัวกันต่อเนื่อง กลุ่มสีแดง หรือ Bearish Bar
Sideway
ช่วงที่ราคา แกว่งในกรอบ สลับไปมาเป็นจุดอ่อน ของ Heiken-Ahi และควรระมัดระวังในการตีความ เป็นอย่างมาก เพราะความผันผวนไม่ชัดเจน ทำให้เกิดสัญญาณหลอกที่มาก
โดยใช้การหาจุดเข้า ออกจากแท่งเทียนที่ฟอร์มตัว ตัวอย่างหนึ่งที่นิยมคือการดู Doji และ Spinning Tops เพื่อหาจุดกลับตัว
ภาพตัวอย่างการฟอร์มตัวแบบ Doji และ Spinning Top
ภาพพิจารณาการ Breakout ในการเทรดแบบ trend following
Heikin Ashi เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการนำเสนอข้อมูลราคา และใช้การเกลี่ยค่าเพื่อ แสดงพฤติกรรมราคาในแบบแท่งเทียน การวิเคราะห์ในแบบ art บางครั้งอาจจะไม่เพียงพอหรือชัดเจน
ยุคหลังๆมีการประยุกต์ใช้ Heiken-Ahi เป็นตัว Trade setup เพื่อกรองโซนการเข้าซื้อขาย และใช้ Math model หรือ Indicator ต่างๆเสริม ในการให้ จังหวะเข้าออก ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในตอนถัดไป ผมจะนำงานวิจัยระบบเทรด ด้วย Heiken-Ahi มาแสดงให้ ทุกท่านได้อ่านกันอีก เพื่อให้เห็นเป็นไอเดียในการนำไปใช้เพิ่มเติม