หัวใจของระบบเทรด

มีคำถามจากเพื่อนสมาชิกเข้ามาเรื่องการทำระบบ สนทนากันยาวพอควรน่าสนใจดี และน่าจะเป็นประโยชน์ ผมเอาคำตอบที่ผมตอบมาสรุปสั้นๆให้ได้อ่านกัน

ถ้าทำระบบเทรดทำใช้จริง ต้องเน้นทำกำไรต่อเนื่องอยู่รอดและยั่งยืน ยั่งยืนได้ไม่วัดกันที่กำไรมากๆ ระบบที่ดีต้องเล่นได้ทั้งเกมส์รุกและเกมส์รับ บนปรัชญา limit risk high return หัวใจของระบบเทรดคือการสร้างกระแสเงินสด หรือ cash flow ให้ออกมาต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ไม่ใช่หวังลุ้นแจ๊คพ็อตจากกำไรก้อนโตอย่างเดียว

เมื่อทำระบบเพื่อใช้จริงให้อยู่รอดระยะยาว สิ่งสำคัญไม่ใช่กำไรก้อนโต หรือ %growth แต่มันคือ Drawdown ทั้ง MaxDrawdown, Relative Drawdown เราต้องคุมให้เป็นบังคับให้อยู่ 

ถ้าปล่อย %drawdown สูงเกิน 50% หมายความระบบมีโอกาสเสี่ยงสูง high risk high return โอกาสหมดตัวได้เสมอ (ส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้กัน ต้องปรับปรุง) ระบบเทรดที่สเถียร์ต้องเป็น limit risk high return

อีกประการถ้าดูเกมส์รุก อย่าไปดูแค่ %growth ได้เยอะแล้วบอกระบบดี ถ้าระบบเกมส์รุกดีต้องมี Profit factor ที่สูง และค่า Z-Score ควบคู่ไปด้วย เรียกว่ากำไรมันมาอย่างสเถียร์และมีเหตุมีผล

ProfitFactor = GrossProfit / GrossLoss
ถ้ามี ค่านี้ต่ำแปลว่า กำไรต่อ ความเสี่ยง นั้นมีน้อย โอกาสที่ ถ้าแนวโน้มมันเปลี่ยน สภาวะเงื่อนไข เปลี่ยนระยะยาว ดำเนินระบบต่อจะขาดทุน ก็มีมากได้เช่นกัน พอๆกับกำไรที่เห็น

ระบบทีดีต้องดำเนินได้ด้วยตัวมันเอง เทรดเดอร์ไม่ต้องไปแทรกแทรงหรือตัดสินใจอะไรในชั่วโมงเทรด (แต่สามารถจดข้อผิดพลาด วางแผนแก้เกมส์ภายหลังได้) เทรดเดอร์มีวินัยยึดมั่นระบบก็จบ

ถ้าเป็นระบบที่หวังกำไร แบบอมดอยเอาเงินเยอะมาสู้ขาดทุน แบบนั้นในทางปฏิบัติไม่เหมาะ ไม่ถือว่าเป็นการบริหารจัดการเงินที่ดี เพราะถ้าเงินไม่ถึง ไม่เยอะพอ ขนาดของ loss ที่เกิดจากการผิดทาง ระบบก็จะถูกดึง equity จนหมด ถ้าเติมเงินรักษา margin level ไม่มันก็เสียหายหนักได้เช่นกัน 

สรุปสั้นๆ ถ้าจะ trade for living กำไรมากๆไม่สำคัญ เท่ากับกำไรที่เหมาะสมและต่อเนื่อง ยั่งยืนแท้จริงและอยู่รอดได้นานๆครับ